La martingale n'est pas mauvaise du tout, elle apporte des bénéfices.

[Yury Reshetov]

La martingale, combinée à une stratégie de trading et au trading de portefeuille, donne un bénéfice sur le réel.

Voir les détails : http://bigforex.biz/load/2-1-0-170

[[Supprimé]]

On peut tuer avec une hache, mais on peut aussi construire une maison. Une hache, c'est mal ? Ou est-ce que le mal est l'idiot qui l'a fait tomber sur son pied huit fois de suite ?

Lamartingale ne peut pas être diabolique, c'est un outil, il faut juste savoir l'utiliser correctement et de manière appropriée.

[Neutron]

Combien de discussions pouvons-nous avoir sur Martingale? Il est évident que la Martingale est une variante du MM et n'a rien à voir avec le TS ! À elle seule, elle ne fera ni perte ni profit. Mais pour un TS rentable, il augmentera le taux de profit, et pour un TS perdant, il aidera à perdre plus rapidement. En général, la martingale est un réinvestissement déguisé des fonds.

[Sergei Kazachenko]

Neutron: Apparemment, la Martingale est une variante de MM ...... La martingale est un réinvestissement déguisé des fonds.

C'est vrai, si vous ne tenez pas compte de la théorie du jeu... Lorsqu'il est appliqué au forex, il s'agit à cent pour cent de MM et non d'un réinvestissement voilé, mais agressif. Lorsqu'il est utilisé de manière consciente et justifiée, il apporte un gain tangible.

[Neutron]

Très bien ! Supposons que nous ayons une BP obtenue par l'intégration d'une variable aléatoire. Il est connu qu'il est impossible de construire un TS rentable à long terme sur une telle série. Et si le "réinvestissement agressif", lorsqu'il est utilisé de manière consciente et justifiée, donne un bénéfice notable dans ce cas ? Non, bien sûr que non - sans un TS rentable, aucune agression ne sera utile (dans ce cas, rien ne sera utile). Ce que je veux dire, c'est que la rentabilité du TS est primordiale, et que le MM est secondaire, voire "tertiaire".

[Sergei Kazachenko]

Neutron писал (а): Ce que je veux dire, c'est que la rentabilité du CT est primordiale et que le MM est secondaire, voire "tertiaire".

Eh bien, personne ne le conteste :-) L'"application justifiable" dans ce cas implique une solution préalable au problème de la prédiction correcte.

[Neutron]

Consensus :-)

[Sergei Kazachenko]

Ma version de l'opération présente également de légers signes d'éléments de Martingale, mais cela s'est produit tout seul, indépendamment de mon désir de l'intégrer à la tactique.

Lorsque le trading s'effectue simultanément sur plusieurs horizons temporels, un repli insignifiant sur les petits est dû à un signal sur un plus grand et, par conséquent, une tactique moins sensible d'un plus grand entre sur le marché dans des conditions plus favorables. Il convient de mentionner que les commandes ne sont pas passées plus de 30 minutes.

[Yury Reshetov]

Neutron:
Très bien ! Supposons que nous ayons une BP obtenue par l'intégration d'une variable aléatoire. Il est connu qu'il est impossible de construire un TS rentable à long terme sur une telle série. Et si le "réinvestissement agressif", lorsqu'il est utilisé de manière consciente et justifiée, donne un bénéfice notable dans ce cas ? Non, bien sûr que non - sans un TS rentable, aucune agression ne sera utile (dans ce cas, rien ne sera utile). Ce que je veux dire, c'est que la rentabilité du TS est primordiale, et que le MM est secondaire, voire "tertiaire".

Au fait, à propos de la rentabilité. Lorsqu'il est optimisé, le TS donne un facteur de profit de plus de 2. Selon des tests préalables, il est d'environ 1,2. Une fois que vous avez connecté la martingale et obtenu 1,75-2,2 sur le côté avant. C'est-à-dire qu'après la martingale, pour chaque quidam de perte, vous avez environ deux quidams de profit.

[Sergei Kazachenko]

Reshetov: C'est-à-dire qu'après une martingale, pour chaque quidam de perte, il y a environ deux quidams de profit.

Très bon point, mais seulement avec un TS fondamentalement rentable.

[Yury Reshetov]

Cronex:

Reshetov: C'est-à-dire qu'après une perte, pour un quidam de perte, il y a environ deux quidams de profit.

C'est un très bon point, mais seulement dans le cas d'une TS fondamentalement rentable.

Si sur les tests à terme (démo et réel) avec un lot fixe le facteur de profit est approximativement à 2 ou plus, alors la martingale n'a pas de sens, indépendamment du fait que le TS est rentable en principe.

Par ailleurs, ces facteurs de profit ne se produisent le plus souvent que dans les meilleurs résultats d'optimisation. Et lorsqu'ils sont testés avec des attaquants, ils s'avèrent être beaucoup plus bas.