POURQUOI LES TRADERS PERDENT-ILS DE L'ARGENT ? - page 26

 
Urain писал(а) >>

Pas d'accord.

Le fait qu'une série générée soit visuellement similaire à un incrément aléatoire ne prouve pas que les citations sont aléatoires.


Et j'ai cette observation - il y a une régularité du mouvement des prix et en même temps un caractère aléatoire de son mouvement. Le caractère aléatoire permet aux petits commerçants de s'en accommoder d'une manière ou d'une autre. Le prix augmente comme il diminue.
 

L'évolution des vitesses maximales et minimales le long de la piste et en fonction de la tendance, ainsi que les valeurs de la distance de freinage (le spdomètre est l'appareil approprié).

 
IgorM писал(а) >>
LeTantrik aurait dû le mettre en position de verrouillage ? :)) - Vous ne pouvez pas le faire de cette façon - vous ferez une perte dans tous les cas, peut-être une perte minimisée :))

Dans ce cas, nous devrions utiliser des ordres liés - si Done et/ou des O.C.O. mutuellement exclusives.
 
nikost писал(а) >>

L'évolution des vitesses maximales et minimales le long de la voie et en fonction de la tendance, ainsi que la distance d'arrêt (le spdomètre est l'appareil adéquat).


Le modèle fréquent est une hausse lente et une baisse rapide du prix.

 
Urain >>:

Не согласен.

То что сгенерированный ряд визуально похож на случайное приращение ещё не доказательство того что котировки случайны.

OK, disons que ..............

Mais vous êtes d'accord pour dire que les incréments de M1 et le suivi des tendances par ces derniers sont des idioties, et qu'il ne peut y avoir d'autre explication intelligible pour ces mouvements que la distribution aléatoire.

Alors cela signifie que H1, H4 ... a un composant d'un autre, - guillemets magiques ? Si vous observez des tendances, des rebonds et la possibilité d'analyser l'AT. Ou s'agit-il des mêmes citations de M1, qui ne peuvent être analysées (chaos sous un microscope) ?

Nous voyons ce que nous avions l'habitude de voir, ce que nous nous attendons à voir. Nous avons tendance à rechercher des modèles, des tendances, car nous avons besoin de savoir où le prix va aller.
Les indicateurs les plus vendus sont ceux qui dessinent une "tendance" dans le futur, et les élitistes dessinent des cibles ........ ne vous dit rien ?

Je suis sûr que si les DT étaient payés pour la détection de formes et de silhouettes amusantes constituées de contours de mouvements de prix. L'ensemble de l'AT et de la fondation serait immédiatement tordu dans cette direction .............

 
Neveteran писал(а) >>

OK, disons que ..............

Mais vous êtes d'accord pour dire que les incréments de M1 et le suivi des tendances à partir de ceux-ci sont des idioties, et qu'il ne peut y avoir d'autre explication intelligible pour ces mouvements que la distribution aléatoire.

Alors cela signifie que H1, H4 ... a un composant d'un autre, - guillemets magiques ? Si vous observez des tendances, des rebonds et la possibilité d'analyser l'AT. Ou s'agit-il des mêmes citations de M1, qui ne peuvent être analysées (chaos sous un microscope) ?

Nous voyons ce que nous avions l'habitude de voir, ce que nous nous attendons à voir. Nous avons tendance à rechercher des modèles, des tendances, car nous avons besoin de savoir où le prix va aller.
Les indicateurs les plus vendus sont ceux qui dessinent une "tendance" dans le futur, et les élitistes dessinent des cibles ........ ne vous dit rien ?

Je suis sûr que si les DT étaient payés pour la détection de formes et de silhouettes amusantes constituées de contours de mouvements de prix. L'ensemble de l'AT et des fondations, serait immédiatement tordu dans cette direction .............


