Etude1 : analyse multi-devises pour le scalping et au-delà - page 8
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Exactement à cause du carry trade, l'USDJPY ne doit pas être considéré en combinaison avec d'autres monnaies contre le quidam.
Que vous le puissiez ou non est discutable. Ce n'est pas le problème. Des désalignements similaires se produisent également dans d'autres monnaies.
Vous avez besoin de signaux qui prédisent le mouvement ultérieur, avec une forte probabilité. Et un mouvement significatif, sans chocs de nature bruyante, de 3-10 pips(il existe des méthodes beaucoup plus simples pour le pipsing).
Franchement - je n'ai trouvé aucun de ces éléments dans la corrélation.
Je ne peux pas comprendre, quelle est la différence entre faire 3-10pp ou 30-100pp de profit régulièrement (des centaines de trades) !
Pour le pipsing, comme pour d'autres types de trading, il existe en effet de nombreuses méthodes simples. Mais ils ne fonctionnent pas.
Le sentiment est que les gens raisonnent ainsi : "c'est trop compliqué, donc ça ne vaut pas la peine de le faire". Et ce, malgré le fait que la mise en œuvre technique de l'analyse multidevise est légèrement plus compliquée que celle de l'analyse mono-devise.
Vous avez besoin de signaux qui prédisent le mouvement ultérieur, avec une forte probabilité. Et un mouvement significatif, pas de chocs, de nature bruyante, en 3-10 pips (pour les pips, il existe des méthodes beaucoup plus simples).
Prédictif ? Si vous cherchez encore ça, laissez tomber.
j'utilise les indices uniquement dans le but de constituer un panier pour le trading multidevises - en partie hedge, en partie t101, en ce qui concerne les prédictions - tout est banal : nous considérons le mouvement actuel le plus probable, c'est-à-dire que nous estimons l'indice de la devise sur la barre en formation par rapport à la précédente - si la tendance change - c'est le moment d'utiliser un chalut - si vous "sortez" du chalut, alors vous faites un roll over
Jusqu'à présent, je vois que le seul avantage des indices par rapport aux MAC est la possibilité d'évaluer la valeur moyenne d'une devise synthétique par rapport à une autre, c'est-à-dire que si l'indice EUR augmente (par rapport à la valeur précédente) et que l'indice USD diminue, cela signifie que nous achetons l'EUR, nous vendons l'USD. C'est beaucoup plus difficile avec les indices qui peuvent aller dans une seule direction, en raison de la différence de profit/par_article on peut faire un profit, mais il est plus difficile de trouver un algorithme pour le trading automatique.
Jusqu'à présent, je considère les indices comme un avantage par rapport aux MA, uniquement dans la mesure où il est possible d'évaluer la valeur moyenne d'une monnaie synthétique par rapport à une autre, c'est-à-dire que l'indice de l'euro augmente (par rapport à la valeur précédente), tandis que l'indice du dollar baisse, donc l'euro est acheté, le dollar est vendu. C'est beaucoup plus difficile avec les indices qui peuvent aller dans une seule direction, en raison de la différence de profit/par point, vous pouvez faire un profit, mais il est plus difficile de trouver un algorithme pour le trading automatique.
Rien de personnel, mais vous exagérez la complexité.
D'après les formules écrites ci-dessus, il s'ensuit que les indices commenceront à évoluer dans des directions différentes bien plus tard que les spots eux-mêmes.
Par exemple, si l'EURindex monte et que l'USDindex descend, vous constaterez que l'EURUSD a commencé à monter beaucoup plus tôt. Et bien sûr, comme cela arrive classiquement, le signal n'est plus pertinent.
Et il n'y a pas d'avantage sur les MAs. Le même décalage.
Les indices ont une belle sonorité. Mais parmi leurs volumes de transactions, seule la distribution des paniers multidevises des banques centrales est utilisée. Qui est mis à jour très rarement.
