Spread trading dans Meta Trader - page 153
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Sucre SBH1 - le prix a chuté de près de 25 % au cours des deux dernières sessions de négociation.
2Leonid - et qui est la Divergence :) esquissée là ? quel est le deuxième instrument ? Peut-être peuvent-ils déjà être "arbitrés" ?
ou la "Divergence" va-t-elle se poursuivre ?
Il m'est difficile de dire si cela va continuer ou non. Le deuxième instrument est le sucre blanc européen WH1 ( d' Euronext).
Nous devons rechercher et surveiller les analyses récentes et fraîches sur le sucre. Il semblerait qu'un nouveau rapport soit sorti jeudi (ou mercredi soir), dans lequel les perspectives de récolte de sucre sont fortement positives...
A court terme (sur des tf faibles), il peut être intéressant d'essayer l'arbitrage.
Graphiques saisonniers :
http://www.seasonalcharts.com/future_farmprodukte_sugar.html
http://www.commodityseasonals.com/sugar_futures_1.htm
Si l'on en croit le graphique saisonnier sur 37 ans (premier lien), la chute des prix du sucre au cours de la première quinzaine de novembre est un phénomène normal ! Après cela, une certaine augmentation des prix est attendue avant la fin du mois.
OK ! Je vais vous montrer.
Traduction automatique sur la section saisonnière du deuxième lien :
http://www.commodityseasonals.com/sugar_futures_6.htm
"Lesprix du sucre ont tendance à baisser pendant les périodes de récolte. Les principales périodes de récolte de la betterave sucrière se situent au début de l'automne, avant le premier gel. Les prix ont tendance à baisser pendant cette période de récolte, de novembre à février, car les stocks sont traités et le marché est libéré. Les craintes liées à l'ensemencement, et autres, ont tendance à faire de la publicité pour les prix au cours du premier trimestre de l'année. Lorsque la récolte de betteraves est plantée, l'offre de canne commence à arriver sur le marché et les prix ont tendance à baisser. La faiblesse des prix de fin mars à mai, due à la récolte de canne à sucre, est courante. Lorsque la plante de betterave arrive à maturité en juillet, les prix baissent généralement tout au long du mois d'août, car le marché est confiant dans l'arrivée d'une nouvelle offre.
Comme la plupart des autres cultures (produites annuellement), le sucre a tendance à être le plus fort lorsque la culture est le plus à risque (nouaison) et le plus faible après la pollinisation, au moment de la récolte."
L'écart de sucre W-SB (1,1^1,0) semble avoir des perspectives à court terme.
Dans le sens où la ligne d'écart ici va dans un canal assez stable. J'ai expérimenté plusieurs fois avec les petites échelles de temps m15-m30 et j'ai clôturé le profit total, en travaillant de la frontière à la frontière du canal.
Malheureusement, la forte probabilité de profit est minée par la petite taille de ce dernier (profit).
Sur les petits TFs dans MT4, la partie significative du profit total est mangée par le spread (asc-bid) des deux contrats - dans le graphique de l'indicateur de spread - c'est la distance entre les lignes d'horizon bleue et rouge dans la partie supérieure de la fenêtre de l'indicateur.
(vérifier BidAsk.Show = true; // Afficher le total des lignes BidAsk)
C'est-à-dire qu'il est clair que près de 20-25% du profit attendu est représenté par (ask-bid), plus le slippage vers le côté le plus mauvais !
Il est nécessaire de suivre l'analyse fondamentale du sucre afin de ne pas être "sous le coup" de la publication des rapports d'information et des prévisions. Au moins, il est nécessaire de connaître l'heure de leur libération.
Il est préférable de placer les indices sur le graphique W, car les contrats commencent et finissent de se négocier à des moments différents. Et sur le graphique du SB , au moment du "changement", il y a souvent de faux pics de la ligne d'écart.
Testeurs-optimisateurs alternatifs :
Bonjour à tous !
Pouvez-vous me dire qui comprend ce qui se passe !
Je suis entré par pairage à 13:06 heure terminale sur les indices, britannique et américain.
ACHETER FTSEZ0 + VENDRE MCZ0 =0.1^ 0.08
Il y a un bon profit sur l'indicateur de spread (flèche turquoise).
L'indicateur d'équité virtuelle https://www.mql5.com/ru/code/8752 (fenêtre inférieure) a également clairement enregistré un profit total de +21.90 $.
En fait, il n'y a presque plus de profits en ligne !
Ici est fixé ce moment en ligne (17:10 terminal) - au lieu de +21.90 $ - il y a seulement +4 :
Où est le bénéfice total réel - n'est pas clair !
Il est compté à
MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKSIZE) ;
Est-il possible que l'indicateur prenne ces données en un seul endroit pendant le calcul ?
Et le bloc mt4 en ligne - ailleurs ?
Leonid ! Bonjour !
Vous négociez ça en B-co ?
Si c'est le cas, c'est probablement dû à des prix de clôture sur des symboles complètement différents, avec le préfixe #I.
Mes indicateurs, en termes de dollars, montrent la même chose :
Oui, dans une broco.
Non, les tickers #I ne se sont pas mis en travers du chemin ici. J'ai spécifiquement suivi ça - les tickers #I correspondaient presque aux derniers prix à l'époque, donc - c'est autre chose.
De plus, le ticker MCZ0#I est chargé dans la dinde.