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Ce qui sera la condition de la flèche est clair pour moi. La meilleure réponse sera le code raffiné.
Je me suis gratté la tête. L'idée est terriblement intéressante. Je suppose qu'il serait préférable que SSB génère, non pas l'oscilloscope, mais une inductance personnalisée configurée à la stratégie et la mette dans le dossier \experts\indicators.
Tout d'abord, il y aura moins de variables d'entrée, c'est-à-dire qu'il ne sera pas nécessaire de régler tous les d*, sans parler du fait que les inductances et les oscillateurs inutilisés peuvent être fixés.
Et deuxièmement, il peut calculer lui-même la condition de déclenchement directement dans la SSB. Les résultats ne seront pas affichés dans une fenêtre séparée, mais dans un graphique à lignes brisées, comme dans ZigZag.
Troisièmement, l'indicateur personnalisé peut être immédiatement intégré dans le code de l'EA et les valeurs de ses paramètres d'entrée seront égales aux valeurs des paramètres d'entrée de l'EA (c'est utile, si quelqu'un veut optimiser un EA par exemple).
Quand j'aurai un peu de temps libre, je ferai une nouvelle version du code et la posterai dans la nouvelle version.
Et deuxièmement, il peut calculer la condition de déclenchement à l'avance. Les résultats ne seront pas affichés dans une fenêtre séparée, mais dans une ligne brisée, comme dans ZigZag.
ZigZag ne montre pas tous les signaux. Et les flèches ?
Oui, la visualisation des stratégies est très utile.
ZigZag ne reflète pas tous les signaux. Pourquoi n'utilisons-nous pas des flèches ?
Le ZigZag ne convient manifestement pas, car il peut y avoir une série de signaux longs et courts. Et une ligne brisée sera source de confusion, car elle ne reflète pas la direction du signal.
C'est pourquoi je pense que les flèches de couleur sont beaucoup plus claires.
Le ZigZag ne convient manifestement pas, car il peut y avoir une série de signaux longs et courts. Et la ligne brisée sera source de confusion, car elle ne reflète pas la direction du signal.
C'est pourquoi je pense que les flèches de couleur sont bien plus agréables à regarder.
Yuri, avez-vous essayé d'ajouter des stops suiveurs à vos stratégies, d'autres conditions de sortie, des take-profits, des stops... J'ai remarqué que la sortie n'est généralement pas la meilleure, c'est pourquoi je ferme souvent les positions manuellement. Je n'ai rien trouvé d'utile dans le trailing, mais je n'ai pas vraiment creusé...
Yuri, avez-vous essayé d'ajouter des stops suiveurs, des conditions de sortie différentes, des take-profits, des stops... ? J'ai remarqué que la sortie n'est généralement pas la meilleure, c'est pourquoi je ferme souvent les positions manuellement. Je n'ai pas trouvé de profit dans les trailing stops, mais je ne les ai pas vraiment cherchés.
Bien sûr, j'ai essayé. Mais tous ces éléments ne sont pas universels, ne conviennent pas à tous les systèmes de trading et doivent être vérifiés à l'aide de forwards sur un TS particulier.
Sur certains TS, les événements de prise et de perte donneront un ajustement pour les périodes optimisées et conduiront à des pertes sur OOS.
Dans d'autres cas, nous pouvons observer des caractéristiques plus mauvaises des TS lors de leur attachement, mais les tirages diminuent et les forwards passent normalement. Ce type de CT est préférable car il est peut-être un peu moins bon en termes de rentabilité, mais il est plus fiable. En outre, la rentabilité peut être augmentée en ajoutant le MM.
A écrit un oscillateur pour plus de clarté lors de l'utilisation de stratégies SSB. Je serais heureux si quelqu'un pouvait ajouter des flèches.
D'ailleurs, votre oscillateur peut être utilisé sans flèches. Vous devez compter le nombre de variables non nulles commençant par d* et soustraire 1. Définissez ensuite deux niveaux dans les paramètres, négatif et positif, dont la valeur absolue sera le résultat calculé à l'étape précédente. Dès que la valeur de l'oscillateur passe l'un de ces niveaux, nous obtenons un signal de trading prêt. Tout est clair et très clair.
Personne n'a jamais répondu à ma question. Pourquoi ne donne-t-il un bénéfice que pour la période pour laquelle il existe des données, s'agit-il d'un ajustement historique ?
Ne choisissez que des stratégies qui génèrent un bénéfice non seulement pour la période avec données, mais aussi pour la période sans données, ce qui ne peut être et ne sera jamais le cas. Et tout ira bien.
D'ailleurs, votre oscilloscope peut être utilisé sans aucune flèche. Vous devez compter le nombre de variables non nulles commençant par d* et soustraire 1. Définissez ensuite deux niveaux dans les paramètres, négatif et positif, dont la valeur absolue sera le résultat calculé à l'étape précédente. Dès que la valeur de l'oscillateur passe l'un de ces niveaux, nous obtenons un signal de trading prêt. Tout est clair et très évident.
Je pense que c'est comme ça que ça se passe, regarde bien Yuri. J'ai également trouvé un problème, pour une raison quelconque, il n'affiche pas toujours le nombre de facteurs qui ont été calculés. C'est à dire que si un trade est ouvert, ce n'est pas le fait que l'oscillateur va afficher le maximum de facteurs, il peut être 1 de moins. Et vice versa, l'oscillateur affichera le maximum de facteurs, mais le trade ne s'est pas ouvert. Je ne comprends pas quel est le problème.
Et je voulais ajouter des flèches, pas les remplacer. De plus, l'oscillateur est plus informatif que je ne le pensais. Et elle est différente pour chaque stratégie. Lorsqu'on joue dans le canal, certains d'entre eux aident à identifier les hauts et les bas locaux, à déterminer la tendance dominante. J'ai même des idées pour créer de nouvelles stratégies basées sur des lectures d'oscillateurs autres que le maximum.
zfs писал(а) >>
C'est-à-dire que si le trade s'est ouvert - ce n'est pas le fait que l'oscillateur va afficher le maximum de facteurs, il peut être 1 de moins. Et vice versa, l'oscillateur affichera le maximum de facteurs, mais le trade ne s'est pas ouvert. Je ne comprends pas quel est le problème.
Je tiens à vous remercier pour votre oscillateur, car il est en effet très instructif !