Cours croisés : comment sont-ils formés ? - page 3
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Je pense que le taux croisé n'est introduit nulle part, il existe simplement comme les autres paires.
Exactement.
Seul le taux croisé est maintenu par les arbitres dans des limites rigides.
Dès qu'il s'écarte du montant auquel nous pouvons tirer profit de la différence, nous ouvrons des positions d'arbitrage et mettons de l'ordre dans les croisements.
Именно.
Только курс кроссов поддерживается арбитражёрами в жёстких рамках.
Как только он отклоняется на величину, при которой можно извлечь прибыль из разности, открывают арибитражные позиции и приводят кроссы в порядок.
Exactement.
Parfois seulement, en raison de forts mouvements croisés, c'est l'inverse.
Dès que les taux croisés s'écartent d'un montant permettant de profiter de la différence, on ouvre des positions d'arbitrage et on met de l'ordre dans les principales paires de devises.
:))
Quoi qu'il en soit, je suis confus au sujet de ces croix. Je n'ai même plus envie de poster mes calculs. C'est trop compliqué, les citations dans le cube apparaissent quand on compte les corrections :)
Quand ça se sera installé dans ma tête, j'écrirai une suite si ça intéresse quelqu'un.
Непонятно какие цели преследуются, но расчеты сомнительны. Цены кроссов надо считать по сиюсекундным (почти синхронным) котировкам. Пример для EURAUD во вложении. Запускать на графике EURUSD. Результат пишется на экран и в журнал. По идее, все понятно должно быть. Надеюсь, это поможет распутаться.
Je vais également ajouter mes trois centimes, car j'ai travaillé sur ce problème et je suis arrivé à certaines conclusions.
Dans les citations fournies par DC(cuisine) est impossible de calculer un taux de croisement "précis" en raison des filtres utilisés retards.
Disons que....
nous avons un compte en USD
nous achetons 100 Canadiens à 1,03171+3p = 1,03201
en conséquence, nous dépenserons (1/1.03201)*100 = 96.898 USD
pour 100 Canadiens, nous achèterons l'euro à 1,48785+7p = 1,48855
nous avons donc (1/1,48855)*100 = 67,17947 euros
maintenant nous vendons ces Euros au taux actuel de 1.44245 et obtenons 96.903 USD
Nous avons donc moins de 0,5 cents pour chaque 100 USD.
Si le cross spread avait été plus faible, nous aurions gagné quelque chose.
Et le point n'est même pas que l'arbitrage n'est pas rentable, mais l'écart des croisements sera toujours tel que l'arbitrage n'est pas rentable.
sage, merci. Rien de particulièrement compliqué à l'intérieur, tout est clair.
Mais ce n'était pas le but de ce fil de discussion. J'étais juste curieux de connaître les modèles régissant les taux croisés et les écarts. Ils sont en fait assez finement équilibrés car il existe de nombreuses interconnexions et contraintes entre eux. D'une part, ces contraintes sont construites de manière à nous priver d'opportunités d'arbitrage dans la grande majorité des cas, et d'autre part, des opportunités d'arbitrage sautent parfois aux yeux, ce qui montre la ligne assez fine qu'un CD doit suivre pour développer son activité avec succès.
Voici la question la plus simple : pourquoi le spread sur l'USDNOK est-il si grand et celui sur le Kiwi si petit ?
wise, спасибо. Ничего особо сложного внутри вроде нет, все понятно.
Но цель ветки была несколько не в этом. Мне просто стало любопытно, какие закономерности управляют курсами и спредами кроссов. На самом деле они довольно тонко сбалансированы, т.к. между ними есть множество взаимосвязей и ограничений. С одной стороны, эти ограничения построены так,
чтобы в подавляющем числе случаев лишить нас возможностей арбитража, а с другой - возможности арбитража иногда все же выскакивают, что говорит о довольно тонкой грани, которую ДЦ должен выдерживать, чтобы его бизнес развивался успешно.
Par des arbitres et des équilibristes. Ceux qui ne s'embarrassent pas de DCs et qui ont un bon équipement technique.
Le Kiwi est beaucoup plus liquide, évidemment. Qu'est-ce que ça a à voir avec les croix ?
Le sujet est en quelque sorte battu en brèche :
Monitoring-Spread - graphique synthétique avec suivi de son spread.
Trade-Arbitrage - statistiques et opérations d'arbitrage.