POURQUOI LES TRADERS PERDENT-ILS DE L'ARGENT ? - page 23
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Les traders perdent de l'argent parce qu'ils pensent à tort que le trading est facile.
Un trading efficace requiert au moins une expérience sérieuse, des méthodes fiables et éprouvées, des calculs, un esprit d'analyse, des nerfs solides et ... Bon jugement !
Combien d'entre nous peuvent dire qu'ils ont tout ce qui précède ? )
Et à propos du caractère aléatoire du prix... Quelle différence cela fait-il si vous pouvez gagner de l'argent avec ! )))
En outre, la structure en vagues du mouvement des prix n'est pas aléatoire par définition, car elle apporte un ordre et un équilibre des forces. Ajoutez à cela la structure du canal et l'imbrication fractale.
Au hasard...
Oui, on peut faire encore plus simple : on ajoute +1 ou -1, selon l'endroit où le hasard est arrivé.
Oui, c'est compréhensible. Au fait, c'est une chose intéressante :Voici le fichier :
C'est tout, je vais me coucher.
Conclusion : le prix à la période N représente la valeur du prix précédent à la période N-1, qui a été légèrement modifié au hasard :)
Всё, довольный иду спать.
Вывод: цена в период времени N представляет собой значение предыдущей цены в период времени N-1, которое было незначительно изменено случайным образом :)
Je ne suis pas contre, je veux juste l'étayer.
Je ne sais pas trop quoi en faire, mais je suis sûr que je trouverai un moyen de le faire fonctionner.
зы вообщето вопрос животрепещющий тк если будет доказано случайность приращения цены то делать тут нефиг значит в перспективе слив со скоростью спреда.
Eh bien, la manière dont cela sera prouvé n'est pas encore très claire : il existe des preuves qui contredisent l'indépendance des augmentations de prix. Prenons l'exemple de Peters.
Из чего такой вывод ?, (я не против просто хочеться обоснований).
зы вообщето вопрос животрепещющий тк если будет доказано случайность приращения цены то делать тут нефиг значит в перспективе слив со скоростью спреда.
Allez sur .......................
Il existe deux camps irréconciliables. Et ce fil de discussion en est une nouvelle confirmation. On croit que les mouvements de prix sont non aléatoires, prévisibles. Il suffit d'identifier toutes les relations de cause à effet, et le prix futur peut être prédit. D'autres pensent que les prix ne peuvent être prédits et sont chaotiques.
Deux modèles de comportement des prix
Si un trader croit que les mouvements de prix sont prévisibles et ne sont pas un processus aléatoire, il/elle arrivera à la conclusion qu'il est possible de trouver une "formule magique" et de l'utiliser pour construire un système de trading très efficace et gagner un revenu régulier important. Ce n'est pas un secret que la plupart des gens le font toute leur vie et ne trouvent jamais le chemin de la richesse.
Considérant le mouvement des prix comme un processus aléatoire, un trader adopte une approche probabiliste de l'analyse des graphiques de prix sans essayer de prédire les prix futurs. Il utilise les graphiques de prix pour la gestion de l'argent. En tout état de cause, les deux approches ne sont que deux modèles différents du comportement des prix.
Examinons quelques arguments en faveur du modèle de prix aléatoire. Pour ce faire, à l'aide du générateur de nombres aléatoires du tableur Excel, nous allons essayer de reproduire le graphique des prix. Tout d'abord, nous allons générer des données dans le tableau et ensuite, en utilisant l'opération d'importation, nous les tracerons dans MetaStock.
Nous prendrons comme axiome l'hypothèse que le graphique des prix peut être modélisé par un générateur de "bruit brun". On suppose qu'un graphique de "bruit brun" est une somme d'incréments aléatoires indépendants. Dans notre cas, nous allons utiliser le prix de clôture et y ajouter le prix de clôture du jour suivant. La valeur peut être positive ou négative. En supposant que le prix de clôture ne dépende pas du prix de clôture du jour précédent (c'est généralement le cas dans la pratique), le graphique résultant est un graphique à bruit "brun". Pour que MetaStock puisse accepter les données du tableau, il est nécessaire de placer correctement les en-têtes et les données situées en dessous. Dans le fragment de tableau proposé, les sept premières colonnes sont utilisées pour l'importation, tandis que les huitième et neuvième colonnes sont utilisées par le tableau lui-même.
Donc, nous devons générer les données. Les valeurs initiales sont placées dans la deuxième ligne. Nous supposons que ce sont les valeurs du placement initial de l'action. La première colonne est remplie de dates de régularisation fictives, et les six autres colonnes, à partir de la troisième ligne, contiennent les formules. Tout d'abord, le prix de clôture doit être généré. Pour ce faire, nous plaçons la formule dans la troisième ligne de la colonne "Close" : =E2+(IF(SLSC()>LSC(),1,-1))*(E2*$H$2/100*2*LSC()).
