Question sur la théorie des probabilités... - page 6
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Pouvez-vous me donner une brève introduction ?
L'ACF dont vous parlez est-il une corrélation de valeurs voisines ? Comment est-il calculé ? Je me souviens que l'ACF et le correlogramme sont "deux grandes différences", mais je ne me souviens plus laquelle. :-(
Je me souviens aussi que dans un grand fil de discussion, ils ont parlé de tout cela, mais je ne me souviens plus où. C'est peut-être déjà une sclérose ? :-)
Si l'ACF est une fonction d'un point de série et, par conséquent, dépend du numéro de référence, vous ne pouvez pas le reproduire, ce n'est même pas la peine d'essayer.
Mais s'il s'agit d'une fonction statistique non locale de la série CB, c'est-à-dire qui dépend d'autres paramètres, alors c'est peut-être tout le contraire et j'en ai juste besoin pour me débarrasser de cet arbitraire, qui est toujours présent, si nous traitons de la génération de synthétiques.
Oui, l'arbitraire est présent. Par conséquent, nous appellerons (pour autant que je m'en souvienne maintenant) corrélogramme, les coefficients d'autocorrélation entre les échantillons de la série de la première différence BP décalée de n échantillons. Ainsi, on obtient une fonction définie sur l'intervalle 1,2...n, où n est un nombre entier non négatif quelconque et prenant les valeurs de -1 à 1 inclus.
C'est exactement la fonction que j'évoquais dans mon précédent message.
L'ACF est donc un ensemble de valeurs de coefficient d'autocorrélation pour différentes valeurs de lag ? Et la même chose que vous appelez un corrélogramme. Je me suis donc trompé et c'est la même chose : ACF=corrélogramme. Mais cela rend la vie beaucoup plus facile !
Dans ce cas, l'ACF pourrait peut-être être utilisé pour déterminer une mesure de la corrélation entre le rendement et la tendance. C'est exactement le genre d'arbitraire dont je voulais me débarrasser.
Et ce que je voulais partager avec vous, c'est le comportement de la volatilité H à droite et à gauche de 2. Si vous vous souvenez, le côté droit est un marché de tendance, le côté gauche est un marché de retour. La volatilité H se comporte donc très différemment dans ces domaines. Cette différence le rend totalement inadapté à la détermination de l'état de la tendance du marché.
La notion de "tendance" et de "platitude" est très relative. En effet, si l'on trace un Cagi-Split (le même Zig-Zag) avec un pas arbitraire H sur les données historiques, alors, quelle que soit la valeur de H, le marché aura toujours une tendance... Il en est tout autrement lorsque nous devons travailler en mode occasionnel, c'est-à-dire à la limite droite de la BP, alors un sommet de WP se forme avec un décalage inévitable dans son amplitude (je n'ai intentionnellement pas lié cela avec une échelle de temps). Dans ce cas, vous devez décider d'ouvrir dans le sens du mouvement ou contre celui-ci. Dans le premier cas, le marché est considéré comme une tendance, dans le second - comme un pullback ; il n'y a pas de troisième cas, et Dieu merci ! Vous et moi comprenons très bien cela. Dans une telle formulation, il n'y a aucune controverse à interpréter la volatilité H comme un indicateur de "tendance plate", ou bien vous donnez un sens sacré à ce concept ?
L'ACF est donc un ensemble de valeurs de coefficient d'autocorrélation pour différentes valeurs de lag ? Et la même chose que vous appelez un corrélogramme.
Hehe, une déclaration irréfléchie... Graphique donné Close[n] = 2 + sin(n/20) (Close[n] - comptes consécutifs). Il a les signaux suivants : si Close < 1.2, acheter avec Take 1.79 et Stop 0.21 ; si Close >= 2.8, vendre avec les mêmes paramètres. De bons signaux qui ne sont jamais faux.
Je ne dis pas que j'ai une solution au problème de la prédiction de l'avenir. Ce qui précède n'est qu'une vague indication de l'orientation de recherches que je n'ai même pas encore entamées.
