Comment minimiser la corrélation entre les indices
Vous n'avez pas besoin de réduire quoi que ce soit à quoi que ce soit. C'est une méthode tordue. N'essayez pas de le reproduire - n'apprenez pas une mauvaise chose.
Allez sur Code Base, recherchez "currency index". Vous pouvez trouver des méthodes acceptables.
.. Alors, quel est le putain de but ...
C'est la question principale de la construction des indices NAHRINA. Ensuite, nous pourrons déjà parler de ce qu'il faut construire, comment le construire et si cela vaut la peine de construire quoi que ce soit.
C'est la question principale de la construction des indices NAHRINA. Ensuite, nous pourrons discuter de ce qu'il faut construire, comment le construire et si cela vaut la peine de construire quoi que ce soit.
En fin de compte, seules deux choses sont importantes. la méthode de lissage sans décalage. et les indices.
Je cite :
Je cite : "Il faut d'abord trouver une méthode de lissage sans décalage, puis résoudre le problème de la décomposition des cotations en indices. Supposons qu'une telle méthode existe.
La conclusion logique serait alors la suivante : si nous disposons de la méthode de lissage non différé, pourquoi avons-nous besoin d'indices ?
c'est-à-dire que si vous disposez d'une telle méthode, les indices sont essentiellement nécessaires pour sélectionner les meilleurs instruments.
Il y a donc des instruments avec un éventail de lignes lissées et non retardées de ces instruments.
2- Mais si nous avons une méthode de lissage sans décalage, alors pourquoi avons-nous besoin d'indices aussi (comme le dit l'auteur).
Vous pouvez lisser les indices déjà calculés de la même manière, mais ces 2 points seront-ils identiques ?
Le point intéressant est donc que si une telle méthode de lissage existe, cela ne signifie pas que cette méthode est primaire, et seulement alors elle peut être appliquée à la multidevise.
Vous n'avez pas besoin de réduire quoi que ce soit à quoi que ce soit. C'est une méthode tordue. N'essayez pas de le reproduire - n'apprenez pas une mauvaise chose.
Allez sur Code Base, recherchez "currency index". Vous pouvez trouver des méthodes acceptables.
Pourquoi la courbe ? le but n'est pas de calculer l'indice, mais de se demander comment les indices monétaires sont orthogonaux à chaque référence successive. je ne me souviens pas de cela dans la Base. il y a les calculs habituels de moyenne géométrique stationnaire.
pourquoi une courbe ? le problème ne réside pas dans le calcul de l'indice, mais dans la question de savoir comment siffler les indices des devises jusqu'à l'orthogonalité (corrélation nulle) dans chaque compte à rebours suivant. je ne me souviens pas que cela se produise dans la base de données. il y a les calculs habituels de moyenne géométrique stationnaire.
Par exemple, voici un marché central :)) Les produits alimentaires sont échangés - les taux sont en roubles par kilo. Il existe un produit bœuf et un produit porc. Pourquoi leur prix devrait-il être indépendant ? La source de la dépendance peut être l'inflation, les taxes, la substituabilité, etc. Devrions-nous inventer un instrument de viande synthétique (comme 300g de porc+400g de bœuf+300g d'agneau) qui soit indépendant ? Et indépendant de quoi ? Un autre synthétique comme le fruit ? Leurs prix finiraient toujours par être dépendants. Même s'il est possible d'obtenir des paniers alimentaires synthétiques qui sont mal corrélés dans l'isoria, pourquoi en avons-nous besoin et où est la garantie qu'ils ne correspondent pas à l'histoire ?
Par exemple, prenez le marché central)) Un produit alimentaire est échangé - les taux de change sont en roubles par kilo. Il existe un produit appelé bœuf et un produit appelé porc. Pourquoi leur prix devrait-il être indépendant ? La source de la dépendance peut être l'inflation, les taxes, la substituabilité, etc. Est-il nécessaire d'inventer un instrument synthétique de viande (comme 300g de porc+400g de bœuf+300g d'agneau) qui soit indépendant ? Et indépendant de quoi ? Un autre synthétique comme le fruit ? Leurs prix finiraient toujours par être dépendants. Même si le résultat peut être des paniers alimentaires synthétiques faiblement corrélés dans isoria, pourquoi en avons-nous besoin et où est la garantie que cela ne correspond pas à l'histoire ?
je ne parle pas d'absence totale de corrélation. je parle de trouver le moment où la corrélation a diminué, a atteint un certain minimum et a commencé à augmenter, tant pour la corrélation positive que négative. c'est là que le minimum est intéressant. seulement il n'y a pas 2 séries.
Nous devons trouver un point (je soupçonne qu'il s'agit de la position moyenne géométrique) par rapport auquel les indices de devises auront une corrélation minimale entre eux.
Je ne parle pas de l'absence totale de corrélation. je parle de trouver le moment où la corrélation diminue, décroît, atteint un certain minimum et commence à augmenter, tant pour la corrélation positive que négative. c'est donc le point où le minimum est intéressant.
