Avalanche - page 66
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L'idée n'est pas de moi, mais vous avez raison - de cette façon, on entre toujours dans Avalanche. Mais l'Avalanche est harmonique et réagit automatiquement au marché en proportion de son impact. Plus l'opposition du marché (ou de l'AC) est forte, plus grande sera sa perte.
Si le premier ordre (volume initial) se déclenche et que le prix évolue docilement dans la même direction lorsque vous négociez en mode simple (entrée dans le couloir), vous fermez calmement vos bénéfices et déplacez vos ordres vers de nouvelles positions. Le bénéfice n'est pas important en raison du faible volume de la commande initiale.
Si le prix se retourne, puis un autre, et encore un autre, qui essaie de vous résister - alors le marché se met dans une situation encore pire. L'"avalanche" augmente le volume des ordres de façon exponentielle à chaque retournement et quand........
arrêter... pas plus loin, vous vous êtes arrêté à l'essentiel, le prochain est la fantaisie douce. Convenez que le "et quand" peut ne pas venir et que les revirements peuvent continuer. C'est la quantité d'entre eux (le mal) qui doit être traitée.
Ne me frappez pas, je suis peut-être stupide, mais c'est seulement à des fins de "brainstorming"... Si nous avons un algorithme standard de couloir, de placement d'ordre, d'augmentation de volume, pour atteindre le niveau b/y, qui est à une distance des frontières du "couloir", égale à sa largeur.... À l'ouverture de la première position et des positions suivantes, il convient d'utiliser l'ordre d'attente de volume accru. Dans cette condition, plus le prix passe dans la direction que nous voulons, plus un ordre opposé en attente se rapproche, de sorte que lorsqu'il se déclenche, nous obtenons un renversement, mais avec un volume proportionnellement plus petit de la position opposée et avec une perte bloquée plus petite... Quelque chose comme ceci .... J'ai besoin de rassembler la bouillie dans ma tête :)
C'est-à-dire que l'idée est que chaque pip dans notre direction, enlève un pip d'une possible perte bloquée par un mouvement de prix qui n'est pas dans notre direction...
стоп... дальше не надо, Вы остановились на главном, дальше сладкие фантазии. Согласитесь, что "и когда" может и не наступить, а развороты могут продолжится. Именно с их количеством (зло) надо бороться.
Les virages ne peuvent pas se poursuivre indéfiniment, sinon n'importe qui ferait des profits continus en plaçant des ordres inversés (Buy Limit et Sell Limit) sur les limites du canal avec Take Profit sur la limite opposée du canal. Un grand nombre d'inversions sont l'exception. Vous pouvez les minimiser en augmentant agressivement le volume opposé - le profit commencera alors après que le prix soit passé à quelques points de la limite du canal. Par exemple, étant donné la distance entre les ordres de 40 points et le volume initial de 0,01, vous devez définir un ordre opposé avec le volume 41 fois plus grand que l'ordre initial (c'est-à-dire 0,41), pour réaliser un profit après que le prix ait dépassé UN point de la frontière du canal. Et le bénéfice sera un volume énorme, 40 fois supérieur au volume initial ! Alors, quelles sont les chances, en plaçant accidentellement un ordre, pour arriver à la position idéale, que le prix ne bouge pas d'un seul point de plus, mais qu'il s'inverse et aille 40 points dans la direction opposée ?
Сильно не пинайте, может глупость горожу, но это исключительно в целях "мозгового штурма"... А если при стандартном корридоре, расстановке ордеров, алгоритма увелечения их объема, для достижения уровня б/у, который находится на расстоянии, от границ "корридора", равном его ширине... при открытии первой и последующих поз, использовать трейлинг отложенного ордера увеличенного объема. При таком условии, чем дальше пройдет цена в нужном нам направлении, тем ближе подтянется противоположно направленный отложенный ордер, соответственно при его срабатывании мы получаем разворот, только уже с пропорционально уменьшенным объемом противоположной позы и уменьшенным локированным убытком... Как то так.... Надо собрать кашу в голове:)
Il y aura un déséquilibre des ordres placés à différentes distances et à différentes positions de prix. Vous ne pouvez remonter que le premier ordre qui a échoué après l'activation de l'ordre initial - tant qu'un canal ne s'est pas formé, il peut être réduit. Ce point a déjà été abordé dans le fil de discussion.
