Spread trading dans Meta Trader - page 146
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Bonjour à tous !
Cette vidéo a-t-elle un rapport avec la méthode de négociation des écarts décrite dans ce fil de discussion ?
Parce que je n'arrive pas à comprendre quelle est l'idée de base du spread trading ?
Les liens vers la vidéo ne fonctionnent pas, liens directs ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=AhPjvEHxpL8
https://www.youtube.com/watch?v=D7wX6pvI2Ew
https://www.youtube.com/watch?v=SgMmETMGDEg
>
L'idée de base est la suivante (très simplifiée) :
On dit que le marché recherche l'équilibre. Et si les prix de deux ou plusieurs instruments connexes cointégrés ont fortement divergé dans des directions différentes, alors, en raison de la volonté d'équilibre, le marché tend à ramener les prix au point "zéro".
C'est sur cela que se base le spread trading, c'est-à-dire l'appariement "arbitrage", le triple arbitrage et ainsi de suite......
C'est-à-dire qu'au point de divergence maximale, nous achetons les instruments, - dont les lignes sont inférieures à la ligne lilas moyenne et vendons simultanément ceux, dont la ligne est supérieure à la ligne lilas moyenne. S'attendre à ce que les prix des instruments se rapprochent les uns des autres
Pour vous donner un exemple, un visuel réel de triple entrée/sortie sur la divergence et la convergence :
Voici un exemple de graphique d'écart avec les points d'entrée et les directions.
Est-ce que je comprends bien cette stratégie ?
Oui, - peut-être pouvez-vous travailler comme vous l'avez écrit. Le plus pratique serait de construire un canal, dont les limites (supérieures et inférieures) seraient parallèles à votre mouvement, à une distance optimale donnée et de travailler sur le rebond à partir des limites du canal (voir l'indicateur inférieur de la ligne de dispersion) :
La propagation du soja ZMZ0-ZLZ0 -
leonid553, merci pour les explications. Stratégie vraiment intéressante si l'on tient compte du fait qu'un graphique construit sur des instruments très corrélés ne peut pas avoir de tendance prolongée, alors le trading à l'intérieur du canal est très prometteur.
Je voudrais avertir ceux qui construisent des spreads sur des actions corrélées (Google, etc.), de ne pas négocier le spread sur ces actions avant le rapport trimestriel de l'une des actions, car avec la publication du rapport trimestriel sur l'action, il peut y avoir un écart décent et vous ne savez pas s'il sera dans votre direction.
Article amusant sur le commerce par paires. J'ai compris 10 pour cent :(
http://www.russian-trader.ru/forum/viewtopic.php?t=8393