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Merci beaucoup pour votre oscillateur, il est très instructif en effet !
Oui, zfs, l'oscillateur est intéressant ! La seule chose, c'est qu'il faut l'inverser. Bleu pour le côté positif, rouge pour le côté négatif.
Il serait mieux perçu visuellement, selon moi. Et les signaux seraient plus logiques
C'est probablement plus logique.
Oui, zfs, l'oscillateur est intéressant ! La seule chose, c'est qu'il faut l'inverser. Bleu pour le côté positif, rouge pour le côté négatif.
Il serait mieux perçu visuellement, selon moi. Et les signaux seraient plus logiques
est probablement plus logique.
Je suis déjà habitué à cette façon de faire. D'autant plus que l'oscillateur évolue derrière le prix - il n'y a aucun intérêt à retourner la situation. Vous devez juste donner du sens à tout ça. Mais je peux dire qu'au début, j'avais la même idée.
Je vais voir quel est le problème. Peut-être y a-t-il des paramètres d'entrée d* manquants dans les réglages ?
J'en doute, le fait est que ce n'est pas dans une seule instance.
Jusqu'à présent, j'ai trouvé 2 types d'interprétation des oscillateurs (apparemment il n'y en a que 2) :
1. on breakdown, le signal apparaît on breakdown, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de breakdown, vous pouvez jouer on breakdown aux valeurs limites de l'indicateur (que l'on trouve sur la livre 5 minutes).On the trend inside the channel with a stop.
L'oscillateur suit le prix et reflète tous les creux et sommets. Plus la valeur de la barre rouge est élevée, plus il est rentable d'acheter, et plus il est rentable de vendre. Contrairement à l'option précédente.
J'en doute, le fait est que ce n'est pas dans une seule instance.
Jusqu'à présent, j'ai trouvé 2 types d'interprétation des oscillateurs (apparemment il n'y en a que 2) :
1. sur la rupture, le signal apparaît sur la rupture, c'est-à-dire, s'il n'y a pas de rupture, vous pouvez jouer sur le rebond aux valeurs limites de l'indicateur (trouvées sur la livre, 5 minutes), dans la tendance à l'intérieur du canal avec un stop.
L'oscillateur suit le prix et reflète tous les creux et sommets. Plus la valeur de la barre rouge est élevée, plus il est rentable d'acheter, et plus il est rentable de vendre. Contrairement à l'option précédente.
SSB utilise essentiellement la technologie des réseaux neuronaux, car chaque signal de trading provenant d'un oscillateur ou d'un indicateur se voit attribuer un poids. La différence est que les poids n'ont que trois niveaux discrets -1, 0, 1.
Si vous aviez eu un meilleur testeur, vous auriez pu échantillonner une plus grande capacité. Ou peut-être n'avez-vous pas besoin de le faire du tout, puisque le réseau recyclé est juste un faux ?
C'est la première fois que j'ai négocié sur les minutes et même en profit. J'avais l'habitude d'éviter les petits horizons temporels parce que je pensais qu'ils étaient trop bruyants. Mais il s'est avéré que le bruit n'est pas si bruyant et que les périodes de transitions d'un état stationnaire à un autre sont juste directement proportionnelles aux périodes de temps.
Si j'avais un meilleur testeur, je pourrais faire des échantillons plus volumineux. >> Ou peut-être pas du tout, puisque le réseau surajusté est un ajustement nul ?
Cela vaut la peine d' essayer à mon avis !
J'ai essayé de négocier sur le forex, j'ai eu un bon feeling quand j'ai négocié sur le forex. J'avais l'habitude d'éviter les petites échelles de temps, car je pense qu'elles sont trop bruyantes. Mais il s'est avéré que le bruit n'est pas si bruyant et que les périodes de changement d'un état stationnaire à un autre sont directement proportionnelles aux périodes de temps.
J'obtiens aussi des résultats très intéressants avec les minutes, bizarrement. Il est vrai que je n'utilise que mes indicateurs. Je n'ai pas encore enregistré de proportions avec les prix plus élevés, je ne les ai pas analysés. Je ne l'ai pas encore analysé. Pouvez-vous m'expliquer ou me montrer comment cela peut se produire ?
