Cours croisés : comment sont-ils formés ? - page 7

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wise >>:
ДЦ;Символ;BID;ASK;Diff
Lite;EURUSD; 1.4523; 1.4526; -1
FX;EURUSD; 1.4524; 1.4526; 1


А это как считается?! Должно быть -2 в первой строчке и -3 во второй. То есть, ловить нечего.

-1 est la différence entre 1.4523 et 1.4524 c'est à dire entre BID,1 est le contraire . ASK sont égaux comme des écarts différents.

Désolé, je n'ai pas été assez clair.

 
zhuki >>:

-1 это разница между 1.4523 и 1.4524 т.е между BID,1 это наоборот . ASK равны т.к. разные спреды.

Eh bien, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Donc vous ne tenez pas compte de l'écart. Et essayez de compter que dans une maison de courtage vous achetez, et dans une autre vous vendez. Et quelle sera la différence en pips d'une telle opération ? Si elle est positive, il est logique de la réaliser, puis d'attendre que la différence soit positive ou égale à zéro. Ensuite, vous fixerez votre bénéfice.


EURUSD ; 1,4523 ; 1,4526 ; 2
EURUSD ; 1.4528 ; 1.4530 ; -7


Vous avez acheté à 1.4526 et vendu à 1.4528, en attendant...


EURUSD ; 1.4535 ; 1.4538 ; -5
EURUSD ; 1.4533 ; 1.4535 ; 0


Nous fermons les deux positions à 1.4535. Nous obtenons +9 dans la première DC et -7 dans l'autre, c'est-à-dire que nous avons fixé nos 2 points de divergence.
 
wise >>:

Ну, я примерно так и понял. То есть, Вы спред не учитываете. А попробуйте считать так, что в одном ДЦ вы покупаете, а в другом продаете. И какая разница в пунктах от такой операции будет. Если положительная, то есть смысл ее проводить, а потом ждать чтобы в противоположную сторону была положительная или равная нулю разница. Тогда, Вы зафиксируете свою прибыль.


EURUSD; 1.4523; 1.4526; 2
EURUSD; 1.4528; 1.4530; -7


Купили по 1.4526, а продали по 1.4528, ждем...


EURUSD; 1.4535; 1.4538; -5
EURUSD; 1.4533; 1.4535; 0


Закрываем обе позы по 1.4535. Получаем +9 в первом ДЦ и -7 в другом, то есть, зафиксировали свои 2 пункта расхождения.

Il en est ainsi dans ce tableau qui était sous forme de JPG.Là tout est pris en compte et parfois ouvre presque zéro sur le bénéfice total sur la somme de deux DT.

Vous avez demandé des citations et je vous les ai données sous forme de csv.

 
wise >>:

Так что, а на реальных счетах кто-то наарбитражил 10k? Или там тоже была ловля спайков?

Les arbitres (pas les attrapeurs de pointes) gagnaient moins de 100 000 $, c'est certain. J'étais au courant de cette affaire il y a plus d'un an.

Très souvent, outre les filtres, les sociétés de courtage utilisaient des décalages de cotation. Nous ne pouvons pas nous déplacer beaucoup parce que toutes les sociétés de courtage (les grandes) étaient conscientes de l'arbitrage, qui a rapidement utilisé cette divergence des prix. Il y a environ un an, presque toutes les sociétés de courtage ont commencé à modifier fortement leurs flux de cotation, les décalages ne sont presque pas utilisés, mais des situations d'arbitrage sont certainement créées sans eux. Exactement la même chose que sur les plateformes interbancaires. Il est devenu beaucoup plus difficile de "tirer" des situations, mais elles existent et vous permettent de gagner des montants relativement faibles (jusqu'à 10K).

Je ne l'ai jamais fait moi-même, car je suis intéressé par des résultats plus substantiels.

Aujourd'hui, les arbitragistes compétents travaillent avec des paires synthétiques (comme dans Trade-Arbitrage), ce qui donne beaucoup plus d'effet que de travailler directement (comparer et négocier) avec des paires réellement négociées.

 
getch >>:

Арбитражники (не ловля спайков) сделали под 100К точно. Был в курсе этого больше года назад.

Очень частно помимо фильтров ДЦ применяли сдвиг котировок. Сдвигать сильно было нельзя, т.к. все ДЦ (крупные) в курсе присутствия арбитражников, быстро пользующихся подобными расхождениями цен. Около года назад почти все ДЦ стали сильно модифицировать свои потоки котировок, сдвиги почти не применяются, но арбитражные ситуации, конечно, и без них создаются. Точно также, как и на межбанковских площадках. Стало значительно сложнее "выдирать" ситуации, но они есть и позволяют зарабатывать относительно небольшие суммы (до 10К).

Сам этим никогда не занимался, поскольку интересуют более существенные результаты.

