Etude1 : analyse multi-devises pour le scalping et au-delà
Il y a beaucoup d'images, mais c'est plus visuel.
Maintenant, si nous observons seulement 5 paires avec le même changement et 6 avec un changement différent. Il est toujours supposé que la modification des taux est due à l'USD. Mais la 6ème paire est biaisée, ce qui devrait être neutralisé. C'est-à-dire que nous ouvrons sur la paire asymétrique dans la direction opposée à l'asymétrie.
La question se pose de savoir pourquoi cette vilaine chose ne fonctionne parfois pas (les photos seront ci-dessous) ! L'idée semble avoir plus ou moins de sens, mais les images ne sont pas si roses.
Parce que chaque monnaie a une vie propre, et l'économie sur laquelle elle est basée, et les finances, et la politique, etc. etc. Il peut simplement être faussé par les événements internes du pays. Quelqu'un dit quelque chose, ou des données sortent, ou tout le truc brûle. C'est une douleur dans le cul de le suivre dans les nouvelles.
Merde, alors il s'avère que tu peux dire à TA d'aller se faire foutre dans ces situations.
J'ai aimé l'idée en raison de sa polyvalence : une véritable analyse multidevises + seulement deux paramètres d'entrée : le rayon maximum, qui inclut les changements de 5 paires, et le rayon minimum, au-delà duquel le "renégat" va. Oui et l'arbitrage multidevises me rappelle quelque chose, sauf que les situations sont des ordres de grandeur plus grands et plus savoureux.
Si vous passez au crible les nouvelles planifiées, alors l'AT pourrait se prononcer en faveur de cette logique. Nous devrons voir.
Parce que chaque monnaie a une vie propre, l'économie sur laquelle elle est basée, ses finances, sa politique, etc. etc. Il peut simplement être faussé par les événements internes de son pays. Quelqu'un dit quelque chose, ou des données sortent, ou tout le truc brûle. C'est une douleur dans le cul de le suivre dans les nouvelles.
J'en doute... Le taux s'applique instantanément à toutes les paires concernées. Quelqu'un a-t-il vu un véritable skew sur le marché des changes ?
J'en doute... Le cours fonctionne instantanément sur toutes les paires liées. Quelqu'un a-t-il vu un véritable skew sur le marché des changes ?
Qu'est-ce qui relie les couples ? Les croix ? A leur sujet, j'ai écrit plus haut qu'ils peuvent être envoyés loin, car ils sont tous connus des majors.
Et les désalignements sont visibles sur les photos. Ce ne sont des biais que si l'hypothèse de corrélations multiples à court terme que j'ai décrite dans le premier message est vraie plus souvent qu'autrement.
Bien sûr, l'AT peut être foutu si on suppose que les majors sont des égarés du hasard. Et les corrélations ne sont qu'une visibilité à court terme de quelque chose qui n'est pas là.
En ce sens, la remarque faite ici https://www.mql5.com/ru/forum/124324 est pertinente.
Je m'adresse à ceux qui se sont penchés sur le sujet de l'analyse multidevise. Il s'agit d'une analyse multidevises, et non d'un trading multi-instruments.
Quels types d'analyses multidevises connaissez-vous ? Ceux que je connais : l'analyse en grappes, l'arbitrage (une source de cotation), l'utilisation des corrélations à court terme (décrite ci-dessus).
Quelles enquêtes avez-vous menées ? MT5 dispose d'un testeur multi-instrumental, mais il ne donne un avantage (par rapport à MT4) que pour tester les EA multi-instrumentaux. Elle ne peut pas nous aider à étudier les relations multidevises car les méthodes d'analyse se comptent sur les doigts d'une main.
Quoi qu'il en soit, parlons de manière constructive de l'analyse multidevises.
Lors de l'un des championnats, Rosh a fait part de sa vision des caractéristiques que devrait présenter une stratégie idéale. L'une de ses caractéristiques est l'analyse multidevises pour la gestion des échanges et le MM...
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Prenons 6 symboles majeurs (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD) et regardons les changements relatifs de leurs taux.
Si, par exemple, au cours des 10 dernières minutes, les 6 taux majeurs ont changé de 0,05% (dans une direction par rapport à l'USD), alors nous supposons que l'USD a joué le rôle principal.
Maintenant, si nous observons seulement 5 paires avec le même changement, et 6 avec un changement différent. Nous supposons toujours que le changement de taux est dû à l'USD. Mais la 6ème paire a un biais qui doit être neutralisé. En d'autres termes, nous ouvrons sur la paire asymétrique dans la direction opposée à l'asymétrie.
Il ne s'agit que d'une idée-hypothèse de "tarification".
Je vous propose de regarder quelques photos de telles situations, qui sont maintenant automatiquement trouvées et enregistrées.
(AUDUSD est biaisé ici).
La question se pose de savoir pourquoi cette méchanceté ne fonctionne parfois pas (photos à venir ci-dessous) ! L'idée semble avoir plus ou moins de sens, mais les images ne rendent pas les choses aussi roses.
Je précise tout de suite que les croix ne sont pas foutrement nécessaires, puisqu'elles sont toutes facilement obtenues auprès des majors. C'est pourquoi les hypothèses telles que le JPY est vendu par l'intermédiaire de l'EUR et non de l'USD, c'est pourquoi vous ne pouvez pas le voir dans les majors sont sans fondement. Car les majors USDJPY et EURUSD reflètent pleinement la situation de l'EURJPY.
Oui, c'est pourquoi j'ai écrit scalping. Parce que l'idée ne semble raisonnable que sur de petites périodes. La probabilité d'influencer les taux d'une seule devise est alors beaucoup plus élevée. Mais ce n'est pas un fait.
Je veux entendre des pensées constructives dans une mer d'inondations...