Eh bien, chaque devise a un certain poids dans l'indice, de sorte que la somme des poids soit égale à 1. Ensuite, essayez de trouver les poids avec une corrélation minimale. Pour accélérer, vous pouvez d'abord rechercher les poids par grands incréments, et une fois que vous avez trouvé les valeurs auxquelles la corrélation minimale - réduire l'étape, en sélectionnant plus précisément.
Au final, seuls deux éléments sont importants : la méthode de lissage sans décalage et les indices.
à citer :
"Tout d'abord, nous devons trouver une méthode de lissage sans décalage, puis nous résoudrons le problème de la décomposition des cotations en indices. Supposons qu'une telle méthode existe.
La conclusion logique est donc la suivante : si nous disposons de la méthode de lissage non retardé, pourquoi avons-nous besoin d'indices ?
Si une telle méthode existe, alors les indices sont essentiellement nécessaires pour sélectionner de meilleurs outils.
Il y a donc des instruments avec un éventail de lignes lissées et non retardées de ces instruments.
2- Mais si nous avons une méthode de lissage sans décalage, alors pourquoi avons-nous besoin d'indices aussi (comme le dit l'auteur).
Vous pouvez lisser les indices déjà calculés de la même manière, mais ces 2 points seront-ils identiques ?
Le point intéressant est donc que si une telle méthode de lissage existe, cela ne signifie pas que cette méthode est primaire et que c'est seulement dans ce cas qu'elle peut être appliquée à la multidevise.
Nous devons commencer à répéter la question : pourquoi en avons-nous besoin, que voulons-nous voir dans l'index ? Et ensuite, sur les méthodes d'interprétation des relevés d'indices. Et si vous avez des méthodes qui fonctionnent déjà très bien, vous ne devriez peut-être pas en faire tout un plat.
Le point intéressant est donc que si une méthode de lissage de ce type existe, cela ne signifie pas que cette méthode est primaire, et ce n'est qu'à cette condition qu'elle peut être appliquée à l'analyse multidevises.
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L'occasion était un post d'ici
https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page19#576343 https://www.mql5.com/ru/forum/111317/page3
Supposons que les indices existent réellement, mais ils doivent exister si nous avons des devises :)
Et nous pouvons calculer l'indice du dollar manquant. N'est-ce pas génial ?
Mais ce qu'est l'indice du dollar, nous ne pouvons le voir qu'en calculant les corrélations avant et après. Nous calculons les corrélations sur, disons, 10 échantillons par fenêtre mobile entre tous les instruments et affichons ensuite la corrélation moyenne avant et après la conversion (pour éviter l'influence de la corrélation négative, nous additionnerons les modules lors du calcul de la moyenne). Supposons que la transformation ait diminué la corrélation des symboles (je dis "supposer", car j'ai supprimé depuis longtemps tous les calculs, mais tout le monde peut les répéter). Et si la corrélation a diminué, alors l'indice du dollar n'est rien de plus qu'une base commune. Mais puisque la corrélation n'a pas disparu, on peut continuer le calcul sur une base encore plus générale (en introduisant dans le calcul des injections incluant l'indice dollar), et on peut continuer ainsi pendant longtemps, mais le moment arrive où la prochaine base d'indice ne réduit pas la corrélation, et l'augmente. C'est-à-dire que nous avons atteint la limite. Ainsi, nous avons une énorme quantité de composants, y compris des symboles presque non corrélés que nous avons l'habitude d'appeler des devises. La question se pose : que devons-nous faire d'eux maintenant ? Vous ne pouvez pas négocier sur la base de ces chiffres, même si, bien entendu, la conversion est réversible et que vous pouvez toujours tout recalculer. Les indices sont comme un ivrogne sur un bateau, il serait logique d'extrapoler pour certains comptes (car le résultat de tout lissage est le décalage, et les indices sont des chiffres inutiles sans lui) et de reculer d'un certain nombre de comptes pour obtenir l'état du marché. Mais voilà le problème : il n'existe toujours pas de méthode permettant d'extrapoler précisément les données du marché. La raison en est que le marché n'est pas stationnaire, et que toutes les méthodes d'extrapolation exigent la constance des coefficients de transformation obtenus. Ainsi, en utilisant les méthodes d'extrapolation connues, nous obtiendrons des prévisions (bien que similaires) avec des erreurs énormes. En calculant à rebours à partir de toutes ces bases et indices, nous obtiendrons l'accumulation d'erreurs et la prévision de l'absurdité totale. La raison pour laquelle elle est nécessaire est que l'extrapolation des paires de devises elles-mêmes peut être faite avec moins d'erreurs.
Si quelqu'un dit "Je n'ai pas besoin d'extrapolation, je négocie sur les indices", mais il est impossible de négocier sur le bruit, et si vous lissez le bruit, vous obtenez un retard, alors sur quoi négociez-vous ? En bref, quelle que soit la façon dont vous le voyez, les indices ne vous donnent pas un avantage sur les entrées aléatoires. Amen.
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L'auteur affirme que n'importe qui peut répéter les calculs.
Je ne voyais pas comment. mais je voulais comparer.
1 - donc comment réaliser ce qui précède.