Spread trading dans Meta Trader - page 149

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hrenfx:
... Ne vous embêtez pas à trouver deux IF. Le monde entier fait cela. Les pores du trésor à la recherche de modèles de "retour" qui forment plusieurs IF à la fois.
hrenfx, dites-moi s'il vous plaît ce que sont les modèles de "retour" et comment ils peuvent être exploités ? Pourriez-vous donner un exemple pratique comme vous l'avez démontré dans vos précédents messages ? :)
 

Imaginez que vous négociez l'indice Dow Jones. Ces indices sont des instruments financiers synthétiques dont les prix sont formés par la bourse selon un certain algorithme. Ces instruments financiers synthétiques sont un ensemble d'instruments financiers réels avec des nombres différents de chacun.

Vous pouvez négocier des indices ou vous pouvez négocier l'ensemble des symboles, en effectuant vous-même le calcul des indices au lieu de passer par la bourse.

Exchange vous permet de négocier uniquement plusieurs indices, et vous pouvez créer autant d'indices que vous le souhaitez avec le même principe. Plus loin, un tel indice sera appelé un portefeuille.

Exemple de portefeuille :

Un portefeuille contient +100.000 EURUSD, -200.000 GBPUSD et +500.000 AUDUSD. Comment voyez-vous les mouvements de prix d'un tel portefeuille ? Simple :

Achetez 100.000 EURUSD, vendez 200.000 GBPUSD et achetez 500.000 AUDUSD. Maintenant, le BP (série temporelle) correspondant à Equity (bénéfice actuel) est le prix BP de notre portefeuille.

Qu'est-ce que le spread trading (négociation par paires) ?

Nous construisons un portefeuille composé de deux instruments financiers, avec des quantités différentes de chacun. Les instruments financiers et le montant de chacun d'eux sont sélectionnés de telle sorte que le prix du portefeuille "fluctue" toujours autour de zéro - co-intégration. La négociation d'un tel portefeuille est extrêmement simple. Si le prix est toujours proche de zéro, le portefeuille doit être négocié dans le canal à partir de ses limites, par exemple à partir du RMS (écart-type).

Pour parvenir à la cointégration, ils utilisent généralement des instruments financiers fortement corrélés. Plus la corrélation est élevée, plus la cointégration est bonne (ce n'est pas une mesure numérique).

Par exemple, si l'EURUSD et le GBPUSD étaient toujours fortement corrélés, l'EURGBP serait tout le temps à plat. Qui pourrait être négocié du bord du canal vers l'intérieur. Mais il n'y a pas de corrélation stable élevée entre l'EURUSD et le GBPUSD. De plus, la cointégration est très faible. Cela peut être observé dans le graphique des prix de l'EURGBP, qui présente des tendances.

La "traçabilité" est l'essence même de la cointégration.

L'arbitrage statistique est un cas courant d'échanges appariés. Vous devez constituer un portefeuille dont le "rendement" est élevé.

Un tel portefeuille ne doit pas nécessairement être composé de deux instruments financiers, il peut être composé de n'importe quel nombre d'instruments financiers. En outre, la quantité entrante de chaque instrument financier peut être différente et varier dans le temps. Un tel portefeuille est dit neutre par rapport au marché. Il est négocié exactement comme je l'ai écrit ci-dessus.

Pour créer un portefeuille neutre par rapport au marché, il faut étudier tous les instruments financiers disponibles pour y trouver des interrelations et analyser leurs propriétés (liens).

Je l'ai dit brièvement, je ne peux pas entrer dans les détails. Vous trouverez de plus amples informations ici.

 
Aleksander:

Leonid, essaie de faire un petit bloc de transactions virtuelles dans l'indicateur *Ind_2 - pour compter les points, comme ceux gagnés sur la divergence et la convergence...

Il serait intéressant de voir le résultat en 15 minutes, pour 13000 barres par exemple :) et un histogramme des résultats de chaque convergence ... pour calculer le MM :)


Malheureusement, je ne suis pas un programmeur professionnel. Et une telle tâche me dépasse.

Si je ne me trompe pas, quelque chose de similaire a été démontré quelque part au milieu de ce fil.

 
hrenfx:

....... que le prix du portefeuille "marche" toujours autour de zéro - cointégration. La négociation d'un tel portefeuille est extrêmement facile. Comme le prix reste toujours autour de zéro, le portefeuille devrait se négocier à l'intérieur du canal à partir de ses limites, par exemple à partir du RMS (écart-type).

Afin d'obtenir une cointégration, il est plus courant de prendre des instruments financiers fortement corrélés. Plus la corrélation est élevée, plus la cointégration est bonne (ce n'est pas une mesure numérique) ... .