Et j'ai cette observation - il y a une régularité dans le mouvement des prix et en même temps le caractère aléatoire de celui-ci. Le caractère aléatoire permet aux petits commerçants de s'en accommoder d'une manière ou d'une autre. Le prix augmente en cas de chute.

Pour M1, M5, je suis d'accord ! Mais il n'y a pas de (distribution aléatoire), le plus difficile est l'absence calculée de modèles, en d'autres termes, l'absence de TS opérationnel basé sur la recherche de modèles dans l'ensemble de l'historique des citations.

 
Tantrik >>:


А у меня такое наблюдение - присутствует закономерность движения цены и в то же время случайность её движения. Случайность - для мелких трейдеров надо как то с ними работать... Цена падая растёт.

По М1, М5 согласен! но там нет (случайного распределения ) самое сложное там а именно рассчитанное отсутствие закономерностей, проще сказать отсутствие работающих ТС основанных на поиске закономерностей на всей истории котировок.


Avons-nous ce que nous avons et, en même temps, y voyons ce que nous voulons y voir ?
Ne pensez-vous pas que vous pouvez établir un diagnostic à partir de cette observation ? :)))
Sans vouloir vous offenser.
 
Tantrik писал(а) >>


un schéma fréquent de hausses lentes et de baisses rapides des prix.


aux informations
 
Urain >>:

Не согласен.

То что сгенерированный ряд визуально похож на случайное приращение ещё не доказательство того что котировки случайны.


Cela prouve une autre chose. Que l'analyse classique utilisée pour analyser le prix, pour identifier son "humeur", sa tendance, son aspiration, tout ce que vous voulez, ne vaut peut-être pas un sou.
Parce que les modèles de rupture de tendance et de retournement n'indiquent pas du tout une tendance des prix, ils n'indiquent rien du tout, parce qu'ils sont facilement identifiés même là où il n'y a pas de momentum, pas de hausses et de baisses, pas de contrôle raisonnable - sur un graphique AMAZING !
Si un modèle typique de "retournement Sperandeo" peut être construit au hasard, même lorsque les côtés sont équilibrés, quelle raison y a-t-il d'y croire en tant que signal pour trader dans le monde réel ?
Pile et face ne se battent pas, il n'y a pas de confrontation entre elles comme entre les bêtes du marché, et pourtant le graphique construit sur le principe de pile et face crée une image non moins fascinante avec tous les signaux de prix de "tendance" inhérents !
En fait, la plupart des stratégies sont basées sur l'identification de l'humeur du prix et le jeu dans la même direction. Mais que valent ces méthodes de détection, si elles indiquent une tendance là où il ne peut y en avoir une ?

 
Tantrik >>:

поиске закономерностей на всей истории котировок.


Eh bien, qu'en est-il de l'un des postulats du forex :
1.la présence de fluctuations dans le niveau de production : une croissance inégale, des valeurs différentes ne sont pas des fluctuations.
2) Les fluctuations sont le remplacement d'une dynamique positive par une dynamique négative. Les fluctuations isolées et chaotiques ne sont pas cycliques.
3. lacyclicité - la répétition des fluctuations. La dynamique économique se caractérise par un modèle ondulatoire, le développement d'oscillations les unes après les autres.
Les fluctuations ont une unité récurrente appelée cycle.
Les analyses graphiques et fondamentales sont basées sur la répétabilité, ainsi que sur ........ :))) que ferions-nous si nous ne regardions pas les graphiques pour trouver des modèles, c'est-à-dire des répétitions ?

Une autre chose est qu'il est absolument impossible de prédire les délais de répétition des graphiques, mais nous ne pouvons les trouver qu'en "fouillant scientifiquement" dans le terminal de trading du trader - soit dans l'historique des cotations, soit dans les délais, soit ........
Je suggère donc de remplacer les graphiques par des motifs de kaléidoscope enfantins - si vous voyez une fleur, vous avez deviné le renversement de tendance, si vous ne la voyez pas, vous continuez à tourner le kaléidoscope :))))
Raison: