Spread trading dans Meta Trader - page 155
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Un et deux.
Mdya......
merci
Quelqu'un qui comprend ce dont il s'agit !
Entré comme une entrée jumelée à 13:06 heure terminale sur les indices, britannique et américain.
BUY FTSEZ0 + SELL MCZ0 =0.1^ 0.08
Selon l'indicateur de spread, il y a un bon profit (indiqué par une flèche turquoise).
En fait, il n'y a presque plus de profits en ligne !
Votre indicateur fonctionne-t-il sur les prix des clauses ? Les horaires des sessions commerciales du FTSEZ0 et du MCZ0 coïncident-ils ? Si le timing est asynchrone et est dessiné par les clous, alors l'indicateur ment, ou plutôt, il ne montre pas ce qu'il est censé montrer.
Non... Il s'agit de la devise de l'instrument coté...
Mon indicateur synchronise le timing des barres
Votre indicateur fonctionne-t-il avec les prix de clôture ? Les heures des sessions de trading FTSEZ0 et MCZ0 coïncident ? S'il y a un asynchronisme temporel et un dessin par les clous, alors l'indicateur mentira, ou plutôt il ne montrera pas ce qu'il est censé montrer.
Oui, par "cloches". Mais je tiens compte de cette incorrection sur le plan visuel. Le temps de trading (début et fin) pour ces indices est différent, mais même sur les petites échelles de temps, déjà dans 8-12 barres après la "rupture" des sessions , les lignes de l'indicateur des lignes de prix se "stabilisent" quelque peu et montrent ensuite le cours des prix assez correctement.
Et la ligne d'écart dans l'indicateur d'écart - elle ne dépend pas de l'écart et s'affiche toujours correctement.
En parlant d'indices américains.
J'ai combiné trois indices américains sur un seul graphique. Les trois instruments sont négociés aux États-Unis, il n'y a donc pas besoin de facteurs de correction !
Sur l'historique, j'ai regardé l'interaction du spread et la divergence des lignes de prix. La variante la plus prometteuse du trade me semblait une triple entrée :
MCZ0 vs (ESZ0 + YMZO).
Pour "aplatir" la ligne du triple spread dans ce mode - j'ai expérimenté un peu avec les tailles de position et sur le timeframe m30 j'ai réussi à obtenir un canal de spread plat stable sur un long historique.
Après cela, lorsque je suis passé à m15, j'ai pu trader sur la divergence des lignes de prix dans le mode MCZ0 vs (ESZ0 + YMZO ) avec très peu de risque - c'est clairement visible par la ligne de l'indicateur de spread (à condition de fermer strictement les positions de spread au point de convergence le plus proche des lignes de prix).
L'entrée triple expérimentale d'hier soir sur la divergence des lignes de prix, je l'ai fermée le matin avec un petit profit total (voir figure ci-dessous). La ligne médiane(lilas) ne peut pas être prise en compte ici. L'essentiel est que la ligne de prix bleue de l'indice MCZ0#I s'écarte sensiblement de la ligne la plus proche.
Voici les paramètres de la taille de la position dans l'indicateur de spread triple :
J'ai écrit un indicateur simple pour visualiser les spreads (ci-joint).
En regardant simplement les graphiques, vous pouvez voir des dizaines d'opportunités d'ouvrir et de fermer des positions. Mais quelle confiance puis-je accorder à un tel tableau ? Est-il réaliste d'ouvrir des positions avec ces cotations ?
(Citations B., écarts CFD pour GCG0 et GCZ9. Ils jurent sur leur forum que le prix de leur CFD = le prix du vrai contrat à terme sur le CME).
J'aimerais connaître l'avis des spread traders, j'ai très peur de tomber sur d'autres pièges =)
Dites-moi comment ajouter la possibilité d'ajouter un coefficient dans cet indicateur. C'est important lorsque les instruments appartiennent à un même secteur et qu'ils sont corrélés mais ont des prix différents. Et pour qu'ils traversent l'axe zéro, il faut les amener au coefficient. L'un divisé par l'autre, par exemple coefficient = 1,35.
Et est-il possible d'afficher le spread sous forme de chandeliers ou de barres, avec la possibilité de lancer un indicateur dessus ?
sergiost, - Je n'ai pas vu Fduch ici depuis un moment, donc je crains que vous n'attendiez pas une réponse de sitôt.
Cependant, quelques pages plus haut, j'ai publié un indicateur de spread qui pourrait vous convenir.
voir mon post du 06.11 14:00 - https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page148
Quelque part dans ce fil, où le lien permet de télécharger cet indicateur, il y a aussi un indicateur de spread, qui est dessiné sous forme de barres. Malheureusement, je ne me souviens pas de la page. Vous pouvez y aller.
Et ici (dans le téléchargement) une autre version plus simple avec des coefficients multiplicateurs (comme vous le vouliez) et un autocalcul primitif des tailles de position :
Il m'est difficile de dire si cela va continuer ou non. Le deuxième instrument est le "sucre blanc européen" - WH1 ( d' Euronext) Graphiques saisonniers :
http://www.seasonalcharts.com/future_farmprodukte_sugar.html
http://www.commodityseasonals.com/sugar_futures_1.htm
Si l'on en juge par le graphique saisonnier sur 37 ans (premier lien), une baisse du prix du sucre dans la première quinzaine de novembre est un phénomène normal ! Ensuite, une légère hausse des prix est attendue avant la fin du mois.
La raison de l'effondrement du sucre a été révélée :
finstockclub.ru"Cettefois encore, il y a eu beaucoup d'interventions de la part des teneurs de marché. La principale raison de la fermeture massive des positions longues sur le sucre jeudi (attention !) a été la décision de l'ICE Futures U.S. d'augmenter de 65 % l'exigence de garantie pour les contrats sur le sucre.
En particulier, pour les spéculateurs, cela signifie que pour maintenir une position ouverte sur un contrat, le montant du dépôt doit être d'au moins 4970 $, alors qu'auparavant il suffisait de 3010 $ (pour les hedgers, GO a été augmenté de 2150 $ à 3550 $). Certes, un certain nombre de participants n'ont pas été en mesure de répondre aux exigences accrues de la bourse, ce qui a finalement contraint beaucoup d'entre eux à fermer leurs positions. Le 12 novembre, la baisse des prix du sucre a été la plus importante depuis 22 ans.
Ainsi, après le CME Group, qui a récemment augmenté le QE sur l'argent et le soja, les "gentlemen" des autres bourses se sont mis de la partie.
Dans le même temps, les contrats à terme sur le sucre ont continué à se vendre vendredi, la décision de l'ICE de relever les exigences de garantie étant recouverte par des nouvelles négatives sur le marché......
Il convient de noter que la décision de l'ICE d'augmenter les exigences relatives aux contrats à terme sur le sucre a été précédée d'une autre mesure similaire. Le 10 novembre, ICE Futures U.S., "croyant" que les prix du coton ont déjà atteint leur limite, a décidé de "calmer" la situation... en relevant à nouveau le GO. En conséquence, les demandes de garantie du coton ont augmenté de 30% au cours des trois dernières semaines.
Ainsi, la correction "artificielle" se poursuit sur les marchés mondiaux des matières premières et on ne peut que deviner quel sera le prochain actif à être touché."
Alexey Vyazovsky, analyste.
Qu'y a-t-il à être jaloux ?