Un accident ou un modèle non reconnu ? - page 6
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Si vous ne connaissez pas le modèle à l'avance, cette méthode n'existe pas.
Si vous le connaissez, pas de problème).
Presque tous les participants à la discussion s'obstinent à rechercher des modèles de marché, pour une raison ou une autre - par des méthodes statistiques, afin de les simuler. En avez-vous besoin ?
OK, je me lance : le marché est non stationnaire. Tous ?
Non, pas tous. Pourquoi devez-vous modéliser le marché ? Peut-être pour comprendre où la direction du mouvement des prix va changer en sens inverse et pour changer sa direction à temps. Où placer le TP - le paramètre d'ordre le plus inutile.
Des limiteurs peuvent également être définis. C'est mieux mais cela ne remplacera pas le signal dans la dynamique.
Vous voyez ce qui se passe (destruction dans la tête) : au lieu de chercher les lois du marché pour les utiliser dans le trading, nous cherchons activement un modèle de marché et, pour une raison quelconque, un modèle statistique.
Entre-temps, il a été prouvé sous vos yeux que même une marche aléatoire peut rapporter de l'argent, comme un processus déterministe.
Alors, quelle différence cela fait-il pour vous que le marché soit aléatoire ou non ? Votre entreprise doit gagner de l'argent grâce à ses modèles, pas grâce à ses modèles.
L'aléatoire C et la régularité H sont des formes de la nécessité. Par conséquent, il n'est jamais possible de prédire si le processus de négociation suit une trajectoire aléatoire ou régulière à un moment donné. Par conséquent, lors de la réalisation des tests TS, nous déterminons la corrélation C et Z pour un échantillon d'une certaine longueur, qui est valable pour la période de test spécifiée. Toute tentative d'adapter ce ratio à d'autres durées et périodes est vouée à l'échec. L'utilisation d'essais à l'avance est une erreur grossière d'évaluation de la stabilité des TS. Le test des stratégies sur le testeur est un outil permettant de vérifier l'efficacité des idées mises en place dans la théorie TS. On ne peut rien exiger de plus et, à plus forte raison, il est stupide d'attendre quoi que ce soit du testeur. Même le résultat avec un profit de 80/20 ne garantit pas la stabilité du TS. Au bon moment, un 20 aléatoire dépassera un 80 normal. Tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît.
J'ai le sentiment que même si nous savons dans quelle direction le processus de négociation va se dérouler, cela ne nous aidera en rien.
Le fait que le mouvement des prix présente un caractère mixte entre le caractère aléatoire C et la loi Z semble tout à fait logique.
Si tout est clair avec un caractère aléatoire et qu'il peut être défini comme une probabilité de 50/50 (prix à la baisse/prix à la hausse), alors la définition d'une régularité comme caractéristique distinctive,
doit au moins être défini.
Eh bien, si nous distinguons la régularité de l'aléatoire, alors comment doit-elle en différer qualitativement, sauf pour la cause de l'événement.
La régularité - bien qu'il semble agréable et rassurant, mais en raison de sa dualité, il créera avec la même probabilité 50/50
tout événement (hausse du prix / baisse du prix).
Exemple.
Nous sommes au courant de la hausse des taux de la Banque centrale, mais nous ne savons pas comment le marché va y réagir.
Par conséquent, les mouvements de prix suivant une hausse des taux seront naturels, en réaction à l'événement, et la direction du prix sera aléatoire,
comme une manifestation de la réaction mitigée du marché à cet événement.
En conséquence, la valeur de la définition - Z- régulière, n'est pas tout à fait claire autre que l'utilité de référence qu'elle - Régularité existe).
Exemple.
Nous savons que le taux de la banque centrale va augmenter, mais je ne sais pas comment le marché va réagir.
Par conséquent, les mouvements de prix suivant une hausse des taux seront naturels, en réaction à l'événement, tandis que la direction du prix POUR MOI sera aléatoire,
comme une manifestation de la réaction mitigée du marché à cet événement.
