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. Je ne veux pas répéter la même chose une deuxième fois. Je serai donc bref - tout dépend de ce que l'on entend par AT. (Par exemple, voir la citation de Elder, en tenant compte des explications sur la "psychologie").
Le contenu sémantique des citations relève du chamanisme pur, de la danse avec tambourins...
. Je suis le leader du mouvement populaire, "plus c'est simple, mieux c'est !" ;)
Oui, mais plus simple n'est pas meilleur.
. Vous savez, personnellement, je n'aime pas ce que j'ai vu sur la photo. Mais en même temps, j'admets que je n'ai aucune idée de comment et de ce qui a été testé. Donc, mon "aimer - ne pas aimer" ne devrait déranger personne. Ma règle préférée selon laquelle "la dynamique des dépôts ne doit pas suivre la dynamique des prix" n'est que ma règle. Oui, j'ai pu me prouver à moi-même, avec une précision suffisante pour moi, que cette règle semi-empirique est un reflet des propriétés des martingales. Et alors ? Tout cela n'a d'importance que pour moi. D'autres peuvent se moquer de tout cela. Je souhaite que vous le fassiez aussi !
Je l'ai avoué franchement - et je n'aime pas le "crochetage". Vous comprenez également qu'aucune optimisation n'a été effectuée. Le système a pris ses propres décisions.
. Pas l'exhaustivité de la martingale - elle est si insidieuse, si peu permanente...
Vous vous moquez cyniquement de moi ?
. Chers concitoyens, vous êtes si agités. Je vous l'ai dit, je ne veux pas discuter de ces questions. Alors voici ma réfutation.
Ai-je bien compris que si un modèle de marché est trouvé, il s'agira de formules permettant de prédire la BP de manière probabiliste.
. La question est intrinsèquement fausse. Au moins dans ses deux hypothèses.
Il semble que le modèle météorologique (formules) ne soit pas plus complexe que le modèle de marché. Certains modèles météorologiques existants sont capables de faire des prévisions météorologiques de haute probabilité pour de petites périodes de temps.
Évidemment, plus le modèle dispose d'informations, plus la prévision est probable. Vous ne pouvez pas obtenir toutes les informations, bien sûr.
. Je crois savoir que, pour vous, la douleur des boules pincées est beaucoup plus évidente en pratique qu'en théorie. Alors, allez-y ! Étendez le modèle météorologique sur le marché. Et s'il vous plaît, pas besoin de partager vos sentiments avec moi après.
Le contenu sémantique des citations relève du chamanisme pur, de la danse avec tambourins...
. Elder n'est pas mon auteur préféré. C'est juste que sa citation a été la première à sortir. Ma citation préférée est " ...Mais le but du jeu est toujours de découvrir ce que font les autres. (c) Adam Smith. Essentiellement la même chose que celle d'Elder, mais sous une forme beaucoup plus attrayante pour moi.
Oui, mais ça ne peut pas être plus simple que ça.
Je l'ai admis honnêtement - et je n'aime pas la "malhonnêteté". Vous comprenez également qu'aucune optimisation n'a été effectuée. Le système a pris ses propres décisions.
. Eh bien, à vous de me le dire.
Vous vous moquez cyniquement de moi ?
. Pas du tout. Je pense juste que vous devriez mettre vos efforts dans la bonne direction... Mais nous en avons déjà parlé, il est donc inutile d'y revenir.
Ai-je bien compris que si un modèle de marché est trouvé, il s'agira de formules permettant de prédire la BP de manière probabiliste.
Un modèle de marché est trop général et complexe. Un modèle de processus individuels qui permettront de gagner de l'argent à un moment donné.
Il semble qu'un modèle météorologique (formules) ne soit pas plus complexe qu'un modèle de marché. Certains modèles météorologiques existants sont capables de faire des prévisions météorologiques à haute probabilité pour de petites périodes de temps.
Évidemment, plus un modèle dispose d'informations, plus la prévision est probable. Vous ne pouvez pas obtenir toutes les informations, bien sûr.
c'est évident si on est obligé de toujours donner une prévision, pas quand on sait le faire.
Ces modèles sont construits sur l'hypothèse d'actions individuelles de groupe. Tenter de faire un échange avant d'agir de manière suffisamment cohérente pour créer un mouvement. Après tout, le gain d'un spéculateur est toujours la perte ou le manque à gagner de quelqu'un d'autre. Si les gains sont systémiques/réguliers, il s'agit d'une perte systémique (ou d'un manque à gagner) pour certains participants. Pas nécessairement les mêmes à chaque fois, mais agissant de manière similaire.
Les hypothèses concernant les processus pour un marché particulier sont faites sur la base de la collecte d'informations sur le marché. Qui sont les participants, quels sont leurs intérêts, quels outils et méthodes ils utilisent, quelles sont leurs contraintes (temps, législation, gestion des risques), etc.
Une approche purement statistique est également possible, mais il faut alors davantage de statistiques que lorsque le modèle a été trouvé sur la base d'hypothèses fondamentales concernant les processus d'un marché particulier.
Il est question de diviser le marché en morceaux familiers - les processus. L'identification de ces pièces se fait toujours par BP. Cela revient à diviser le marché en deux parties, l'une plate et l'autre tendancielle, qui ne sont pas difficiles à négocier.
Ainsi, par analogie avec le plat et la tendance, l'approche n'est pas claire. Nous avons donc brisé l'histoire en morceaux, et quoi ? Faire une identification précoce revient à l'adapter aux formules.
