une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 193
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Si je ne me trompe pas, il s'agit de ma 3ème ou 4ème définition de la volatilité et elles diffèrent toutes sensiblement les unes des autres. Dans notre discussion avec Yurixx, nous avons accordé, si ma mémoire est bonne, une place considérable à la philosophie même de ce concept en tant que mesure du risque. D'après ce que je comprends, tous les calculs que je connais ne reflètent pas l'essence même. Le plus souvent, la volatilité reproduit vaguement les " grands " mouvements de prix, c'est-à-dire que si le marché est en hausse, la volatilité l'est aussi, et il semblerait que cela doive être interprété comme un risque accru et non comme une tentative de négocier à un risque accru. Mais alors, où est l'intérêt ? Malheureusement, je n'arrive pas à trouver un endroit décent pour la volatilité. Peut-être que quelqu'un peut me dire comment l'utiliser.
Je suis d'accord avec vous, cela n'a pas beaucoup de sens.
Avec la volatilité, vous pouvez évaluer la rentabilité des TS, mais qui le fait ? Personne. La volatilité détermine indirectement le degré de risque d'une position ouverte. Indirectement, car le degré de risque dépend principalement de la taille du dépôt, du niveau du Stop Loss et du nombre de quidams par pip de position ouverte, et seulement indirectement de la volatilité, qui détermine la valeur minimale du Stop Loss.
Merci Rosh. Mais il semble être le même, seulement comme un oscillateur. Le prix augmente - la volatilité augmente, le prix diminue, tout comme la volatilité, avec un délai et selon la "structure de données" spécifique, il peut y avoir un délai important. J'envie Solandr, il est capable de détecter une inversion avant qu'elle ne soit complète, peut-être que Solandr partagera ses connaissances sacrées (pas de blagues et pas d'ironie, c'est vraiment intéressant, à moins que ce soit un secret de fabrication, ce que j'admets complètement). Il semble clair que si le graphique arrive à sa "limite", il faut s'attendre à un renversement de tendance, mais il est fort probable qu'il se soit déjà produit et qu'on puisse le voir au prix.
:о)
Neutron
Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas beaucoup d'intérêt.
Avec la volatilité, il est possible d'estimer la rentabilité des TS, mais qui le fait ? Personne. La volatilité détermine indirectement le degré de risque d'une position ouverte. Indirectement, car le degré de risque dépend principalement de la taille du dépôt, du niveau du Stop Loss et du nombre de quidams par pip de position ouverte, et seulement indirectement de la volatilité qui détermine la valeur minimale du Stop Loss.
Hourra, donc je ne suis pas le seul. Je veux dire, j'ai lu de nombreux articles faisant l'éloge de la volatilité mais je n'arrive pas à savoir ce qu'elle peut m'apporter. :о)
Je ne sais pas, j'ai déjà exposé mes principales réflexions sur les revirements. Ce sont toutes les mêmes régressions "convergentes" du premier et du second ordre, qui ont probablement déjà été usées par tous ici. Nous sommes passés complètement aux graphiques pour l'analyse. Pour des raisons de fiabilité, dans mon Expert Advisor, je considère que le point de retournement est le point où le prix dépasse la limite de probabilité de 96% par les régressions parabolique et linéaire. Les canaux qui servent de base pour considérer ce point comme un pivot ne doivent pas être inférieurs à 2,8*Close[0]*(Largeur moyenne relative de la barre pour le jour de la semaine en cours). L'écart moyen entre les barres (High-Low), par exemple, est calculé sur la base des 500 derniers jours de bourse. Pour être plus précis, puisque nous avons 5 jours de bourse dans une semaine, j'utilise respectivement 100 barres quotidiennes pour chaque jour de la semaine. Pour la plupart des devises, cet indicateur croît de 10% à 15% du lundi au vendredi. C'est-à-dire que, connaissant l'indice relatif sans dimension du spread de la barre, nous le multiplions par le prix de clôture de la barre actuelle et obtenons le spread moyen du jour en cours. Le coefficient de 2,8 a été choisi pour des raisons purement visuelles lors de l'examen des graphiques de prix. Comme je construis deux canaux de régressions paraboliques et linéaires, le point de retournement est bien sûr obtenu en utilisant les canaux les plus larges. En outre, nous déterminons de manière purement programmatique si un certain canal est approprié pour déterminer un point de retournement dans les graphiques D1. Je définis la largeur du canal sur les limites de l'intervalle de confiance de 96%. Bien entendu, une position doit être prise sur la base d'autres facteurs confirmant le renversement de tendance, plutôt qu'au moment où le prix quitte l'intervalle de confiance de 96 % dans les deux régressions, car le marché connaît parfois de fortes ruptures dans des canaux larges. Lorsque le renversement a déjà été confirmé par d'autres méthodes, le prix, en règle générale, ne peut pas le dépasser lors du retesting de l'extremum. Par conséquent, l'extremum de renversement est un point de Stop Loss (bien sûr, il est précédé de quelques pips du spread si la position est SELL et plus 1 point, pour BUY, il est simplement moins 1 point de l'extremum de renversement).
Je suis en train de peaufiner la précision de la technique d'entrée sur le renversement de tendance, ainsi que la possibilité de compléter la position. J'utilise le canal de régression linéaire sur l'échelle de temps M30 pour entrer, bien qu'il soit possible d'obtenir des résultats similaires sur H1 ou H4. SK dit que si vous ne pouvez pas identifier les points de retournement, tout le reste ne sert à rien. Je suis à peu près du même avis. Et le reste n'est probablement que des détails qui seront différents pour chaque tendance et ne peuvent pas toujours être détectés avec une précision suffisante. Par conséquent, je voudrais expérimenter simplement le maintien d'une position d'un point pivot à un autre sans aucun calcul numérique, mais avec une certaine stratégie de déplacement du stop loss. Voyons ce que cela peut donner à l'avenir.
Par exemple http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/40044/page/0/fpart/1/vc/1
Alex, bonne chance pour la nouvelle période de négociation. J'ai hâte de voir vos résultats étonnants.
Merci pour le souhait :)
L'utilisation d'un stop loss et d'un stop suiveur permet d'atteindre un niveau de négociation supérieur.
Je vous enverrai le relevé dès que le mois sera terminé.
Merci pour la volatilité. Je voudrais vous demander votre aide pour une autre question.
Supposons que je dispose de deux indicateurs, chacun d'entre eux indiquant la probabilité d'un certain événement (par exemple, que le prix augmente d'au moins N points). Les indicateurs sont naturellement corrélés et leur coefficient de corrélation peut être calculé. Comment puis-je calculer la probabilité totale d'un événement à partir de ces deux nombres ?
Merci d'avance.
Avez-vous révisé vos prévisions pour l'euro ou pensez-vous qu'il va encore baisser ?
Yurixx n'avez-vous toujours pas compris que le pronostic n'est pas une bonne chose ? :)))
Вы пересмотрели свой прогноз по евро или полагаете, что он все-таки упадет ?
Yurixx n'avez-vous toujours pas compris que les pronostics ne sont pas une bonne chose ? :)))
J'ai été intéressé par votre réponse à l'euR. Bien que je ne sois pas intéressé par la prévision elle-même. :-)
Et votre question, tout à fait rhétorique, est une façon de ne pas répondre. C'est vous qui décidez.