FR H-Volatilité - page 34
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Oh ! C'est là que la discussion s'est déplacée. Salutations, tout le monde !
Je vois qu'il y a eu une invasion de mathématiciens. :)
Oh ! C'est là que la discussion s'est déplacée. Salutations, tout le monde !
Je vois qu'il y a eu une invasion de mathématiciens. :)
Messieurs, je vous assure que vous n'avez pas vraiment besoin de m0mathematics ou mAmathematics ici. Vous passez un bon moment, et vous vous débrouillez très bien tout seul. Le niveau des participants à la discussion, au cours de l'année écoulée, a énormément augmenté. Respect !
Le niveau des concurrents, au cours de l'année dernière, a énormément augmenté. Respect !
Je suis d'accord. Il existe une telle observation.
J'ai déjà dit ici sur le forum que, à mon avis, un changement qualitatif dans la composition des participants a commencé (non seulement dans le forum, mais aussi dans le trading automatique lui-même), mais principalement pas en raison de l'amélioration de la qualité des connaissances des participants précédents, mais en raison de l'expansion des participants, y compris ceux qui ont une bonne formation en mathématiques et en programmation.
En d'autres termes, la MT atteint un nouveau niveau quantitatif et qualitatif, notamment grâce au championnat 2007.
Messieurs, je vous assure que vous n'avez pas besoin d'avoir recours aux maths ou à la mathématique en général ici. Vous passez déjà un bon moment et vous savez tout faire vous-même. Le niveau des participants aux discussions, au cours de l'année écoulée, a énormément augmenté. Respect !
Bonjour NorthernWind ! C'est bon de vous voir à notre table ronde de forme indéfinie.
Malheureusement, les professionnels ont quitté ce fil trop rapidement. L'une de mes trois questions, qui me semblait la plus facile, est restée sans réponse. Hélas.
Et comment tu t'en sors ? Tu joues toujours au jeu ? Si oui, à quel titre ?
Puis-je répéter la question, elle semble être perdue dans les profondeurs du forum, je n'ai pas pu la trouver. Soudain, il est très important et sa solution aidera à esquiver les balles de l'ennemi :-)
En ce qui concerne l'écart maximal : en général, il n'est pas trivial. Alors quelles sont nos hypothèses, les valeurs de l'indicateur à différents moments sont-elles indépendantes ? ou sont-elles des sommes de valeurs indépendantes ? ou aucune des deux ? Dans le cas général, il n'existe pas d'algorithme unique, il faut chercher spécifiquement.
Les valeurs ne peuvent absolument pas être considérées comme indépendantes. Il faut supposer que la dépendance entre elles est aussi forte qu'entre les valeurs de prix. Je ne peux pas en dire beaucoup plus à ce sujet. Cependant, en première approximation, il est important pour moi de comprendre comment la distribution SP peut être utilisée pour résoudre ce problème. Du moins dans l'hypothèse de l'indépendance des valeurs.
Une variante de ce problème peut être formulée pour une série de prix, à savoir une série de ticks. Il s'agit de la variante d'équibrium du tracé en barres. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas le tracé des barres, mais la variation du prix par N ticks, c'est-à-dire dans ce cas la somme des incréments. Comment la distribution de cette somme peut-elle être utilisée pour calculer le MO de son maximum ? Si, bien sûr, c'est possible.
Il s'agissait de l'avant-dernier message sur le sujet. Et voici le dernier :
1) Faites au moins en sorte que les incréments soient indépendants et distribués de manière égale, sinon je ne comprends pas pourquoi il n'y a qu'une seule fonction de distribution (comme nous l'avons déjà dit pour le processus dans le cas général, il est nécessaire de spécifier une construction complexe pour le définir complètement).
Et les ticks se comportent encore plus précisément comme un BM qu'un simple prix, alors racine. En général, dans le cas d'une MO nulle et d'incréments indépendants en permanence, la croissance sera de l'ordre de la racine.
OK, qu'ils soient indépendants et distribués de manière égale, que ce soit un mouvement brownien. Je veux que les ticks dans le modèle de mouvement brownien construisent des barres de volume de ticks égal. L'écart des ticks change proportionnellement à la racine du temps. Et comment la plage des barres de ticks va-t-elle changer, si chacune d'entre elles contient N ticks ?
Le MO du processus est de 0. Le MO de ces barres équitiques sera également de 0. Cependant, la taille maximale de la barre, c'est-à-dire High-Low, n'est pas égale à 0 et devrait croître avec le temps. Comment ? De plus, cette taille dépend de N. Comment ? Comment le calculer dans ce modèle simple ?
C'est là que Kamal a disparu.
Une variante de ce problème peut être formulée pour une série de prix, à savoir la série tick. Il s'agit de la même variante équivariante du tracé en barres. Mais je ne suis pas intéressé par la construction des barres, mais par la variation du prix pour N ticks, c'est-à-dire dans ce cas la somme des incréments. Peut-on calculer la distribution de cette somme, s'il existe une distribution pour les ticks ? Comment la distribution de cette somme peut-elle être utilisée pour calculer le MO de son maximum ? Si, bien sûr, c'est possible.
Il s'agissait de l'avant-dernier message sur le sujet. Et voici le dernier :
1) Faites au moins en sorte que les incréments soient indépendants et distribués de manière égale, sinon je ne comprends pas pourquoi il n'y a qu'une seule fonction de distribution (comme nous l'avons déjà dit pour le processus dans le cas général, il est nécessaire de spécifier une construction complexe pour le définir complètement).
Et les ticks se comportent encore plus précisément comme un BM que le simple prix, donc la racine. En général, dans le cas d'une MO nulle et d'incréments indépendants en permanence, la croissance sera de l'ordre de la racine.
OK, qu'ils soient indépendants et distribués de manière égale, que ce soit un mouvement brownien. Je veux construire des barres de volume égal pour les ticks dans le modèle de mouvement brownien. L'écart des ticks change proportionnellement à la racine du temps. Et comment l'écart entre les barres de ticks change-t-il si chaque tick contient N ticks ?
Le MO du processus est de 0. Le MO de ces barres équitiques sera également de 0. Cependant, la taille maximale de la barre, c'est-à-dire High-Low, n'est pas égale à 0 et devrait croître avec le temps. Comment ? De plus, cette taille dépend de N. Comment ? Comment le calculer dans ce modèle simple ?
En ce qui concerne la première question, demandez à Mathemat, il semble avoir déjà une réponse.
En ce qui concerne le second. Il faut créer un script ou un indicateur. Dans l'ensemble, cela ne prendra pas beaucoup de temps, mais quelqu'un devra traiter les résultats. Se désintéresser de cette question (pour une longue période).
Mais cela me donne un peu d'espoir - si, disons, je devais jeter un graphique dessus... Bon, d'accord, je vais devoir vérifier...
Et à propos de la distribution des maxima, je pense que Kamal vous a donné une idée, pour autant que je m'en souvienne.
Messieurs, je vous assure que vous n'avez pas besoin de m0thématiques ou de mAthématiques ici en général. Vous passez déjà un bon moment et vous avez vous-même une bonne maîtrise de tout. Le niveau des participants à la discussion, au cours de l'année écoulée, a énormément augmenté. Respect !
Bonjour NorthernWind ! C'est bon de vous voir à notre table ronde de forme indéfinie.
Malheureusement, les professionnels ont quitté ce fil trop rapidement. L'une de mes trois questions, qui me semblait la plus facile, est restée sans réponse. Hélas.
Et comment tu t'en sors ? Vous jouez toujours au jeu ? Si oui, à quel titre ?
C'est bon de vous voir tous, aussi. C'est bon, les m0thematiciens qui sont venus chez vous, ils reviendront.
Il y a eu des réussites, oui. C'est tout ce que je peux dire, désolé.
Le niveau des participants aux disskus, au cours de l'année dernière, a énormément augmenté. Respect !
Je suis d'accord. Il existe une telle observation.
J'ai déjà dit ici sur le forum que, à mon avis, un changement qualitatif dans la composition des participants a commencé (non seulement dans le forum, mais aussi dans le trading automatique lui-même), mais principalement pas en raison de l'amélioration de la qualité des connaissances des participants précédents, mais en raison de l'expansion des participants, y compris ceux qui ont une bonne formation en mathématiques et en programmation.
En d'autres termes, la MT atteint un nouveau niveau quantitatif et qualitatif, grâce notamment au Championnat 2007.
En parlant de Champ2007. J'ai été totalement absent de la vie du forum, y a-t-il eu une discussion sur le Betting Man si souvent mentionné ici ?