une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 31
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Il y a des valeurs de niveau de risque Up et Dn dans la légende de votre graphique. Leur signification est généralement claire à partir de leur nom.
Mais ce n'est qu'en général. Et vous ne pouvez pas comprendre beaucoup de choses en particulier. :-)
Si ce sont des estimations de la probabilité que le marché monte ou descende, alors leur somme doit être égale à 1.
Si ce sont des estimations de la probabilité de certains niveaux vers le haut et vers le bas, alors cela semble différent. :-)
Pourriez-vous expliquer comment en fait et, si possible, sur quoi se base le calcul quantitatif.
Merci d'avance.
Cette information est un débogage et montre le chiffre final en termes de pourcentage, qui indique combien de lots du maximum possible spécifié participeront au trading, si le signal d'entrée est généré à la barre actuelle ou au moment de l'ouverture de la suivante. J'ai écrit que mon conseiller expert fonctionne en mode débogage. Je pense que j'aurais tout testé il y a longtemps, mais maintenant je dois imprimer beaucoup d'informations intermédiaires, ce qui ralentit naturellement le conseiller expert.
On y trouve également un certain nombre de barres, il s'agit de la barre initiale à partir de laquelle la dernière tendance à moyen terme a été déterminée. En d'autres termes, il s'agit du début du canal de tendance à moyen terme.
Bonne chance et bonnes tendances.
Vous avez donné une bonne preuve que iStdDev() est équivalent à STANDOTCLONP().
Mais ma question ne portait pas sur ce sujet ;-)
...
Mais ici, les colonnes I et K contiennent des résultats très différents.
IMHO il y a un problème de terminologie dans l'article, parce que iStdDev n'utilise manifestement pas l'approximation muwng, alors que cette fonction (iMA) dans StdDev.mq4 est utilisée à d'autres fins ;-)
En d'autres termes, iStdDev n'est PAS une mesure de la dispersion des données autour d'une moyenne mobile de ces données, il s'agit de RMS dans la terminologie standard de la théorie des probabilités.
Merci.
Z.I. : Belle peinture que vous avez, pas si commune que ça ! ;-)
Maintenant je comprends. Oui, vous avez raison - c'est un peu différent. Mais Vladislav voulait dire utiliser cette fonction (StdDev) sur l'ensemble de l'échantillon du canal, c'est-à-dire que la période de moyennage est égale au nombre de barres incluses dans le canal. Et c'est ce à quoi j'ai suggéré de l'utiliser dans l'article. Cette fonction montre à quel point les données ont été dispersées dans le passé à partir de la valeur muving sur N barres (tracer une ligne horizontale) sur ces N barres. En ce qui concerne la terminologie - je vais regarder plus précisément.
De toute façon, si vous aviez joint la photo, cela aurait été beaucoup plus clair, sinon on ne se comprend pas :)
Il est difficile d'y trouver à redire - on peut l'interpréter de telle ou telle façon :)
Le code prend également un muving sur une barre fixe et regarde l'écart de cette valeur à un tableau de prix. En général, je comprends votre commentaire, mais je pense que 99% des utilisateurs ne se soucient pas de cette différence - appelez-la une dispersion du muving ou une déviation standard classique. :)
Vous voulez dire les 99% d'utilisateurs ? ;-) Qui portent des sacs seulement après avoir entendu parler de ...
Je suis d'accord avec le reste. Maintenant nous nous comprenons :)
Merci de faire le tirage au sort pour moi ! C'était très clair.
Malheureusement, le StdDev ne compte classiquement qu'en mode SMA. Dans d'autres modes, nous obtenons des "variations sur un thème donné".
Et dans ma première question, je parlais effectivement de la ligne droite horizontale comme de l'approximation la plus simple.
Vladislav, peut-être l'avez-vous essayé au début de vos développements de systèmes de trading ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Non. Le problème est que j'ai besoin de savoir dans quelle mesure cette approximation décrit le mouvement actuel du marché. Et c'est précisément dans ce but que j'ai besoin d'estimer l'écart autour de la valeur approximative. On l'appelle également l'écart-type de l'erreur.
Bonne chance et bonnes tendances.
Je n'arrive toujours pas à comprendre l'application du coefficient de Herst.
La formule du coefficient a MathLog(nHrst*0.5) dans son dénominateur ;
j'ai compris que nHrst est une période pour laquelle le coefficient est calculé.
Mais si nous changeons de période, disons de M30 à M5, disons que la période sera changée 6 fois par jour et par conséquent le coefficient nHerst sera également changé.
Cela ne devrait pas être le cas, sinon l'utilisation de ce coefficient est tout simplement déraisonnable. Peut-être que par période, on entend le temps ?
Merci pour votre réponse -Alexander.
Bonne chance et bonnes tendances.
Je vous remercie de votre réponse. Pouvez-vous expliquer ce qui suit ?
Vous utilisez un certain nombre d'intervalles de confiance : 90%, 95%, 99%, etc. Pour chacun d'eux, la largeur du canal est définie entre parenthèses. Cet ajustement dépend toutefois du type de fonction de densité de probabilité. Cela signifie-t-il qu'une distribution normale est utilisée ?
Aussi. Le RMS d'un échantillon est également une variable aléatoire. Utilisez-vous directement la valeur calculée ou tenez-vous compte de sa variance d'une manière ou d'une autre ?
Merci d'avance.
PS.
Au fait, je dois me joindre à ANG3110 pour une question concernant l'index de Hearst.
Si, comme vous l'avez écrit une fois, la pente (S) doit être calculée à l'aide du tableau d'erreurs (c'est-à-dire la différence entre le prix et sa projection donnée par la régression), alors l'intervalle (R) doit être calculé à l'aide de ce tableau d'erreurs. Dans le même temps, la dernière variante de script pour le calcul du canal de régression et de l'indice de Hurst, que Solandr a signalée comme étant correcte, utilise le tableau d'erreurs pour le calcul de la crampe, et l'écart est calculé comme la différence entre High et Low dans l'échantillon. Où est la justice, braves gens ? :-)
nHrst est le nombre d'éléments de l'échantillon pour lequel l'indicateur est calculé. Si c'est ce que vous vouliez dire, c'est correct.
Je ne sais pas s'il est approprié d'utiliser l'indicateur de Hurst, mais il y a certainement une certaine incohérence dans ses calculs. La série temporelle que nous avons dans n'importe quel t/f est constituée de barres, chacune d'entre elles ayant toute une gamme de valeurs. Hearst est calculé à l'aide d'une série chronologique, qui est une simple séquence de chiffres. Vous pouvez compter par la clôture, le haut ou le bas. Ou vous pouvez prendre une valeur arbitraire entre le haut et le bas pour chaque barre. En général, vous obtiendrez des valeurs différentes en conséquence.
Le seul espoir est que pour des échantillons suffisamment grands, ces valeurs convergent. Cependant, lorsque vous passez à un t/f plus élevé, la gamme High-Low augmente, et le nombre d'éléments dans l'échantillon diminue, et de manière significative. Par conséquent, la validité du résultat diminue considérablement.
IMHO
a passé le code traité par Solandr à travers l'historique sur plusieurs devises par Print- le ratio est dans les 0.2~0.4 Est-ce correct ?
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21:27:47 2006.06.01 17:59 xxx EURUSD,H1 : HURST[0.3102]
21:28:50 2004.01.05 00 00:00 xxx USDCHF,H1 : HURST[0.1666]
.......................................................................................
21:29:06 2006.06.01 18:59 xxx USDCHF,H1 : HURST [0.3029]
et autres devises même