Mais il est possible de faire des formules par dépit, et cela est possible sur la base de certaines considérations. Par exemple, que les flux financiers sont sédentaires :
Imaginons que la majeure partie de l'argent du marché soit stockée en un seul endroit - une BANQUE - et que l'argent soit réparti entre ses clients. Ensuite, les échanges des clients entre eux au sein de la BANK ne provoquent pas de flux financiers, malgré la formation des prix en tant qu'offre-demande. L'argent ne va pratiquement nulle part. Si les pommes de terre peuvent être mangées, l'argent n'est pas si facile.
Il est question de diviser le marché en morceaux familiers - les processus. L'identification de ces morceaux se fait de toute façon par BP. Cela revient à diviser le marché en deux parties, l'une plate et l'autre tendancielle, qui ne sont pas difficiles à négocier.
Ainsi, par analogie avec le plat et la tendance, l'approche n'est pas claire. Nous avons donc brisé l'histoire en morceaux, et quoi ? Faire une identification précoce revient à l'équiper de formules.
Mais il est possible de faire des formules par dépit, et cela est possible sur la base de certaines considérations. Par exemple, que les flux financiers sont sédentaires :
Imaginons que la majeure partie de l'argent du marché soit stockée en un seul endroit - une BANQUE - et que l'argent soit réparti entre ses clients. Ensuite, les échanges des clients entre eux au sein de la BANK ne provoquent pas de flux financiers, malgré la formation des prix en tant qu'offre-demande. L'argent ne va pratiquement nulle part. Si les pommes de terre peuvent être mangées, l'argent n'est pas si facile.
C'est en gros ce dont il s'agit. Identifier que le processus est le nôtre (celui que nous avons étudié) et que l'on peut en tirer quelque chose. Il s'agit d'une prédiction probabiliste selon laquelle l'adhésion à une certaine stratégie entraînera un profit moyen tant que le processus existe objectivement. Nous prévoyons que le processus a certaines propriétés, qui sont préservées d'une transaction à l'autre et qui conduisent à un certain comportement des prix.
Mais la recherche statistique est plus appropriée pour le FX, car le marché est assez fermé aux étrangers. Mais là encore, on peut faire des études statistiques non seulement en testant certaines stratégies, mais en marquant certains moments et en étudiant les propriétés du prix dans ces moments. Bien que les résultats des testeurs de stratégie soient aussi des recherches statistiques, s'ils sont interprétés correctement. Sur la base des résultats des études, s'il y a quelque chose à quoi se raccrocher, nous devrions essayer de généraliser les résultats, de simplifier et de supposer ce à quoi nous avons affaire. C'est un peu une intuition et cela demande beaucoup de temps et de statistiques à étudier. Il faut au moins tenir compte du fait que nous étudions des processus individuels, qui sont généralement très limités dans le temps. Pour ne pas tout mélanger.
Du plus simple au plus complexe :
Le marché est une alternance de pièces plates et tendances. Construisons deux stratégies : une pour la tendance et une pour le plat.
Lançons chacun d'entre eux dans l'historique, pour obtenir les changements de BP d'équité. Appelons-les Equity_Flat, Equity_Trend.
Nous devrions modifier le coefficient de pondération Koef de manière à ce que Equity_BEST[i] = Equity_Flat[i] * Koef[i] + Equity_Flat[i] * (1 - Koef[i]) présente une courbe ascendante (type de courbe non considéré). C'est-à-dire que nous devons voir à quoi ressemble la série chronologique des coefficients de Koef.
De toute évidence, il s'agirait d'une sorte d'"onde sinusoïdale" (variant de 0 à 1) dont la demi-période changerait constamment. L'utilisation du terme "onde sinusoïdale" est, bien sûr, une question de clarté. Nous aurions besoin de voir comment les demi-périodes (distances entre les extrema locaux voisins) changent.
Traçons le BP des demi-périodes. Examinons sa MO (moyenne), sa variance (RMS). Analysons comment le MO et la variance de ses différents échantillons changent avec le déplacement des fenêtres coulissantes et à partir de la taille de la fenêtre elle-même. Sur la base de ces données, faisons un peu de sorcellerie.
Maintenant le même raisonnement est utilisé pour le marché qui apparaît non pas comme une alternance de deux pièces plates et de tendance mais comme une alternance de N pièces et d'une pièce inconnue. C'est le même raisonnement. Les mêmes études du comportement des demi-périodes de BP. Le même chamanisme.
Par conséquent, la considération du modèle de marché comme un ensemble de pièces-processus revient à la même analyse de la BP initiale.
Le marché est une alternance de morceaux plats et de morceaux de tendance.
Mais la recherche statistique est plus adaptée au marché des changes car ce marché est assez fermé aux étrangers. Mais là encore, la recherche statistique peut être effectuée non seulement en testant certaines stratégies, mais en identifiant systématiquement certains moments et en examinant les propriétés du prix dans ces moments. Bien que les résultats des testeurs de stratégie soient aussi des recherches statistiques, s'ils sont interprétés correctement. Sur la base des résultats des études, s'il y a quelque chose à quoi se raccrocher, nous devrions essayer de généraliser les résultats, de simplifier et de supposer ce à quoi nous avons affaire. C'est un peu une intuition et cela demande beaucoup de temps et de statistiques à étudier. Il faut au moins tenir compte du fait que nous étudions des processus individuels, qui sont généralement très limités dans le temps. Pour ne pas tout mélanger.