Une nouvelle valeur aléatoire doit être ajoutée à la valeur précédente, 40. La formule le génère en utilisant l'algorithme suivant. Le générateur de tableaux génère un nombre aléatoire entre 0 et 1. Tout d'abord, nous calculons la valeur de l'incrément (parenthèses de droite), nous multiplions la valeur obtenue par -1 ou 1 (partie centrale de la formule, les prix ont clôturé en dessous ou au-dessus du jour précédent) et nous ajoutons l'incrément obtenu à la valeur du jour précédent. Le résultat que nous obtenons est 40,66. La deuxième ligne de la huitième colonne indique la variation maximale des prix de clôture en pourcentage.
Maintenant, générons OPEN, HIGH et LOW par rapport au prix de clôture. La troisième ligne de la colonne Open contient la formule : (C3-D3)*CHIS())+D3, dans la colonne "High" : =E3+(E2*$I$2/100*2*CHIS()), et dans la colonne "Low" : =E3-(E2*$I$2/100*2*CHIS()).
Les deux dernières formules utilisent le pourcentage de variation le plus élevé et le plus bas, la valeur maximale étant placée dans la neuvième colonne. Pour le "Volume", nous utilisons la formule : =1000+($F$2*СЛЧИС()*2). En utilisant la fonction intégrée d'Excel, nous remplissons les colonnes avec des formules jusqu'à des limites raisonnables, dans chaque ligne nous obtenons des cotations d'un jour.
Le tableau génère des données, de nouvelles valeurs apparaissant à chaque fois qu'un nouveau calcul est effectué. Pour comparer les résultats, vous devez copier les colonnes 1-7 dans un nouveau tableau et importer les données dans MetaStock à partir de celui-ci.
Le graphique est très similaire à celui d'une action réelle. Vous pouvez tracer des lignes de tendance, des supports et des résistances, et appliquer tous les indicateurs existants. Et voici le même graphique sous une forme condensée. Il fera clairement apparaître les tendances à long terme, ce qui est généralement le principal argument des partisans de la nature non aléatoire des mouvements de prix.
Si nous expérimentons avec les valeurs des huitième et neuvième colonnes, nous trouverons beaucoup de choses intéressantes. Parfois, le graphique ressemblera à celui d'une devise FOREX, et parfois à celui d'une action de premier ordre. Certaines "actions" ont une tendance prononcée à la hausse ou à la baisse sur le long terme, et d'autres se trouvent presque toujours dans une sorte de corridor de prix. Et combien de figures de continuation et de renversement peuvent être trouvées ! :)))))
Peut-être que nous faisons tous partie de la légende ? (Que quelque part, il y a 5% de traders qui gagnent régulièrement de l'argent sur le marché).
Ou peut-être que c'est nous qui créons la légende ?
Dans tous les cas, seul le bookmaker gagne ! !!
Получите .......................
1. Vous auriez dû parler de Georgi Petrovich, pour une fois, par souci de bienséance.
2. Richie, tu parles de psychologie ou de psychiatrie ?Je vais continuer, si personne n'est offensé :
Qu'un trader normal et coulant comme Shura Elder soit une personne normale moyenne, en termes de psychologie.
Il s'avère ensuite que la plupart d'entre nous souffrent d'un retard mental (en psychologie - oligophrénie).
Il n'y a pas d'évaluation précise du degré d'oligophrénie, malheureusement, mais il y a des symptômes, si je puis dire :
- mauvaise mémoire ;
- sous-développement de la parole ;
- pensée non critique ;
- diverses formes de perception de la réalité ;
- instabilité émotionnelle ;
- comportement inadéquat ;
- troubles de l'attention ;
- etc.
Imaginez-vous maintenant à la place de Shura Elder :))))
3. Le hasard est un modèle non reconnu. A ne pas confondre avec la régularité inconnue.
1. Вы бы хоть раз сослались на Георгия Петровича,- так, для приличия.
2. Richie, Вы о психологии, или о психиатрии?:3. Случайность - непознанная закономерность. Не путать с непонятой закономерностью.
tara a écrit >>C-4 a écrit : >>
Les personnes qui affirment que le processus de changement de prix est aléatoire sont des détracteurs. Parce que s'ils n'étaient pas des critiques, ils auraient trouvé des modèles cohérents de changement de prix, et n'auraient donc pas prétendu que le processus de changement de prix est aléatoire.
3. Le hasard est un modèle inconnaissable. A ne pas confondre avec la régularité inconnue.
Confus ?
Confondre qui ?
Critiques et oligiphren ? Ne vous donnez pas la peine de suggérer aux négociants normaux de verser ..............., à ne pas confondre avec ........... :)))
Je ne comprends pas non plus, d'après le texte, parlez-vous de pécheur ou de juste ?
Mais d'une certaine manière, il semble que vous preniez des paris...
P.S. Il n'y a personne à offenser. Quartier 7 (par exemple), .... Une ombre et Hamlet entrent... Hamlet, où vas-tu ? Je ne vais pas aller plus loin. Ombre Faites attention ! ...
se référant... William Shakespeare - Hamlet