La martingale n'est pas mauvaise du tout, elle apporte des bénéfices. - page 8
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Bien qu'il n'y ait pas de garanties fermes... Car c'est le FOREX...
Il est nécessaire de prendre en compte le sens du mouvement, mais pas le profit ou la perte, c'est-à-dire que si une transaction courte s'est terminée par une perte, par exemple, il faut mettre 1 dans le Z-score, s'il s'agit d'un profit, alors 0. Pour les transactions longues, c'est l'inverse, c'est-à-dire profit 1, et perte 0. Ensuite, il faut examiner les corrélations.
En utilisant l'AT, la probabilité n'est pas de 50/50
Si vous tirez à pile ou face sur la mauvaise pièce, il est impossible de prédire laquelle des deux faces tombera lors du prochain tirage. Mais la probabilité que ce soit pile ou face n'est pas de 50/50.
Avec l'AT, les chances ne sont plus de 50/50.
Un tirage au sort chanceux ne signifie pas que vous avez le contrôle... Vous avez de la chance... et pas plus...
mais nous nous sommes éloignés du sujet "Lamartingale n'est pas du tout mauvaise, mais apporte du profit"... L'idée d'appliquer la moyenne à partir du niveau de consolidation des prix est essentiellement la vôtre, Reshetov, le conseiller "Arbitrage"... Vous avez changé d'avis ????
Un tirage au sort chanceux ne signifie pas que vous maîtrisez la situation... Vous avez eu de la chance... rien de plus...
Pourquoi pas ? La probabilité de 0,3 bon à 0,7 mauvais ne signifie curieusement rien de mauvais. Mais en combinaison avec "bénéfice moyen/perte moyenne > 70/30", nous pouvons déjà considérer que nous avons un avantage stat, ce qui est exactement la propriété de la situation.
Pourquoi pas ? Curieusement, la probabilité de 0,3 bon à 0,7 mauvais ne signifie rien de mauvais. Mais en combinaison avec "Profit moyen / Perte moyenne > 70/30", nous pouvons déjà considérer que nous avons un avantage statistique, qui est une maîtrise de la situation.
En outre, nous pouvons réguler la valeur de la commande dans une petite fourchette en fonction des prévisions TS. Plus la probabilité fournie par le TS est élevée, plus le coût des commandes est élevé. D'une valeur normale de 10-15% du dépôt (à la probabilité calculée de 60-65%), le coût des commandes peut être augmenté jusqu'à 20-30% (à 90-99%).
Et la martingale est une erreur maladroite.
C'est la série (calculée théoriquement, obtenue sur le testeur) qui détermine le niveau de base du pari. Le pari doit toujours être tel que le dépôt résistera à la plus longue série d'échecs.
En outre, vous pouvez ajuster le coût des commandes dans une faible mesure, en fonction des prévisions du TS. Plus la probabilité que le TS génère est élevée, plus le coût des commandes est élevé. D'un coût normal de dépôt de 10-15% (avec une probabilité calculée de 60-65%), la valeur de la commande peut augmenter jusqu'à 20-30% (à 90-99%).
Et la martingale est une erreur maladroite.
Le prix peut fluctuer dans une certaine fourchette pendant une longue période, mais il arrive toujours un moment où les limites de la fourchette sont franchies...
Vous pouvez simplement simuler, par exemple, un millier de séquences classiques de Bernoulli d'une longueur donnée, avec des probabilités de succès (disons 0,3) et d'échec (0,7=1-0,3) - et voir à quoi ressemble une longue série d'échecs (ainsi que des retraits). La génération est simple, grossière, mais donnera tout de même une estimation acceptable des prélèvements. C'est plus facile que de générer des historiques synthétiques ou de vérifier la stratégie sur différentes zones...
Et nous n'avons pas besoin de le faire - il existe des formules appropriées dans le terwer. À propos, en utilisant les rapports des testeurs comme exemple, nous pouvons également vérifier si les chiffres de la série maximale diffèrent de la moyenne - en comparaison avec les tests purs de Bernoulli. Oh, je me demande déjà...
Vous pourriez simplement modéliser, par exemple, un millier de séquences classiques de Bernoulli d'une longueur donnée, avec des probabilités de succès (disons 0,3) et d'échec (0,7=1-0,3) - et voir à quoi ressemble une longue série d'échecs (ainsi que des retraits).