La martingale n'est pas mauvaise du tout, elle apporte des bénéfices. - page 7

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FION:
Tout ceci est hors sujet. Nous parlons du MM sur . Martingale était un type qui doublait la mise au casino après chaque perte. Et puis sur le sujet...
Si, après avoir perdu un pari pour augmenter la N-ième valeur (pas seulement doubler) - ce n'est pas Martingale ? Et ensuite ? éclairez-moi... S'il vous plaît...
 
kharko:
FION:
Tout ceci est hors sujet. Nous parlons du MM sur . Martingale était un type qui doublait la mise au casino après chaque perte. FION : Et puis sur le sujet...
Si, après avoir perdu un pari pour augmenter la N-ième valeur (pas seulement doubler) - ce n'est pas Martingale ? Et ensuite ? éclairez-moi... S'il vous plaît...

Vous ne devez pas vous fier à la perte, mais à la probabilité du mouvement. La taille du lot est fonction de la précision de votre système de trading. Si la probabilité est de 0,5 à la hausse ou à la baisse, nous ne faisons rien. Et si 0.9999999(9) est en hausse, nous pouvons aller jusqu'au bout en VUY.
 
Prival:
kharko:
FION:
Tout ceci est hors sujet. Nous parlons du MM sur . Martingale était un type qui doublait la mise au casino après chaque perte. FION : Et puis nous passons au sujet...
Si, après avoir perdu, la mise est augmentée d'une Nième valeur (et pas seulement doublée), ce n'est plus une martingale. Qu'est-ce que c'est alors ? éclairez-moi... S'il vous plaît...

Vous ne devez pas vous fier à la perte, mais à la probabilité du mouvement. La taille du lot est fonction de la précision de votre système de trading. Si la probabilité est de 0,5 à la hausse ou à la baisse, nous ne faisons rien. S'il est à 0,9999999(9) à la hausse, nous pouvons aller jusqu'au bout en VUY.
Lorsque nous entrons sur le marché, nous ne savons pas comment la transaction va se terminer, mais si le système donne de longues séries de bénéfices avec de rares drawdowns, nous pouvons supposer que le système sera libéré du drawdown plus rapidement après avoir augmenté le lot sur la prochaine transaction perdante. Le fait de répéter ou non cette action dépend de la stabilité du système. Vous pouvez par exemple activer un filtre de tendance supplémentaire après avoir augmenté le lot. Le degré d'augmentation des lots est une autre question...
 
FION:
Ce n'est pas la perte qui compte, mais la probabilité d'un mouvement. La taille du lot est fonction de la précision de votre système de trading. Si la probabilité est de 0,5 à la hausse ou à la baisse, nous ne faisons rien. Et si 0.9999999(9) est en hausse, nous pouvons aller jusqu'au bout en VUY.
Lorsque nous entrons sur le marché, nous ne savons pas comment la transaction va se terminer, mais si le système donne de longues séries de bénéfices avec de rares drawdowns, nous pouvons supposer que le système sera libéré du drawdown plus rapidement après avoir augmenté le lot sur la prochaine transaction perdante. Le fait de répéter ou non cette action dépend de la stabilité du système. Vous pouvez par exemple activer un filtre de tendance supplémentaire après avoir augmenté le lot. Le degré d'augmentation du lot est une autre question...

Je vois ici la principale différence entre cette martingale et STOU. La variation de cette méthode est similaire à la variation de la méthode précédente en utilisant la martingale. Parce que si, pour citer votre propre phrase "Quand nous entrons sur le marché, nous ne savons pas comment la transaction va se terminer", alors rien de bon ne sortira d'un tel TS, vous ne savez pas à chaque fois. Mais tu dois le savoir, tu dois le savoir. Si vous ne connaissez pas le gué, n'allez pas dans l'eau, c'est comme ça. Les cygnes noirs sont, étaient et seront des cygnes noirs.
 
Vous ne comprenez pas. Nous ne pouvons pas connaître l'avenir. Sur la base de certaines des lois qui régissent le marché, nous ne pouvons que PRÉVENIR les évolutions futures.
 
