Réflexions sur l'absurdité de l'analyse multidevises. - page 5
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На данный момент не вижу слабых мест в логике рассуждений, что привел в первом посте. Абсурдность мультивалютного анализа на первый взгляд кажется бредом.
Бытует мнение, что идеальная стратегия обязана быть мультивалютной, точнее в логике принятия ее решений должна быть зависимость сразу от нескольких валютных пар.
И речь в данном случае не о стратегии арбитража.
Je comprends votre point de vue. Essayez de le regarder sous un angle différent. Par exemple, supposons que les mouvements des devises (observés en tant qu'indices) peuvent avoir des modèles techniques (c'est-à-dire prévisibles. Peu importe la méthode, à ce stade. il est important que par l'analyse de l'histoire des indices exactement). Le reste des conclusions vous appartient, vous avez une excellente bouilloire.
C'est notamment pour cette raison que les spreads croisés réels sont toujours plus larges que les spreads majeurs. Nous ne parlons pas des spreads qui sont affichés même sur le marché interbancaire, mais des spreads réels avec lesquels les transactions sont exécutées. Et, par conséquent, les spreads des majors synthétiques (issus des croisements) sont toujours plus larges que les spreads des majors réels.
Pas toujours, ou plutôt pas du tout. J'ai touché l'écran d'impression à un moment arbitraire, soit dit en passant pendant la période de faible liquidité du marché des devises (environ 4.00 MSK).
D'ailleurs, les volumes des croisements se comparent à ceux des majeurs.
Не всегда, точнее не у всех. Ткнул PrintScreen в произвольный момент времени кстати в период низкой ликвидности валютного рынка (около 4.00 МСК)
И объёмы кстати у кроссов сравните с мажорами.
Il semble que les croix ne dépendent pas de l'USD.
Il semble que les croix soient indépendantes de l'USD.
Les croisements sont négociés indépendamment sur ECN ou via des contrats à terme par exemple. Par le quid de l'interbancaire. L'indice dollar est également négocié indépendamment, comme un instrument distinct. Le spread sur les crosses négociés en bourse et les ECN n'est pas formé par les majors, mais simplement par la différence entre la meilleure offre et la meilleure demande de l'un des soumissionnaires. La livraison réelle des devises n'a pas lieu ; en fait, les contrats de taux croisés sont négociés directement avec l'écart de change.
Si nous nous en tenons au paradigme selon lequel le marché prend en compte toutes les informations (et les attentes) disponibles, c'est-à-dire le postulat de l'efficacité du marché que nous détestons tous, nous pouvons alors construire une récursion informationnelle : dès qu'une information sur une certaine stratégie rentable entre dans le pool d'informations, elle devient partie intégrante de la tendance de probabilité du marché. Pour résumer : l'information selon laquelle, à un certain moment, il devient clair (subjectivement) qu'une certaine stratégie, par exemple sur MACD, donne une espérance mathématique positive, est absorbée par le marché jusqu'à un certain degré (probabiliste), puis les forces d'arbitrage (qui l'attendent et veulent en tirer profit) tendent à ramener l'espérance mathématique de cette stratégie à zéro. Par conséquent, sur la base de ce postulat (schnobel d'ailleurs), nous pouvons supposer que les croisements, même si les traders le souhaitent, auront tendance à répéter les trajectoires des majors correspondantes. En d'autres termes : à une époque où des calculs grandioses sont effectués en un millième de seconde, les stratégies de MO fondées sur des régularités quelconques tendent théoriquement à s'annuler dès qu'elles entrent dans le pool d'informations, une sorte de monstre dévorant.
Et plus la technologie du traitement de l'information se développe, plus le monstre, c'est-à-dire le marché, est effrayant. En conséquence de l'efficience du marché, nous pouvons souligner ce qui suit : théoriquement, il n'existe pas de stratégies fonctionnant pendant une longue période (presque éternellement) avec une espérance mathématique positive. En d'autres termes, des mises à jour constantes sont nécessaires (vous devez solliciter votre cerveau périodiquement, et c'est dommage, nous aimons les gratuités).
Et une autre conséquence, peu importe combien les croisements et leurs spreads nous persuadent de les négocier, théoriquement, il sera plus rationnel de les négocier avec des majors. Si ce n'est pas le cas, alors il est fort probable qu'il s'agisse d'un leurre pour les sociétés de courtage.
Très souvent, dans mon complexe AIASM, je vois une divergence de la paire naturelle et synthétique de 2 à 8 barres dans les deux sens. Même sur le H4 TF.
C'est un maximum de 32 heures ! !! Sans parler du M1...
Après cela, le refus de l'analyse multidevise est ridicule à lire.
Ivan, désolé...
Autre conséquence, peu importe à quel point les croisements et leurs spreads nous persuadent de les négocier, il serait théoriquement plus rationnel de les négocier par le biais des majors.
Si ce n'est pas le cas, il s'agit selon toute vraisemblance d'un leurre des PED.
Si l'expérience est limitée aux DC, alors évidemment oui. Mais il y a aussi des courtiers, et pas seulement des sociétés de capital-risque ayant une licence de paris.
Mais ce n'est pas un bac à sable avec des comptes en cents et des dépôts de 1 à 10 dollars qui constitue un casino de facto pour les pauvres.
Vérifiez le spread sur n'importe quel croisement entre les majors sur la capture d'écran ci-dessus.
Letrading multidevises est moins efficace que le trading d'une seule paire. Nous dépensons plus de ressources (négociation/écriture et maintenance du robot), mais le résultat ne peut pas être plus élevé (le dépôt n'est pas multiplié par le nombre de paires négociées). Il s'agit de l'utilisation simultanée de plusieurs paires de devises par un ou plusieurs systèmes (qui ne travaillent qu'avec leur propre paire de devises).
Quant à l'analyse multidevises, elle n'apporte aucun avantage dans la détection et l'application des schémas de mouvement. En outre, il ne peut pas non plus battre une simple analyse de la monnaie unique (plus le système de trading est simple, mieux c'est). Par efficacité, je n'entends rien d'autre que le rapport entre le résultat et les coûts pour l'obtenir.
ECN et crosses :
CADJPY :
ECN et STP :
Si vos algorithmes ne tiennent pas compte du bruit, n'en retirent pas d'informations sur le double croisement, et si vous tradez sans effet de levier, alors oui, dans ce cas, les croisements peuvent être carrément dérivés des paires majeures.
MAIS ! Pour calculer les petits mouvements (et avec un effet de levier de 1:100, vous négociez les petits mouvements), vous n'avez besoin d'AUCUN des croisements, car ils ont TOUJOURS ce type de mouvement qui déplace les paires principales.
Par exemple, la paire GBPJPY n'est pas un croisement au sens habituel du terme, mais elle constitue à Londres une paire droite par laquelle passe une partie des principaux mouvements des riches Japonais vers les marchés mondiaux des devises, de l'or, du crédit et des investissements.
Vous devez donc faire attention à ce que vous dites ici. Si des centaines de banques ouvrent un grand nombre de comptes de correspondants dans des comptes croisés et négocient des comptes croisés, cela signifie qu'elles y voient un avantage pour elles-mêmes et pour le client. Ce n'est pas comme s'ils étaient des idiots.
C'est faire preuve d'un manque de perspicacité que de déclasser une croix en indice boursier. D'autant plus que les indices boursiers ont obtenu de meilleurs résultats que les principaux fonds en 10 ans.