En conséquence, la valeur de la définition - Z- régulière, n'est pas tout à fait claire autre que l'utilité de référence qu'elle - Régularité existe).
Parce que votre TS n'expliquera pas cette direction - pour votre TS, ce sera aléatoire, pas un modèle.
Et le mouvement de l'autre trader sera expliqué par son TS - pour lui ce sera logique, et les mouvements qui peuvent être expliqués par votre système, pour lui ce sera aléatoire.
La régularité et le caractère aléatoire sont les fonctions d'un TS particulier.
J'ai pensé pouvoir estimer la proportion de non-aléatoire sur le marché.
Pour mon TS, c'est 5-10 trades par jour - de 10 à 18, soit 8 heures = 480 min. Supposons que le modèle pour une entrée existe pour 2 min (un modèle n'est pas nécessairement une combinaison de chandeliers)).
Ensuite, la partie non aléatoire du marché pour mon TS (5...10)*2/480 *100%= ~2-4%.
J'ai pensé pouvoir estimer la proportion de non-aléatoire sur le marché.
Pour mon TS, c'est 5-10 trades par jour - de 10 à 18, soit 8 heures = 480 min. Supposons que le modèle pour une entrée existe pour 2 min (un modèle n'est pas nécessairement une combinaison de chandeliers)).
Ensuite, la partie non aléatoire du marché pour mon TS (5...10)*2/480 *100%= ~2-4%.
"... Eh bien, si nous avons distingué la régularité du hasard, alors comment pourrait-elle en être qualitativement différente, si ce n'est par la cause même de l'événement. ...". Un événement aléatoire n'a pas de cause mais a une conséquence. Par conséquent, il n'y a pas de relation de cause à effet. Il devrait y avoir une virgule après "Well".
"...Nous sommes au courant de la hausse des taux de la Banque centrale, mais nous ne savons pas comment le marché va y réagir. ...". On ne sait pas, on devine. Mais il n'y a pas de problème de ponctuation.
"...La définition d'un motif en tant que caractéristique distinctive,au moins, nécessite une définition. ...". Sur la base de ce qui précède, je donne une définition : la présence de relations de cause à effet indique le caractère non accidentel du processus, c'est-à-dire la présence de régularités dans le processus. Au fait, il manque deux virgules.
La différence réside dans la manière dont les résultats des tests changent lorsque les paramètres d'entrée changent ou que l'algorithme lui-même change de manière insignifiante. S'ils changent sérieusement, cela signifie que nous avons affaire à l'aléatoire, c'est-à-dire à une adaptation à l'histoire. Si, même en cas de changements importants, il existe une tendance sous-jacente à l'augmentation, cela signifie qu'il est fort possible qu'il ne s'agisse pas d'un coup de chance. Bien qu'il n'y ait aucune garantie nulle part - nous n'avons en principe affaire ici qu'à une probabilité -, il est en notre pouvoir de la faire pencher en notre faveur.
Je suis d'accord avec l'un des auteurs pour dire que le marché est dynamique et qu'il est illogique de chercher des modèles statiques. Si nous cherchons la tendance, elle changera comme et quand elle le voudra, et la question est de savoir de quelle période il s'agit vraiment. Il reste donc la volatilité (volume) et la corrélation des paires de devises, et c'est là que nous devons regarder.
Sans modèle statistique, il est impossible de trouver quoi que ce soit. Cependant, il est également impossible de trouver les 2-4% par les statistiques elles-mêmes.
Il n'y a qu'une seule voie : observation -> hypothèse -> test statistique de l'hypothèse. Ensuite, c'est une question de chance - que ce soit confirmé ou non).
Sans modèle statistique, il est impossible de trouver quoi que ce soit. Cependant, il est également impossible de trouver les 2-4% par les statistiques elles-mêmes.
Il n'y a qu'une seule voie : observation -> hypothèse -> test statistique de l'hypothèse. Ensuite, c'est une question de chance - que cela s'avère vrai ou non).
Elle ne peut être que réfutée. Ou pas.