SSB utilise essentiellement la technologie des réseaux neuronaux car chaque signal de trading provenant d'un oscillateur ou d'un indicateur se voit attribuer un poids. La différence est que les poids n'ont que trois niveaux discrets -1, 0, 1.
Si le testeur était plus puissant, l'échantillonnage pourrait être plus vaste. Ou peut-être que je n'en ai pas besoin du tout, puisque le réseau recyclé est tout à fait adapté ?
C'est la première fois que j'ai négocié sur les minutes et même en profit. J'avais l'habitude d'éviter les petits horizons temporels parce que je pensais qu'ils étaient trop bruyants. Mais il semble que le bruit ne soit pas si important et que les périodes de transition d'un état stationnaire à un autre soient juste proportionnelles aux périodes de temps.
J'ai également commencé par de grands horizons temporels. L'idée est vraiment bonne. J'ai fait quelque chose de similaire au Wealth Lab, également une sorte de réseau neuronal. (pour les stocks). Finam me permet maintenant de négocier des produits dérivés d'actions dans Metatrader - je pense que c'est encore plus pertinent là. En général, je pense que nous devrions élargir le nombre d'instruments - en créer de nouveaux. Le principe -1,0,1 ne doit pas être élargi, en principe vous utilisez déjà 2 facteurs sur certains oscillateurs, vous pouvez élargir le nombre de facteurs. Un paquet de nouveaux oscilloscopes à fournir avec le programme. Je pense que les lignes de Bollinger devraient apparaître, je suggère d'utiliser les idées de Miroslav : Oscillateur d'ATR, Bulls Bears Power (publié sur le forum) ; Donchan, canaux de Keltner, MFI etc. En outre, je propose de limiter le nombre de facteurs sélectionnés, car avec l'augmentation du nombre de facteurs, nous perdons en fiabilité - après tout, le système doit être simple et, sur un graphique de 5 minutes, il doit réaliser plusieurs transactions par jour, et non une seule. Je recommande donc de limiter le nombre de facteurs sélectionnés, tout en augmentant le nombre de leurs variantes.
L'idée est vraiment bonne. J'ai fait quelque chose de similaire au Wealth Lab, également une sorte de réseau neuronal. (pour les stocks).
De quelle idée parlez-vous (celle de Reshetov) ?
Le principe -1,0,1 ne vaut pas la peine d'être étendu ; en principe, vous utilisez déjà 2 facteurs pour certaines oscillations, vous pouvez étendre le nombre de facteurs. Je pense que les lignes de Bollinger devraient apparaître. Les canaux Donchian, Keltner...
Et parfois, trois indicateurs donnent de meilleurs résultats que dix ou plus. Seulement vous devez les utiliser plus... hum... pratique ou autre. :) C'est pourquoi je suis en faveur d'un échantillonnage plus élevé. Mais je suis également en faveur des canaux et de Bollinger.
A quelle idée faites-vous référence (celle de Reshetov) ?
Et avec moi, parfois trois indicateurs donnent de meilleurs résultats que dix ou plus. Seulement vous devez les utiliser plus... hum... pratique ou autre. :) C'est pourquoi je suis en faveur d'un échantillonnage plus élevé. Mais je suis également en faveur des canaux et de Bollinger.
>> C'est vrai.
Quel est l'intérêt de l'upsampling ? Je ne vois pas l'intérêt. Tout est relatif. Eh bien, si vous voulez qu'un indicateur dépasse un certain niveau, vous pouvez introduire un facteur supplémentaire. Et le niveau lui-même peut être optimisé comme une période.
Quel est l'intérêt de l'upsampling ? Je ne vois pas l'intérêt. Tout est relatif. Eh bien, si vous voulez qu'un indicateur dépasse un certain niveau, vous pouvez introduire un facteur supplémentaire. Et le niveau lui-même peut être optimisé comme une période.
Oui, vous pouvez le faire en tant que facteur, c'est ce que je fais. Mais j'aimerais le faire en tant que discrétisation supplémentaire :)