Question sur la théorie des probabilités... - page 8
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Eh bien, je ne pense pas. Il y a une sacrée distribution des rendements dans le temps - et elle est différente selon les instruments.
J'ai manqué cette question. Je ne l'ai pas vu. Désolé
C'est ici que j'ai posté le graphique et une explication de ce que je construisais et comment. "La théorie des flux aléatoires et le FOREX
La seule chose qui me tue est une petite nuance. Pas seulement mes constructions, mais beaucoup de ceux qui croient que le temps entre les arrivées des tics est stationnaire (ou n'y pensent pas, prennent juste les coups d'une minute).
J'ai déjà dit dans l'un des fils de discussion que le temps de tout système ne peut être correctement mesuré que par les événements de ce même système.
Et à propos du format de présentation des données - barres etc., que tout cela est fondamentalement faux. On ne peut pas mesurer le temps de marché en heures et encore moins (l'absurdité la plus flagrante) -.
Si vous voulez le diviser en intervalles pris au plafond - les délais. Cependant, tout repose sur le terminal. MT4 n'a absolument aucune possibilité de construire des délais adéquats.
Je réfléchissais à ce qui pouvait être utilisé à la place du temps... Le nombre de ticks est bon, mais le teneur de marché ne s'apitoie pas sur les ticks - l'avantage est que les volumes de change ne sont pas pris en compte.
Une autre approche est nécessaire. Une qui ne dépendrait pas du nombre de ticks (ou plutôt qui ne dépendrait pas que de lui). En un mot, nous devrions apprendre à construire des fractales non pas comme le font actuellement les mathématiciens - du général au particulier et du petit au grand - mais comme le fait la nature elle-même (y compris le marché) - du plus petit au plus grand. Pour ce faire, j'ai besoin d'une certaine "mesure du chaos" (peut-être est-elle déjà connue - je ne suis pas mathématicien, je ne sais pas), et lorsqu'elle est épuisée, le processus de construction s'arrête.
Nous ne pouvons alors construire que des structures partiellement autosimilaires, mais c'est justement ce qu'il faut faire.
Eh bien, je ne pense pas. Il y a une terrible distribution du temps - et elle diffère d'un instrument à l'autre.
Nous pensons que c'est une tique, mais ce n'est pas du tout une tique ! C'est une fonction du filtre CC.
J'ai manqué cette question. Je ne l'ai pas vu. Désolé
C'est ici que j'ai posté le graphique et une explication de ce que je construisais et comment. La théorie des flux aléatoires et le FOREX.
Bonjour Sergei.
Revenons à la question des nombres et des prix du fil de discussion "Random Flow Theory".
Veuillez considérer l'hypothèse selon laquelle le prix ne peut être ni aléatoire ni non aléatoire, ni discret ni constant.
Il ne peut pas le faire pour une raison simple : il n'y a pas d'endroit où le prix "ment". Le prix est un phénomène observé par différents experts dans des cadres de référence différents (bien que corrélés). Le paradoxe est que le prix lui-même est un opérateur corrélatif (expert). Cela signifie que tous les experts observent les réflexions des autres à travers leurs propres lunettes (filtres).
Le système "forex" est stochastiquement fermé à lui-même.
Dans ce cas, il y a une probabilité statistique que votre "numéro" soit recherché ici, bien, et en même temps ici.
Malheureusement, je ne suis pas mathématicien, je ne fais que "sentir mes fesses".
Respectueusement.