FR H-Volatilité - page 40
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Oui, c'est exactement ce que je comptais faire. Je dois encore trouver comment mettre à l'échelle l'axe des x.
Et si nous calculions simplement Bars*TpB - Ticks, TpB étant le nombre moyen de ticks par barre ? Plus précisément, la dérivée de cette valeur afin de s'affranchir de l'incertitude avec le point de référence. Je veux éviter de dessiner des barres d'équivolume.
S'il vous plaît, soyez un peu plus précis. Il n'y a pas d'équi-barres sur ma photo. La ligne rouge est le MOJ des ticks sur l'axe Y et X. Vous pouvez voir une forte divergence bien qu'elle ne devrait pas être comme ça (apparence plus lisse). Ou nous pouvons conclure qu'il est préférable de ne pas utiliser les cotations d'une société de courtage mais de les analyser nous-mêmes (en les collectant auprès de différentes sources). Nos prévisions ne dépendront alors pas des cotations (filtres) des sociétés de courtage. Ce qui est peut-être mieux.
Non, Prival, si les tics ne sont utilisés qu'à des fins mercantiles, ils doivent être pris auprès de la société de courtage avec laquelle vous travaillez. Et l'analyse des autres sociétés de courtage tique - uniquement pour la recherche de régularités, sans dépendre d'une société de courtage.
2 Candidat : C'est une idée intéressante, bien sûr. Cependant, je pense que je n'ai pas épuisé toutes les possibilités, en associant exactement les barres d'équivolume. Ce qui est curieux est le suivant : malgré une différence locale aussi considérable dans le nombre de barres, la différence est minime sur l'historique complet. J'ai posté des photos pour H4 un peu plus tôt. Si l'on prend l'ensemble de l'historique dont je dispose (depuis 1999), le nombre de barres H4 diffère du nombre de barres d'équivolume de 0,1%.
Non, Prival, si nous devons utiliser des devis à des fins mercantiles, nous devons les prendre auprès de la société de courtage avec laquelle nous travaillons. Et l'analyse des cotations d'autres sociétés de courtage est juste une recherche de modèles stables qui ne dépendent pas d'une société de courtage.
Et je croyais que c'était le mercantilisme ((du français et de l'italien mercantile, intéressé), prudence excessive, marchandage ; intérêt personnel) qui nous fait échapper aux cotations des sociétés de courtage. Si, en utilisant les données d'autres fournisseurs de cotations, je peux prédire plus rapidement le début du mouvement des prix (par exemple s'il y a un retard dans le filtre DC), alors j'obtiendrai plus de bénéfices + ma fréquence d'échantillonnage est plus élevée, par conséquent je peux tracer des fluctuations plus fines. Cet avantage statistique peut être petit, mais ici et là un peu peut gratter une miche de pain :-). Je négocie simplement en fonction des cotations des sociétés de courtage, c'est vrai, je ne peux pas l'éviter, mais je ne suis pas obligé d'utiliser uniquement les cotations des sociétés de courtage dans mes analyses.
Un peu plus précis s'il vous plaît, je ne comprends pas très bien. Je n'ai pas d'equi-bars sur la photo. La ligne rouge est le MOJ des ticks sur l'axe des Y et l'axe des X. Vous pouvez voir une forte divergence, bien qu'elle ne devrait pas être comme ça (leader + aspect plus lisse).
2 Mathemat: J'ai écrit plus haut que je poursuivais des objectifs très limités.À propos, je me suis souvenu que j'avais l'habitude de prendre la différence de volume moyen à long et à court terme dans le même but, mais j'ai finalement renoncé à utiliser le volume en tic-tac, car je considérais que sa stabilité à long terme n'était pas satisfaisante. En ce qui concerne la différence décroissante du nombre de barres avec la période de croissance, je pense que cela revient à l'activité cyclique quotidienne (sessionnelle). En général, en représentant l'histoire en termes de barres normales, nous détruisons l'information temporelle de manière relativement simple, alors qu'en termes de ticks, c'est plus complexe. Mais il semble que plus l'horizon temporel est élevé, plus le résultat est proche :). Ce que je n'aime pas dans la transformation "tick" - sur les temps courts, si on peut parler de sa généralité (c'est-à-dire de son uniformité pour tout point du temps), c'est très difficile. Et sur les temps longs, ses résultats, à en juger par votre travail, s'avèrent proches de la transformation en "barre" de l'axe du temps, essentiellement plus simple et plus universelle.
Je ne peux pas expliquer ce que je construis ici ('J'ai besoin d'un indicateur qui reflète le prix en temps opérationnel'), mais je ne l'écris pas correctement. Je vais essayer d'expliquer en chiffres.