Bien sûr, FION, je ne fais que supposer. Néanmoins, ni la moyenne ni la martingale (qui est en fait presque la même chose, à la réflexion) ne sont une raison d'augmenter le risque, même si un prix moyen calculé synthétiquement s'avère plus rentable. Les pertes doivent être coupées (toutes les pertes - à la fois les fonds propres et le solde). Arrêt complet.
 
Mathemat:
Bien sûr, FION, je ne fais que supposer. Néanmoins, ni la moyenne ni la martingale (qui est en fait presque la même chose, à la réflexion) ne sont une raison d'augmenter le risque, même si un prix moyen calculé synthétiquement est plus rentable. Les pertes doivent être coupées (toutes les pertes - à la fois les fonds propres et le solde). Arrêt complet.
Bien. Et vous feriez mieux de vous asseoir sur la barrière. La sécurité avant tout !
 
Prival:
kharko:
FION:
Tout ceci est hors sujet. Nous parlons du MM sur . Martingale était un type qui doublait la mise au casino après chaque perte. FION : Et puis nous passons au sujet...
Si, après avoir perdu, la mise est augmentée d'une Nième valeur (et pas seulement doublée), ce n'est plus une martingale. Qu'est-ce que c'est alors ? éclairez-moi... S'il vous plaît...

Vous ne devez pas vous fier à la perte, mais à la probabilité du mouvement. La taille du lot est fonction de la précision de votre système de trading. Si la probabilité est de 0,5 à la hausse ou à la baisse, nous ne faisons rien. Et si elle est de 0,9999999(9), ce qui est une hausse, nous pouvons aller jusqu'au bout en VUY.
Prival est très intéressant. Je ne suis pas un mathématicien, mais j'ai essayé d'utiliser le compte Z et je n'ai rien obtenu d'utile.
Vous disposez peut-être d'une fonction ou d'une formule dans MQL pour calculer la probabilité. Utiliser le F optimal est probablement trop risqué sur le Forex.
 
lovova:

Ce n'est pas la perte qui compte, mais la probabilité d'un mouvement. La taille du lot est fonction de la précision de votre système de trading. Si la probabilité est de 0,5 à la hausse ou à la baisse, nous ne faisons rien. Et si 0.9999999(9) est en hausse, nous pouvons aller jusqu'au bout en VUY.
Prival est très intéressant, je ne suis pas bon en maths mais j'ai essayé d'utiliser le compte Z une fois et je n'ai rien obtenu d'utile. Je suis toujours intéressé par
comment calculer la taille du lot en utilisant des méthodes mathématiques basées sur les trades précédents, peut-être avez-vous une fonction ou une formule dans MQL pour calculer la probabilité. Utiliser le F optimal est probablement trop risqué sur le Forex.

En général, Mathemat a raison sur le fait que les transactions de profit/perte n'ont pas de mémoire, comme les pièces de monnaie, les zeriks ou la roulette pneumatique, donc ce Z-score n'est d'aucune utilité pratique. La dispersion peut faire s'empiler les profits et les pertes ou les répartir de manière égale. Il faut prendre en compte la direction du mouvement, mais pas le profit ou la perte, c'est-à-dire que si une transaction courte s'est terminée par une perte, par exemple, mettez 1 dans le Z-score, si c'est un profit, alors 0. Pour les transactions longues, c'est l'inverse, c'est-à-dire un profit de 1, mais une perte de 0. Ensuite, examinez les corrélations.


Bravo à Mathemat pour m'avoir indiqué la bonne direction.
 
Reshetov:

Il est nécessaire de prendre en compte le sens du mouvement, mais pas les profits et les pertes, c'est-à-dire que si une transaction courte s'est terminée par une perte, par exemple, il faut mettre 1 dans le Z-score, s'il s'agit d'un profit, alors 0. Pour les transactions longues, c'est l'inverse, c'est-à-dire un profit de 1, et une perte de 0. Ensuite, il faut examiner les corrélations.


Nous n'indiquons la direction du mouvement qu'après celui-ci, c'est-à-dire lorsque le mouvement a déjà eu lieu. On ne peut pas dire si cela va continuer ou s'inverser... la probabilité reste de 50/50....
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