Un indice monétaire doit au moins prendre en compte le chiffre d'affaires. Sur Currenex, EBS et CME, l'information est partiellement disponible. Sinon, on obtient des indices déraisonnables avec des coefficients de pondération presque invariables. Cela semble bien, mais en fait, ce n'est pas mieux que le MA.
Et aussi sur les indices :
Il était une fois quelqu'un qui les a inventés comme l'un des indicateurs. Comme le MA, par exemple.
Et dans les deux cas, et presque comme pour tous les indicateurs, il n'y avait aucune justification. Regarde, tu es là. Mais quelqu'un a eu l'idée de nommer son indicateur non pas comme une affectueuse Masha, mais comme l'indice monétaire. Et c'est ainsi que...
Il n'y a pas de modèle mathématique, pas de recherche, rien sur les indices, ainsi que sur d'autres indicateurs. Tout ce qu'il y a, c'est la popularité de l'indicateur d'indice de devise avec une armée de fans.
Mais pour ces indices, l'analyse multidevises n'a rien à voir. Comme il n'y a pas d'analyse, ils ont juste ajouté et multiplié. Le comportement des taux n'est pas analysé.
Quelque chose a été dit à propos du pipsing basé sur l'analyse du taux de tick à différentes paires. Quelle est l'idée ?
Quelque chose a été dit à propos du pipsing basé sur l'analyse du taux de tick sur différentes paires. Quelle est l'idée ?
sur une paire - analyse de l'accélération des ticks, mais prédiction = spread, si la tendance est bonne, entrée sans drawdown.
Je ne suis pas d'accord avec les indices, si vous négociez un panier de devises incluses dans l'indice, en tenant compte du volume des ordres à partir des paramètres de profit / devise on_pp, le profit est plus élevé que lorsque vous négociez une seule paire. Par exemple, si l'indice du dollar est en baisse, et l'euro en hausse - vendre : USDEUR, USDJPY, USDGBP, USDCAD, USDCHF et acheter : EURUSD, EURGBP, EURJPY, EURCHF.
sur le décalage - tout indicateur montre un mouvement déjà formé, et sur la base des données de cet indicateur, il est possible de faire une supposition que le mouvement dans cette direction continuera.
C'est-à-dire que si l'indice du dollar est en baisse, et l'euro en hausse - vendre : USDEUR, USDJPY, USDGBP, USDCAD, USDCHF et acheter : EURUSD, EURGBP, EURJPY, EURCHF.
sur le décalage - tout indicateur montre un mouvement déjà formé, et sur la base des données de cet indicateur il est possible de faire une hypothèse que le mouvement dans cette direction va continuer
Des enquêtes ont-elles été menées pour formuler des hypothèses ? Par exemple, tous ceux qui ne sont pas dégoûtés l'ont fait... Et on peut déjà tirer au moins une conclusion plus ou moins statistique qu'elle est seulement affectueuse.
Il n'y a même pas une idée dans les indices !
Et le trading de portefeuille... Vous pouvez négocier l'indice Dow Jones créé par une salle des marchés pour vous, ou vous pouvez le calculer vous-même et négocier les instruments qui en font partie.
sur une paire - analyser simplement l'accélération du tick, mais prédiction = spread, si dans une tendance, entrée sans drawdown.
Quelque chose comme Lucky : en attrapant la vague de tics courts et en inversant avec un profit minimum ? Ou quelque chose d'autre ?
Si Lucky, alors je l'ai essayé sur ECN avec Limit Traps dans une tasse. Le gain est à peu près nul. Mais il ne s'agit pas d'une analyse multidevises.
Il n'y a même pas une idée dans les indices !
L'indice du dollar américain (USDX) est le rapport entre le dollar américain (USD) et un panier de devises étrangères. Il s'agit d'une moyenne pondérée du dollar par rapport à l'euro (EUR), au yen japonais (JPY), à la livre sterling (GBP), au dollar canadien (CAD), à la couronne suédoise (SEK) et au franc suisse (CHF). Il est calculé depuis mars 1973. La valeur de référence pour l'USDX a été fixée à 100,00. Par exemple, le niveau de 107,50 signifie que la valeur du dollar a augmenté de 7,5 % par rapport à la valeur de base.