Supposons que nous ayons 5 ticks (5 nombres Y=Bid+(Ask-Bid)/2), chacun arrivant à son propre moment t1, t2, t3, t4, t5. (ce sont aussi des chiffres). Nous calculons la LFL par prix (c'est la coordonnée Y) et la LFL par temps (coordonnée X). Nous traçons ce point sur l'écran (X,Y). Le tick suivant arrive, la procédure est répétée, le point suivant est dessiné. C'est un Mashka ordinaire, peut-être que c'est plus clair, seulement non seulement le prix est moyenné, mais aussi l'heure d'arrivée (nous pouvons le rendre plus précis, pas seulement moyenné, mais par MOOC).
Et le graphique est superposé, le premier est ce que j'ai calculé par ticks (rouge). Le 2ème est le procès-verbal d'Alpari pour la même période (bleu). Le début et la fin des graphiques devraient coïncider exactement dans le temps, si je ne me trompe pas dans mes calculs.
J'ai dû puiser dans différentes sources, car je n'ai pas d'historique des tics Alpari, seulement des minutes. Si quelqu'un en a, qu'il me les communique, je répéterai les calculs. Il faut 2 fichiers de 1 minute et le second tique pour la même période de temps. (Au moins une semaine).
Z.I. Qu'est-ce que "equi one tick :) bars", je n'arrive toujours pas à le comprendre.
Z.I. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'est une "barre équi-capacitaire à un coup :)".
Oui, je me suis souvenu de votre notion. Mais en fait, nous parlons du prix moyen d'une barre d'équi-capacité, pour l'exemple spécifique d'une barre de 5 tick. Il me semble que cela ne devrait rien changer en principe (par rapport aux barres d'équi-capacité simples).
Z.I. Qu'est-ce que "equi-capacité single-tick :) bars", je n'arrive toujours pas à le comprendre.
Oui, je me suis souvenu de votre notion. Mais en fait, nous parlons du prix moyen d'une barre d'équi-capacité, pour l'exemple spécifique d'une barre de 5 tick. Il me semble qu'en principe, cela ne devrait rien changer (par rapport aux simples équi-bars).
Il me semble que c'est le cas. Si vous vous souvenez, j'ai écrit sur la fréquence d'échantillonnage. Si nous prenons une valeur par minute, il faut un temps très long pour la détecter. C'est également important pour le zigzag. (son temps de calcul de la moyenne est de 300 minutes). Il est important de déterminer le point de rupture le plus rapidement possible (en termes de temps), afin de tirer le maximum du zigzag.
Avec une construction comme la mienne, la fréquence entrante est plus élevée. Peut-être cela donnera-t-il un avantage dans le temps de détection + les courbes sont plus lisses + une sorte d'avance sur la courbe.
Edit. Bien que dans mon image il y ait quelque chose de foiré, mais quoi et où je ne peux pas comprendre. Une si grande différence comme il ne devrait pas y en avoir entre le DC (sauf bien sûr s'il s'agit d'une cuisine). L'un d'eux aurait dû mourir il y a longtemps, comme l'arbitrage dans sa forme pure.
Je pense que oui. Si vous vous souvenez, j'ai écrit sur le taux d'échantillonnage. Si nous prenons une valeur par minute, il faut beaucoup de temps pour la détecter. C'est également important pour le zigzag. (son temps de calcul de la moyenne est de 300 minutes). Il est important de déterminer le point de rupture le plus rapidement possible (en termes de temps), afin de tirer le maximum du zigzag.
En général, en ce qui concerne le temps réel, je suis d'accord, je cherche moi-même quelque chose de similaire. Mais le gain réel n'est pas aussi important qu'on pourrait l'espérer, car la conclusion (sur la même rupture du zigzag, par exemple) devrait être plus ou moins statistiquement assurée. Travailler sur des minutes est une bonne chose, car en ayant une bonne "vitesse de réaction", nous pouvons tester l'algorithme sur l'historique dans des conditions très proches des conditions réelles.
P.S. Au fait, je me souviens avoir utilisé le terme "barre coulissante" une fois :)
P.S. Au fait, je me souviens avoir utilisé le terme "barre coulissante" une fois :)
J'ai dû emprunter à différentes sources car je n'ai pas l'historique des tics Alpari, seulement l'historique des minutes. Si quelqu'un en a, qu'il me fasse répéter les calculs. Besoin de 2 fichiers 1 minute et seconde ticks pour la même période de temps. (au moins une semaine).
Attrapez. Dans le zip les minutes et ticks sur l'euro-dollar pour le mois d'août de cette année d'Alpari.
À propos, quelqu'un a-t-il essayé de comparer les ticks EUR/GBP et les ticks synthétiques en temps réel par le ratio des ticks EUR/JPY sur GBP/JPY. Si le volume des barres mensuelles EUR/GBP est en moyenne de 5 échantillons/min, pour la série synthétique (SR) le taux de réception des données est en moyenne de 20 échantillons/min, de plus, les valeurs absolues de ces deux RV coïncident à un point près ! En d'autres termes, en analysant le SR, nous obtenons un outil qui nous montre à l'avance la cotation attendue de l'EUR/GBP.