Сейчас грамотные арбитражники действуют по схеме работы через синтетические пары (как в Trade-Arbitrage), это дает гораздо больший эффект, нежели работать напрямую (сравнивать и торговать) с реальными торгуемыми парами.

Votre Trade-Arbitrage est un chef-d'œuvre, il est lent car il est écrit en MQL.

Je suis sûr que le retour sera énorme.

 
getch >>:

Арбитражники (не ловля спайков) сделали под 100К точно. Был в курсе этого больше года назад.

Mots clés -- "il y a plus d'un an" =(

Aujourd'hui, les arbitres compétents opèrent sur la base d'un schéma qui consiste à travailler sur des paires synthétiques (comme dans Trade-Arbitrage), ce qui a beaucoup plus d'effet que de travailler directement (comparer et échanger) avec des paires réellement négociées.

Peut-être. C'est douteux. Je vais devoir le vérifier moi-même.

 
zhuki писал(а) >>

Votre Trade-Arbitrage est un chef-d'œuvre, il est lent car il est écrit en MQL.

Je suis sûr que le retour sera excellent.

Merci !

J'ai parlé de la vitesse dans les commentaires sur le conseiller expert :

Comment l'algorithme de recherche de situations d'arbitrage est mis en œuvre dans certaines banques :

Les programmeurs, pour la plupart issus des départements de mécanique et autres départements similaires, mettent en œuvre cet algorithme de front - en manipulant (principalement en multipliant) de grandes matrices. Les GPU (très populaires dans le commerce avec les grandes entreprises) traitent ce type d'actions le plus rapidement. CUDA sur Nvidia Tesla est le plus souvent utilisé.

D'une manière générale, tout est écrit de front, mais en CUDA C++. La vitesse d'une telle solution est élevée.

Comment l'algorithme de recherche de situations d'arbitrage est-il mis en œuvre dans Trade-Arbitrage.mq4 :

MQL4 est environ 20 fois plus lent que C++, et des centaines ou des milliers de fois plus lent que CUDA. Mais Trade-Arbitrage.mq4 n'est pas écrit directement - l'algorithme est optimisé. De ce fait, la vitesse de calcul est supérieure à 100 Hz.

 
Swan >>:

imho должно быть фсё проще.

например: EURCAD/USDCAD=EURUSD или EURCAD=USDCAD*EURUSD :)

в формуле нада использовать одинаковые цены. таки всегда думал, что беруться цены Bid)

точнее оказалось (Ask+Bid)/2 или Sqrt(Ask*Bid).

Ce n'est pas toujours le cas. Oui, si les croix doivent être multipliées, alors les deux offres ou les deux demandes feront l'affaire. Et si vous les divisez, ils sont différents.

Oui, j'ai eu l'idée d'utiliser le prix moyen indicatif, mais je ne l'ai pas encore vérifié. Et la différence entre les moyennes arithmétiques et géométriques est très faible, en fait elles sont identiques.

 
zhuki >>:

Ваш Trade-Arbitrage просто шедевр,у него один недостаток он медленно работает потому что написан на MQL.Его надо на что нибудь другое переписать и добавить ещё 3-4 разных ДЦ.

Уверен выхлоп будет огромный.


Moi aussi, je n'ai aucun doute sur le fait que les dépenses seront énormes...

de quelques DC. :)

 
Mathemat >>:

Дык не всегда так это на самом деле. Да, если кроссы умножать надо, то оба бида или оба аска пойдут. А если делить - то разные.

Да, была мыслишка воспользоваться средней индикативной ценой, но пока не проверил. А разница между средними арифметическим и геометрическим совсем мала, по сути это одно и то же.

EURCAD=USDCAD*EURUSD, quel prix dois-je prendre ? :)


J'ai créé un indicateur simple. Il imprimera la différence entre EURUSD et EURCAD/USDCAD en "anciens" pips.

Le prix moyen arithmétique est retenu.

#property indicator_chart_window
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
 {
double 
EURUSD_Bid=MarketInfo("EURUSD",MODE_BID),
USDCAD_Bid=MarketInfo("USDCAD",MODE_BID),
EURCAD_Bid=MarketInfo("EURCAD",MODE_BID),
EURUSD_Ask=MarketInfo("EURUSD",MODE_ASK),
USDCAD_Ask=MarketInfo("USDCAD",MODE_ASK),
EURCAD_Ask=MarketInfo("EURCAD",MODE_ASK);

double
EURUSD=( EURUSD_Bid+ EURUSD_Ask)/2,
USDCAD=( USDCAD_Bid+ USDCAD_Ask)/2,
EURCAD=( EURCAD_Bid+ EURCAD_Ask)/2;

if( USDCAD!=0.0)
Print(10000*( EURUSD- EURCAD/ USDCAD));

  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

la différence est inférieure à un pip dans les deux sens et c'est assez précis.

1234567891011121314
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