Mars 1973 a été choisi comme période de référence parce qu'à partir de cette date, les principales nations commerciales ont introduit des taux de change flottants. Cet accord a été conclu lors d'une conférence de la Smithsonian Institution à Washington. L'accord du Smithsonian a remplacé la politique infructueuse de taux fixe établie quelque 25 ans plus tôt à Bretton Woods.
Depuis 1973, l'indice a évolué autour d'un sommet de 160,00 et un nouveau plancher de 71,99 a été atteint le 13 mars 2008. L'indice est mis à jour 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Tout comme l'indice Dow Jones (DJI) est le principal indicateur du marché boursier américain, l'indice USDX donne une indication générale de la valeur internationale du dollar américain. L'indice USDX est négocié de manière similaire au marché boursier.
L'indice des devises montre la variation de la valeur de la devise par rapport à un panier de paires de devises, les coefficients sont choisis en fonction de la rotation du dollar en devises étrangères.
Je ne veux pas continuer avec les émissions de tiques, elles ne sont pas intéressantes/pertinentes.
J'ai relu les premiers messages de ce fil de discussion - tout ce que l'auteur du sujet peut "extraire" de ses recherches est la révélation d'une citation non marchande et rien de plus.
imho - pour un commerce multi-devises complet, vous devez utiliser soit des paires d'ancrage comme dans T101 ou compter sur les indices, pour le commerce multi-devises il est nécessaire de former un portefeuille pour le commerce, sinon ce ne sera pas du commerce multi-devises, mais une recherche de dépendances de corrélation ou d'arbitrage multi-devises, je vois au moins des dépendances économiques dans les indices, ainsi par exemple l'indice canadien pondéré par le commerce est occupé pour plus de la moitié par USDCAD :
voici les fonctions permettant de calculer les indices dollar et canadien pondérés en fonction des échanges commerciaux
- Je comprends que cela est dû aux liens économiques et géographiques avec les États-Unis.
de quelle autre idée avez-vous besoin ? l'indice des devises montre le changement de valeur d'une devise par rapport à un panier de paires de devises, les coefficients sont sélectionnés sur la base du chiffre d'affaires du dollar en devises étrangères.
De quel genre de cueillette parlons-nous ? ! On vous a dit, vous avez cru ? Il n'y a pas de comptabilité pour le chiffre d'affaires. Les coefficients ne changent pas pendant une longue période et lorsqu'ils changent, ils ne changent pas beaucoup du tout. Cet indice est censé tenir compte de la rotation actuelle des transactions. Où prend-il en compte les interventions à court terme de la Banque centrale et les autres manifestations de la popularité d'une monnaie ? Que peut prendre en compte un indicateur qui traite de l'addition et de la soustraction, dont les règles ne changent même pas ?
C'est autant de conneries que l'indice Dow Jones et le reste des indices. Ceux qui les ont inventés ne connaissent rien à l'analyse, à la recherche, etc. Quelqu'un aimait juste regarder la valeur du portefeuille comme un graphique et faire une analyse technique dessus. C'est absurde !
Il y a des informations sur les volumes et leurs directions sur chaque paire négociée. Sur la base de ces informations, nous pouvons analyser les fluctuations de chaque paire de devises séparément. Et faites une analyse basée sur ces informations. Cette information n'est pas présente dans les prix (les prix la prennent en considération a posteriori) en général, à partir desquels (les prix) sont construits ce que l'on appelle les indices monétaires.
Sur la base du chiffre d'affaires, il est possible d'analyser les entrées massives d'argent et, inversement, le retrait de toute monnaie du chiffre d'affaires. Même si cela se fait de manière anonyme par le biais de tiers par la même Banque centrale.
C'est de la putain d'analyse devise par devise, pas ce que font les indices de devises.