Dans cette recherche non commencée, allez-vous construire un modèle ou allez-vous écraser les séries de prix avec des transformations toutes puissantes ?
Allez-vous construire un modèle dans le cadre de ces études inédites, ou allez-vous écraser la gamme de prix par des transformations toutes puissantes ?
Bingo, Vita. Il existe un nombre incalculable de transformations auxquelles nous pouvons penser. C'est un autre degré de liberté, en gros. Et le modèle peut très bien sortir de ce qui sort (si cela sort bien). Pourquoi, vous avez déjà essayé, à en juger par la précision du tir ?
P.S. Nous avons commencé par une sorte de "tutoiement".
Vous vous souvenez qu'à une époque, je m'amusais à modéliser les flux de tiques. Tout ce que j'ai réussi à réaliser, c'est soit la coïncidence de la fonction de densité de probabilité (PDF) des RV synthétiques et réels, mais alors il y a une forte divergence de leurs fonctions d'autocorrélation (ACF). Ou, au contraire, j'ai obtenu la coïncidence de l'ACF et ensuite il y a une divergence de leurs PDFs. Il est clair que ces deux choses sont liées d'une manière ou d'une autre, mais je n'ai pas pu résoudre ce problème, je n'ai pas le nez dans le guidon. Je ne pense pas pouvoir vous aider, mais je vais me renseigner.
J'ai le même ACF et FR, où aller pour lire plz. Je pourrais être utile à quelque chose.
Je vais essayer d'être très bref, mais clair :
Il existe un ensemble d'indicateurs (nombre = N). Tous les indicateurs donnent en même temps un signal d'achat ou de vente. La probabilité de choisir la bonne direction pour chaque indicateur = Dn (où l'indice n=1...N). La direction d'ouverture de l'ordre, suivant les signaux des indicateurs, est choisie dans la direction à laquelle la plupart des indicateurs donnent des signaux.
Question : Quelle est la probabilité de sélectionner le bon sens d'ouverture de l'ordre ?
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Je cherche une réponse depuis une semaine. Je n'ai plus d'énergie. Peut-être que quelqu'un a plus de connaissances dans ce domaine. Merci d'avance pour la réponse !
ou si c'est différent.... ne pas s'attarder sur les statistiques (la science je veux dire) etc. - calculez simplement que ces 2 sur 3 ou 3 sur 4 donnent le choix le plus correct ???
j'essaie de poser cette question depuis longtemps, mais personne ne répond..... trop bête probablement.... la dernière fois que j'ai essayé....
Disons :
- il existe une certaine préférence statistique (2-3-4 yeux vus)
- pas entièrement défini : il existe de nombreuses options, mais la perspective est intuitivement devinée.....
Ce qui est plus facile, et surtout, plus expéditif, financièrement et temporellement :
- l'étudier jusqu'au bout, et puis déjà TC à sculpter ?
- pour faire 2-3-4 variantes de TC.... les tester, etc.
En général, bien sûr, la question est beaucoup plus large : existe-t-il de tels modèles statistiques-temps dans le forex, qui peuvent être la base d'un système de trading, ou faut-il une certaine symbiose ? )
Et je ne crie pas, CL s'est soudainement allumé :)))
J'ai le même ACF et FR, où aller pour lire plz. Peut-être que je serai utile à quelque chose.
Bonjour Sergey.
Si vous parveniez à construire un modèle de flux de tiques répondant à deux exigences :
1. Coïncidence de la fonction de densité de probabilité pour les séries de la première différence de la TA initiale et de la TA modèle ;
2. coïncidence des coefficients de corrélation entre les échantillons séparés par un nombre entier positif dans la série de différence première et la série de retour du modèle.
Mon respect pour vous !
Pouvez-vous afficher les graphiques appropriés, confirmant ce que vous dites et nous parler un peu de la méthode utilisée ?