Une question sur la façon de gagner de l'argent sur le marché FOREX - page 25
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Eh bien, voilà, tu dis que les filles ne sont pas prises au sérieux ici.
Des hommes gros, gras et poilus se faisant passer pour des écolières jolies, pures et innocentes.
Pourquoi en ont-ils besoin ?
Il existe un graphique de SB, l'ISC y trouvera une régression linéaire, c'est-à-dire une relation fonctionnelle linéaire qui n'existe pas réellement dans SB. Cela remet-il en cause l'appareil de l'analyse de régression ?
Ne devrions-nous donc pas abandonner à la fois les gradients et l'analyse de régression ?
Non, on ne devrait pas. Le CSI trouvera ce qu'on lui demande de trouver. Le problème n'est pas que l'ANC montre une ligne de tendance là où il ne peut y en avoir une, le problème est notre interprétation de ce que l'ANC montre. Nous voyons une régression et essayons de la prolonger dans le futur - c'est là que la difficulté commence. Prenons une moyenne mobile simple ordinaire. Est-ce qu'il y a un décalage ? La réponse correcte est non, il n'y a pas de décalage. Il est en retard par rapport à notre prévision future, mais pas par rapport aux données sur lesquelles il est calculé. Oui, il ne correspond même pas au dernier prix connu, mais c'est le prix d'équilibre parfait de la période pour laquelle il est calculé. Le prix moyen n'indique pas le prix moyen futur, mais de nombreuses personnes tentent d'extrapoler son état actuel dans le futur et obtiennent le proverbial "décalage". Mais si vous trouvez, par exemple, que la formation des prix futurs est influencée dans une certaine mesure par les prix d'équilibre des périodes passées - alors vous obtenez un système de travail, qui peut être basé sur une moyenne mobile. Cela s'applique à tout indicateur technique ou fondamental. Le trader doit trouver la corrélation entre les changements actuels et futurs - c'est la prévision. Les indicateurs eux-mêmes ne déterminent pas l'avenir et ne trouvent pas de telles corrélations, mais ils classent très clairement les changements actuels. Avec leur aide, nous pouvons identifier uniquement les changements que nous voulons étudier, et s'ils sont intéressants, construire sur eux la dépendance du futur à partir du passé - c'est un système de trading. Prenons un exemple, si vous remarquez qu'avant un fort changement de prix, deux moyennes mobiles ont tendance à se croiser avec une fréquence plus élevée, alors ces deux moyennes peuvent être la base de votre système de trading. Lorsque leur fréquence de croisement augmente dans une certaine mesure, vous achetez simplement de la volatilité. Les moyennes vous diront en quelque sorte d'"acheter", bien qu'en même temps la plupart des gens verront l'absence de mouvement de prix, et ces mêmes moyennes leur diront la même chose. Comme vous pouvez le constater, le problème n'est pas lié aux indicateurs, ni à ce qu'ils montrent, mais au fait que la plupart des gens négocient ce qu'ils voient maintenant et ne pensent même pas aux conséquences pour l'avenir que le changement d'aujourd'hui pourrait entraîner.
à : Demi.
Je ne sais pas pourquoi tu essaies de t'en mêler et de me demander quoi que ce soit. Ce que j'écris ici est trop simple pour que les nouveaux venus comme vous puissent le comprendre. Il est très probable que vous ayez une formation technique supérieure ou même un diplôme scientifique, mais cela n'a aucune importance, seule l'expérience est le fils du malheur. Regardez Yusuf : éducation supérieure, doctorat en économétrie, mais novice en matière de commerce. Le principal problème est son manque de compréhension de ce qu'il fait. Il ne comprend pas l'indicateur qu'il a fait, il essaie de l'utiliser - échec. Il y voit ce qu'il veut voir, mais pas ce qu'elle montre réellement. Donc vous et moi sommes aussi sur des "planètes" différentes. Pour vous, mes mots ne sont rien de plus que des gazouillis d'oiseaux, alors pourquoi en avez-vous besoin ? Pour rire ? Pour rire ? Je me souviens que lorsque j'étais enfant, je me moquais de la célébrité de mes professeurs, car je ne comprenais pas. Maintenant je réalise à quel point ils avaient raison. Je n'ai plus envie de rire.
à:C-4
1. Laissez Yusuf tranquille. Je ne comprends pas du tout qu'on se moque de lui. Est-ce qu'il lève son fil ? Eh bien, il essaie d'obtenir des recommandations sur la façon d'améliorer sa propre dinde. Au moins, presque tous ses messages sont liés au sujet du forum.
2) Ne soulevons pas la question des "anciens" et des "nouveaux", sinon je vais éclater de rire.
3. Je veux vraiment comprendre cette logique henry. Vous débitez un tas de vos perceptions où tout est mélangé et mélangé. Lorsque vous essayez de donner un sens à cette pile, vous la poursuivez avec une autre pile et tout devient complètement confus. Il est POSSIBLE qu'il y ait une pensée originale dans cette pile après tout.
