Question sur la théorie des probabilités... - page 5
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Il est hors de question de faire des prédictions basées sur un indicateur.
...
Par exemple, il existe des manivelles qui calculent et comparent les surfaces de formes géométriques formées par des indicateurs.
Et il existe des fantaisies encore plus bizarres, par exemple, les gens décomposent la fonction Price(time) en une série de Fourier dans l'espoir de trouver une harmonique,
Typique d'un homme qui semble être très éloigné de la science.
Alors que les "vaisseaux spatiaux naviguent à travers l'étendue... du Grand Théâtre", la plupart des gens vivent encore au Moyen Âge.
PS
2 Mathemat, Neutron
Salut les collègues ! Le club est fermé, alors maintenant on doit se balader partout ? :-(
Dehors. Sortez par la porte. Tu n'es pas là.
Si vous voulez être en privé, donnez-moi votre ICQ. Si tu ne veux pas le faire en privé, donne-le ici.
Ma boîte de réception est toujours sur mon profil.
Désolé - j'ai confondu))))
Yura, salut !
Ce qui est arrivé au club. Des hackers l'ont piraté ?
Yurixx писал (а) >>
Уже нашел...
Dehors. Sortez par la porte. Tu n'es pas là.
...confus.
Oui, Leo me confond avec quelqu'un d'autre. Probablement Reshetov.
Il y avait déjà une histoire avec le club. Je crois que ça a duré trois jours. L'hébergeur a dû être un vrai casse-couilles. :-)
Vous avez été enterré dans votre propre filet. J'ai une suite intéressante du thème du berger.
О !
Mettez-le dehors. Personne ne va deviner et il n'y aura pas d'inondation :-)
Et il n'y a rien que je n'ai pas fait en ligne. Je ne pense même pas à eux. C'est juste que, ils sont tout autour de nous... Partout !
Ouais. Cela me rappelle...
:-)))
On n'en a pas l'impression ici. Tout d'abord, s'il n'y a pas beaucoup d'intérêt, il n'y en a pas peu non plus. Et encore plus avec la discussion suivante. Comme ce sujet a déjà été abordé à cet endroit, je ne voudrais pas disperser le matériel et l'éparpiller à différents endroits. Deuxièmement, tout n'est pas encore prêt. Et ce que je voulais partager avec vous concerne le comportement de la volatilité H à droite et à gauche de 2. Si vous vous souvenez, le côté droit est un marché de tendance, le côté gauche est un marché de retour. Ainsi, la H-volatilité se comporte très différemment dans ces domaines. Cette différence le rend totalement inadapté pour déterminer l'état tendanciel du marché. Mais en tant que mesure de réversion, il est tout à fait approprié.
À propos, il serait intéressant d'entendre votre opinion sur la discussion des propriétés statistiques du tick-flow qui a déjà eu lieu ici. Mais, encore une fois, pas ici, mais là.
Donc, quand l'hébergement s'améliore, montrez-vous.
Pouvez-vous me donner une brève introduction ?
L'ACF dont vous parlez est-il une corrélation de valeurs voisines ? Comment est-il calculé ? Je me souviens que l'ACF et le correlogramme sont "deux grandes différences", mais je ne me souviens plus laquelle. :-(
Je me souviens aussi que dans un grand fil de discussion, ils ont parlé de tout cela, mais je ne me souviens plus où. C'est peut-être déjà une sclérose ? :-)
Si l'ACF est une fonction d'un point de série et, par conséquent, dépend du numéro de référence, vous ne pouvez pas le reproduire, ce n'est même pas la peine d'essayer.
Mais s'il s'agit d'une fonction statistique non locale de la série CB, c'est-à-dire qui dépend d'autres paramètres, alors c'est peut-être tout le contraire et j'en ai juste besoin pour me débarrasser de cet arbitraire, qui est toujours présent, si nous traitons de la génération de synthétiques.
Heureusement, l'ACF pour les ticks est non-locale, c'est-à-dire qu'elle ne dépend que de la différence entre les arguments. L'espoir meurt en dernier.
P.S. Au fait, j'ai presque terminé le renko, il ne reste que des petites choses. Pas aussi bien que celle de Shepelev et surtout celle de Scriptor. Mais c'est tout à fait réaliste. Je collecte les chandeliers non pas par ticks, mais par M1 ou M5. Bien sûr, en réalité, H n'est pas une constante, mais une valeur avec sa propre loi de distribution, similaire à celle de l'exponentielle.
C'est-à-dire que l'ACF est le produit scalaire d'une série par elle-même, pris à un certain décalage, normalisé au module de la série ? Et cela ne dépend que d'une seule variable : le décalage. C'est vrai ?
Qu'est-ce donc qu'un corrélogramme ?