La martingale n'est pas mauvaise du tout, elle apporte des bénéfices. - page 9
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A quelle durée des séries de tests ? Yura, vous devez comprendre que sur une série de tests de Bernoulli suffisamment longue, cette probabilité sera aussi faible que un :)
P.S. Sur une longueur de série de 14 essais, vous avez probablement raison (0,3^14). Mais 14 transactions, ce n'est pas grave.A quelle durée des séries de tests ? Yura, vous devriez vous rendre compte que sur une série de tests de Bernoulli suffisamment longue, cette probabilité sera aussi faible que 1 :)
P.S. Avec une longueur de série de 14 essais, vous avez probablement raison. Mais 14 accords, ce n'est pas sérieux.
Et en plus - il faudrait une caution irréelle pour couvrir 14 échecs... Et la quinzième opération réussie devrait comporter un retour en arrière suffisamment important pour couvrir les opérations précédentes.
D'après mon expérience considérable du trading Martingale, plus de 7 transactions est un très gros risque. Idéalement, 3 à 5 échanges avec un multiplicateur de 2.
Pour continuer sur le thème du calcul des niveaux de consolidation des prix...
Vous trouverez ci-dessous une photo de la paire Funtjen sur TF15... Cadre temporel de 1000 barres...
Maximum à 200.10... Minimum - 192.61 et 202.29...
Maintenant, un cadre temporel de 10.000 barres...
Si nous parlons de déterminer le nombre maximum de trades perdants, nous pouvons faire une analogie avec la martingale basée sur la moyenne. Si nous utilisons la moyenne (c'est-à-dire si nous attrapons le rebond), nous pouvons trouver la durée maximale d'une période sans rebond sur l'historique et l'utiliser comme une période de calcul. Et sur cette base, déterminez les risques en calculant la taille des lots de chaque transaction suivante. C'est pourquoi ce système de martingale n'est pas plus risqué que le système MM habituel.
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Ici, un "essai" est une transaction qui a deux valeurs - profitable/perte. Le temps de retour est le nombre d'essais de Bernoulli (transactions) au cours desquels se produit l'événement "la série de résultats successifs réussis pour la première fois a atteint la longueur r".
Comme nous le voyons, si nous considérons qu'un trade perdant est un succès, que sa probabilité est de 0,6 et que la série nécessaire est d'au moins 15, il nous faut 5400 essais (trades) en moyenne pour y rencontrer une telle série désagréable. Et si les paramètres sont différents, alors nous appliquons les formules (7.7).
Martingale, se détendre tôt : par exemple, avec une estimation plus réaliste de la probabilité d'une perte pour la martingale classique (avec doublement d'une mise), égale à 0,75 (3 pertes pour 1 profit), en appliquant la première formule de (7.7), on obtient (p=0,75, q=0,25, r=14) un nombre moyen de donnes égal à environ 0,982/0,25*0,75^14 ~ 220 donnes.
2 Yura Reshetov : Je n'ai pas compris exactement votre martingale. Peut-être que ce n'est pas si agressif.
2 Yuraz : Peut-être ai-je surestimé la probabilité d'une perte (0.75) ? Quelle est la valeur de ce chiffre dans le système que vous avez créé ?
P.S. Analyse d'un système MoneyRain modifié :
p=0,6244, q=0,3756, r=11. Le nombre moyen de transactions selon le schéma de Bernoulli, donnant la même série de 11, par la même formule s'avère être 473. Vous l'avez rencontré un peu plus tôt, Yura. Jusqu'à présent, il s'avère que les tests sont en quelque sorte indépendants...
Une image remarquable... C'est dommage que personne n'ait fait de commentaire... Peut-être que je suis dans ma vague et que je ne remarque pas quelque chose qui est évident pour tout le monde...
A l'intervalle de temps de 10000 barres, nous avons 4 zones de consolidation des prix, et nous pouvons voir leurs frontières ...
Exemple d'une stratégie qui n'est pas difficile à mettre en œuvre comme MTS ...
La moyenne vers la frontière la plus proche ... Sortie par Takei (valeur standard) ou Stop Loss à la limite du passage d'une zone à une autre ...
En attendant les commentaires...
13.12. Probabilité de réaliser une perte dans une série de transactions successives .
de transactions successives .
Comment s'applique-t-il au sujet que nous examinons ?
P.S. L'archive a été ouverte.
Merci, lovova, mais l'archive ne s'ouvre pas (si c'est Bulashev, je l'ai). J'ai vérifié. Le point 13.12 est en fait un énoncé de la distribution binomiale et des calculs pour un petit nombre de transactions, tandis que le point 13.13 semble être une modélisation numérique de la série de pertes. Pourtant Feller donne tout cela sous forme analytique, tandis que Bulashev dit seulement qu'il y a des difficultés analytiques impliquées et suggère une procédure numérique.