Etude1 : analyse multi-devises pour le scalping et au-delà - page 3
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А если не 13:47, а 13:01 ?
Si c'est un trou dans l'histoire ?
Et si ce n'était pas 13:47 mais 13:01 ?
Ou même 13:47, il n'y a aucune garantie qu'une barre avec un temps de 13:48 ne soit pas manquée.
Si c'est un trou dans l'histoire ?
Quelle garantie ? ! Si la barre la plus proche de 13:48 est à 13:01, alors sa clôture est également valable à 13:48 au cas où il n'y aurait pas de barre à 13:48.
Lorsque vous enquêtez sur quelque chose sur l'histoire, vous vous assurez que l'histoire est normale. Si le trou est technique - c'est votre problème (cherchez un historique normal), si c'est le marché (il n'y avait pas de ticks, c'est tout) - j'ai écrit la solution.
Ne réduisez pas le fil de discussion à une discussion sur les détails du code. Tout y est correct, point final.
Discutons de l'analyse multidevises !
EURUSD a une barre à 13:48 - prenez-la ouverte.
GBPUSD a une barre à 13:48 - prenez-la ouverte.
AUDUSD n'a pas de barre à 13:48 (il n'y a pas de mise à jour de la cotation à ce moment-là) - prenez alors la dernière cotation qui était avant 13:48. Par exemple, si la barre précédant 13:48 a une heure de 13:47, nous prenons son Close. Évidemment, ce prix sera également pertinent à l'heure de 13:48.
C'est juste là et c'est tout.
Discutons-en !
PapaYozh:
Que peut-on faire quand il y a un trou ? C'est comme si la connexion manquait, le plus logique étant de se baser sur la dernière citation reçue, imho.
Lorsque j'expérimentais l'analyse multidevises, s'il n'y avait pas de barre avec le temps requis, je considérais que les données étaient incomplètes. Les cotations précédentes n'ont pas été prises, dans le cas extrême j'ai utilisé la première cotation disponible pour la période analysée. En général, à mon avis, dans l'analyse multidevises, il est judicieux d'analyser une certaine trame, en fixant sa précision (c'est-à-dire le taux de remplissage) et s'il y a effectivement moins de barres que le minimum requis, alors ne faites rien, et attendez.
Une autre réflexion sur l'analyse multidevise. Puisque nous discutons de l'analyse de paires apparentées, il est logique de normaliser les taux avant l'analyse.
Pourquoi ouvrir et non fermer tout le temps ?
L'essentiel est la synchronisation. Vous pouvez également synchroniser à la fermeture. C'est aussi mauvais qu'avec Open. Mais si vous ne disposez que d'un historique d'une minute, la synchronisation Ouverture/Fermeture est la meilleure option.
Je ne peux rien dire contre votre idée, je dois la tester sur mt5, bien sûr. Je ne pense pas que quiconque sur ce forum l'ait essayé, mt5 n'est pas encore si populaire.
Le MT5 est juste un testeur multi-instrumental pour les EA multi-instrumentaux. Pour une analyse multidevises sur l'historique, MT4 suffit. J'ai exposé le code, c'est facile à faire.
Le MT5 n'est nécessaire que pour le test approfondi d'un EA qui est écrit sur la base d'une analyse déjà effectuée. MT5 n'est donc pas nécessaire.
PapaYozh:
il est logique de rationner les cours avant l'analyse.
La normalisation est une question intéressante. Il s'agit donc d'une sorte d'alignement des citations sur la même échelle ?
Jusqu'à présent, j'ai résolu la question simplement : pour "faire correspondre" des guillemets, nous avons besoin de deux paramètres : le décalage (c'est-à-dire la position zéro) et l'échelle. Je prends zéro sur la vague lente, l'échelle - sur la volatilité (pour la simplicité - la même vague sur High-Low). Le résultat semble être assez bon. En même temps, nous disposons d'informations supplémentaires sur la position du devis par rapport à nos filets :)
Le MT5 est juste un testeur multi-instrumental pour les EA multi-instrumentaux. Pour une analyse multidevises sur l'historique, MT4 est suffisant. J'ai exposé le code, c'est facile à faire.
Le MT5 n'est nécessaire que pour tester en profondeur un EA qui est écrit sur la base de l'analyse que vous avez déjà effectuée. MT5 n'est donc pas nécessaire.
La normalisation est une question intéressante. Il s'agit donc d'une sorte d'alignement des citations sur la même échelle ?
Ma solution pour l'instant est simple : pour "faire correspondre" les guillemets, nous avons besoin de deux paramètres : le décalage (c'est-à-dire la position zéro) et l'échelle. Je prends zéro sur la vague lente, l'échelle - sur la volatilité (pour la simplicité - la même vague sur High-Low). Le résultat semble être assez bon. En même temps, j'ai des informations supplémentaires sur la position des citations par rapport à mes sacs :)
Il me semble que nous devrions considérer la dernière citation comme un point de normalisation. Après tout, nous voulons savoir comment les taux ont évolué vers leur dernière valeur. J'ai donc rationné simplement :
1) J'ai inversé les paires, pour que la monnaie commune soit soit au numérateur dans tous, soit au dénominateur dans tous;
2) diviser tous les prix de chaque paire de devises par le dernier prix de la paire dans le cadre analysé.
C'est-à-dire obtenir 1.0 sur toutes les paires à droite et voir comment les paires sont arrivées à cette unité.
Pour afficher tout ce désordre sur le graphique actuel, il suffit de multiplier les taux normalisés par le taux de la paire du graphique actuel au point de normalisation.