Je dois ajouter que sur le site anglais bien connu du MRCI - à l'adresse suivante

http://www.mrci.com/special/correl.htm en accès libre il y a un tableau utile des corrélations actuelles de pratiquement tous les instruments négociés du marché mondial ! Une petite partie de cette "matrice" est illustrée dans la figure ci-dessous. Les corrélations des instruments avec des valeurs égales ou supérieures à 90 % sont mises en évidence en vert.

Cependant, le choix des paires d'instruments corrélés doit être basé sur . Par exemple, nous devons être très prudents quant à la forte corrélation actuelle (93%) des contrats de décembre d'instruments totalement "sans rapport", à savoir le coton CTZ10 et l'argent SIZ10. Il existe peut-être un lien fondamental, mais je ne me risquerais pas à combiner ces instruments dans un "tandem" pour le trading de paires ! De même, examine les contrats de décembre café KCZ10 - titres américains TYZ10 - corrélation de 90%. Il n'y a manifestement pas non plus de corrélation visible sur et ce "tandem" ne se prête guère à l'arbitrage !

 

Il existe un outil qui construit de tels tableaux et trie les résultats par ordre croissant de CQ. Ainsi, vous pouvez fixer votre propre période de calcul du CK et ne pas être lié au reste.

La question du traitement adéquat des relevés de CQ et des méthodes d'analyse est résumée ici.

 
leonid553:

J'aimerais ajouter que le célèbre site Internet anglophone de l'IRSI - à l'adresse suivante

http://www.mrci.com/special/correl.htm en accès libre il y a un tableau utile des corrélations actuelles de pratiquement tous les instruments négociés du marché mondial ! Une petite partie de cette "matrice" est illustrée dans la figure ci-dessous. Les corrélations des instruments dont les valeurs de sont égales ou supérieures à 90 % sont mises en évidence en vert.

Ce n'est pas la corrélation mais la cointégration qui est importante pour le statarbitrage. Les instruments co-intégrés doivent également être filtrés par Kalman, puis la stationnarité du processus d'écart construit doit être vérifiée. Cette table est juste pour le plaisir.
 
goldtrader:
Ce n'est pas la corrélation mais la cointégration qui est importante pour le statarbitrage. Les instruments co-intégrés nécessitent plus de filtrage ....

Ceci est bien connu et a été répété ici à de nombreuses reprises.

Si vous le voulez bien, vous feriez mieux de donner un exemple concret et un graphique pour illustrer ce que vous dites.

 
leonid553:

Ceci est bien connu et a été répété ici à de nombreuses reprises.

Si vous le voulez bien, vous feriez mieux de donner un exemple concret et un graphique pour illustrer ce que vous dites.

Il s'agit d'un travail très sérieux et un exemple avec un graphique n'aurait même pas sa place dans un article. L'implémentation du statarbitrage est décrite dans des livres de 300-500 pages. Votre approche est très simpliste.
 
hrenfx:

... Brièvement exposé, je ne peux pas entrer dans les détails.


hrenfx, merci de votre attention :)

"Un bref aperçu" suffit amplement pour comprendre le processus. Bien que les détails et les subtilités soient à la portée des curieux et des chercheurs, je ne peux m'empêcher de vous adresser une autre question :)

Supposons,

hrenfx:

Un
portefeuille est composé de plusieurs instruments financiers avec des quantités différentes de chacun. Le nombre d'instruments financiers et le nombre de chacun sont choisis de telle sorte que le prix du portefeuille "fluctue" toujours autour de zéro...


Comment pensez-vous que ces "nombres très différents" d'instruments sont sélectionnés (calculés) et quelles statistiques de séries chronologiques seront déterminantes ?
 
KpucmuHa:
Comment pensez-vous que ces "quantités très différentes" d'instruments sont sélectionnées (calculées) et quelles statistiques de séries chronologiques seraient déterminantes ?

Le "nombre différent" d'instruments est le nombre d'instruments ayant un facteur de pondération non nul dans le portefeuille.

Initialement, tous les instruments financiers du portefeuille sont pris. Et une recherche de modèles parmi eux est menée. Par conséquent, certains instruments financiers sont "écartés" - un facteur de pondération nul est attribué.

Un portefeuille n'est bon que s'il conserve ses propriétés de "récupérabilité" au-delà de l'intervalle de sa construction.

Une vue primitive de la construction d'un tel portefeuille a été donnée dans l'un des travaux de CodeBase. Il ignore complètement les propriétés des options.

De mon point de vue, il est très dommageable de se familiariser avec les théories de portefeuille connues, car elles imposent inconsciemment les mauvaises approches.

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