Сильно не пинайте, может глупость горожу, но это исключительно в целях "мозгового штурма"... А если при стандартном корридоре, расстановке ордеров, алгоритма увелечения их объема, для достижения уровня б/у, который находится на расстоянии, от границ "корридора", равном его ширине... при открытии первой и последующих поз, использовать трейлинг отложенного ордера увеличенного объема. При таком условии, чем дальше пройдет цена в нужном нам направлении, тем ближе подтянется противоположно направленный отложенный ордер, соответственно при его срабатывании мы получаем разворот, только уже с пропорционально уменьшенным объемом противоположной позы и уменьшенным локированным убытком... Как то так.... Надо собрать кашу в голове:)
т.е. мысль такова, чтоб каждый пипс в нашу сторону, отнимал пипс от возможного локированного убытка от движения цены не в нашу...
Il existe déjà une option similaire... Un des membres du forum m'a écrit en personne... bavardé... presque terminé exactement cette version. Ni pire, ni meilleur...La différence est qu'il est beaucoup plus rapide d'entrer dans le loki... ...et les multi-branches... Si le prix est monté là où il doit monter, il saute plus vite... Et si ça ne va pas là où ça doit aller, ça se retourne plus vite.
Les mêmes œufs mais plus poilus...
La flexibilité de la pensée est bonne. Seulement, malheureusement, ce sont les mêmes œufs, mais de côté. Vous n'avez pas fait de bénéfices. C'est 0. Vous avez couvert une position avec Takei, et l'autre, égale en nombre de pips, seulement déficitaire, ne l'a pas fait. D'ailleurs, au contraire, artificiellement, vous avez ajouté à vos ennuis, comme un "second genou de martin" sur rien. Comparez la même situation, mais avec un seul ordre d'achat ou de vente. Par exemple, vous avez deviné, et il n'y a pas besoin de se retourner, et calmement fermer à prendre. Supposons que non, alors le genou. Quelle est la différence entre la première variante et la seconde ? Quand dans la seconde tu prends un profit de 50%, et dans la tienne (la première variante) tu rentres toujours dans martin ?
Il existe déjà une variante similaire. L'un des membres du forum m'a écrit dans un message privé... bavardé... presque terminé exactement cette variante. Ni pire, ni meilleur...
La différence est qu'il est beaucoup plus rapide d'entrer dans le loki... ...et les multi-branches... Si le prix est monté là où il doit monter, il saute plus vite... Et si ça ne va pas là où c'est censé aller, ça flippe beaucoup plus vite.
Les mêmes œufs mais plus poilus...
sur une pause de suivi, le niveau de b/o a-t-il changé ? Ça ne devrait pas. Un autre point... La largeur du couloir doit être constante, c'est-à-dire que lorsque l'ordre de trailing stop loss se déclenche (avec un lot proportionnellement réduit), l'ordre opposé doit être fixé à une distance égale à la largeur du couloir initial.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que l'alternative décrite ci-dessus est meilleure. Le premier ordre de marché est ouvert en utilisant l'analyse de marché, puis il est compensé par des ordres de blocage selon l'algorithme d'avalanche. Il n'y a pas de fonctionnement initial au ralenti comme dans une avalanche classique. J'ai donné une photo de la course avec la période du 01.01.09 ci-dessus.
Si ma mémoire est bonne, vous avez suggéré une tendance sur ZZ, vous avez créé un fil séparé... A mon avis, votre méthode a été objectivement critiquée. Mais cette troisième est importante pour moi personnellement. Je suis intéressé par votre Expert Advisor, c'est un modèle 1-2-3. Vous le connaissez ? J'ai l'impression qu'il va bien avec "avalanche" ou vice versa.
S'accrocher à un niveau de prix spécifique est le pire des maux, IMHO... Le prix pourrait atteindre ce niveau dans quelques années, voire jamais.
La largeur du couloir est bien sûr constante... Il y a une autre astuce cependant... Je ne peux pas expliquer le TS en entier, pour des raisons évidentes - je n'étais pas l'auteur... Si abstraitement - il y a des remplissages par tendance... C'est-à-dire qu'il sort presque toujours... Il est difficile d'entrer dans un appel de marge... Mais les retraits sont très importants jusqu'à présent, ce qui n'est pas bon.
если память не подводит Вы предлагали по ЗЗ тренд, ветку отдельную создавали... На мой взгляд Ваш метод объективно подвергся критике. Но эт третье, лично для меня важна мысль, с Вашей подачи присматриваюсь к индикатору- патерн 1-2-3. Знакомы? Есть мнение, что он органично подходит "лавине" или наоборот она к нему.
Non... Ce n'est pas lui qui s'occupe du zigzag... c'est Kharko... C'est juste que les surnoms sont très similaires :) et je les ai confondus aussi au début :)