Donc :
Ne touchons pas au "lag" !
Comme vous l'avez écrit plus haut : "Le problème des indicateurs techniques et de l'analyse technique en général est qu'ils ne changent pas de comportement en fonction de l'objet étudié. ...... Alors pourquoi devrions-nous faire confiance à cet indicateur alors qu'il nous donnera les mêmes résultats sur des données manifestement insensées" (C).
Encore plus bas : "Les indicateurs eux-mêmes ne déterminent pas l'avenir, ni ne trouvent de telles corrélations, mais ils classent très clairement les changements actuels. Avec leur aide, nous pouvons identifier uniquement les changements que nous voulons étudier et, s'ils sont intéressants, construire sur eux la dépendance du futur par rapport au passé - c'est le système commercial" (C).
Contradiction, cependant ! Nous ne parlons pas de ce à quoi servent les indicateurs - prédiction, prévision, "classification", etc. En haut, vous rayez l'ensemble de l'AT ou sa partie inducteur, et en bas, vous leur donnez le droit de vivre.
Conclusion ?
Prenons un exemple, si vous remarquez qu'avant un fort changement de prix, deux moyennes mobiles ont tendance à se croiser avec une fréquence plus élevée, alors ces deux moyennes peuvent être la base de votre système de trading. Lorsque leur fréquence de croisement augmente dans une certaine mesure, vous achetez simplement de la volatilité. Les moyennes vous diront en quelque sorte d'"acheter", bien qu'en même temps la plupart des gens verront l'absence de mouvement de prix, et ces mêmes moyennes leur diront la même chose. Comme vous pouvez le constater, le problème ne réside pas dans les indicateurs, ni dans ce qu'ils montrent, mais dans le fait que la plupart des gens négocient ce qu'ils voient maintenant et ne pensent même pas aux implications pour l'avenir que le changement d'aujourd'hui peut entraîner.
Et un exemple intéressant : si je détecte cet effet, alors lorsque leur fréquence de croisement augmente, je n'achète pas simplement de la " volatilité " (qu'est-ce que la volatilité a à voir avec quoi que ce soit ?), j'achète la probabilité d'un fort mouvement dans le futur. Et je ne me soucierai pas de ce que les autres voient au même moment.
Toutes les personnes, lorsqu'elles ouvrent une position sur le marché, négocient TOUJOURS et TOUJOURS l'avenir et pensent à l'avenir. Le trading sur les marchés financiers consiste à négocier sur la différence entre le prix du seg et le prix futur. Sauf, bien sûr, s'il s'agit d'un arbitrage.
Si vous pensez que le problème de TA est un problème d'interprétation, alors oui, il y a un problème. Mais ce n'est pas une raison pour jeter le bébé avec l'eau du bain.
Puisque nous organisons une telle fête et que le réveillon n'est pas encore pour demain, je vais continuer avec mon "fouillis de pensées".
Hier, j'ai écrit ce qui suit :
... Au moins en première approximation, nous devrions supposer que les robots commerciaux ont une conscience et une volonté indépendantes de nous.
CHAQUE TS AGIT UNIQUEMENT ET EXCLUSIVEMENT EN FONCTION DE L'ALGORITHME QUI LUI A ÉTÉ FIXÉ PAR LE CRÉATEUR DU TS. Arrêtez de vous moquer des notions de "volonté" et de "conscience". C'est comme dire qu'une calculatrice a plus de volonté et de conscience que moi parce qu'elle compte plus vite.
"Vous prenez, souvent au hasard, "j'aime - j'aime pas" quelques indicateurs et vous les mettez dans un optimiseur ou un réseau neuronal. Après un certain temps, les combinaisons qui répondent à nos exigences en matière de rentabilité, de risque, etc. sont sélectionnées. De tels systèmes sont à juste titre voués à l'échec dans la vie réelle" - d'où vient cette thèse bruyante et controversée ? D'où vient-il ? Comment l'avez-vous trouvé ?
Oui, je mets 100 indicateurs dans NS, sans savoir à l'avance quelle combinaison d'entre eux aura un effet ! Oui, la NS a trouvé la combinaison ! Il n'y a donc aucun intérêt à l'échanger ????.
"L'essentiel, à savoir le lien entre certains comportements dans le futur et certains comportements dans le passé, a été ignoré. "Comment est-il ignoré si NS a trouvé ce lien et que je l'utilise pour faire du commerce ? ? ?????? Le problème est que je ne trouve pas d'explication à cette connexion ? Je n'en ai pas besoin pour le commerce.
Encore une fois, si je trouve une relation probabiliste stable entre le comportement des indicateurs aujourd'hui et le prix dans le futur, alors je l'utiliserai pour trader même si je ne peux pas interpréter sa signification électronique ! Je n'en ai pas besoin.
Quel est le sens économique de TA ???? indicateurs ? Aucun ! Et vous n'en avez pas besoin.
Quel est l'intérêt économique des indicateurs TA ???? ? Aucun ! Et il n'y en a pas besoin.