une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 25
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Bonne chance et bonnes tendances.
PS
J'espère que vous êtes satisfait de votre analyse de la situation actuelle ? ;).
Bonne chance et bonne chance avec les tendances.
Kstate, Murrey math ja proboval toze, sama 4ast indikatora jest' i v majom starom kode... :) No vsio taki, skol'ko ja smotrel, Fibonacci 61.8% i 31.2% ostajotsia zolotymi, na ix jesli kon4ajetsia Elliot Wave 4 i na4inajetsia Elliot Wave 5 (ili Wave 3 jesli cena perevara4vajetsia nad >=61.% Elliot Wave 1)... uverenno cena byvajet do na4ala Elliot Wave 4 i daze inogda v polnostju otrabatyvajut scenarij 1-2-3-4-5.
Ob Murrey math pri etom slozno govorit', tak kak ceny mezdu "support/resist" linijami v principe otrabatyvajut ni vsegda.
Les niveaux de Murray dans cette stratégie sont un outil auxiliaire pour affiner (et parfois confirmer) une prévision basée sur des méthodes matstatiques. Ce sujet a déjà été abordé dans ce fil de discussion. Personne ne va trader en utilisant uniquement les niveaux de Murray, car ils ne sont pas rentables par eux-mêmes, tout comme les niveaux de Fibonacci. Le profit n'est donné que par la bonne combinaison de n'importe quel niveau avec quelque chose d'autre. Dans votre système, ce quelque chose est EWA, et dans la stratégie de Vladislava, des canaux construits sur la base de fonctions d'approximation de premier et de second ordre.
: o) Selon mon estimation visuelle, la prévision aurait dû contenir la description du canal à fonction quadratique, tracé du 23 janvier 2006 jusqu'à aujourd'hui (le graphique des prix durant cette période ressemble à une parabole, relativement parlant), et le prix était probablement près de la frontière inférieure de ce canal. Mais je ne suis pas encore arrivé aux fonctions quadratiques. Je suis encore en train de finaliser le code existant pour les canaux de régression linéaire afin d'obtenir la vitesse maximale des calculs en retravaillant l'algorithme. Je veux avoir le plus grand nombre de barres possible à des échelles de temps plus petites et un temps de compte réel acceptable.
J'aurais aimé entrer sur le marché en suivant mes prévisions. La vérité est que j'ai placé l'ordre selon mes prévisions à 1.2695. Et le prix était vraiment de 1,2695 mais c'était le prix Bid au lieu du Ask!:o) En d'autres termes, selon mes prévisions, je n'ai eu tort que de 2 pips en devinant le point de prix du renversement. Bien sûr, il est difficile de croire qu'une prédiction aussi précise soit possible ! Eh bien, je pense que ce n'est pas le dernier train et que nous aurons le nôtre aussi :o) Au fait, grâce à cette stratégie, je peux maintenant savoir exactement quand ne pas entrer sur le marché, si je n'ai pas eu le temps d'y entrer plus tôt. Et c'est une grande réussite ! Et avec l'ouverture de la commande, nous nous y habituerons tôt ou tard ;o).
Vladislav, merci beaucoup pour votre aide à la compréhension du marché du Forex !
C'est l'une des principales choses à faire - ne pas se lancer tardivement dans le déroulement de l'opération et sauver ainsi la caution.
Eh bien, avec l'ouverture de la commande elle-même, je pense que nous nous y habituerons tôt ou tard ;o).
Bien sûr, le reste est une question de technique. Et notez que dans MT4, sur le graphique, il y a des prix acheteurs, et non des prix moyens comme dans MT3. C'est-à-dire que pour les positions longues, la comptabilité des écarts est obligatoire. Et vous pouvez augmenter la fiabilité en introduisant n'importe quel critère (même de l'AT standard) qui confirmera que le point de retournement du marché est passé. Voici un exemple de l'Expert Advisor d'hier http://ampir.net/. Il s'ouvre sur le marché. C'était presque la même chose sur le compte réel).
Vladislav, merci beaucoup pour votre aide à la compréhension du marché du Forex !
Vous êtes les bienvenus. Je veux dire que vous êtes toujours les bienvenus.
J'espère que vous appréciez à quel point cette approche a été plus utile pour comprendre la méthodologie que de simplement copier l'algorithme. ;).
Bonne chance et bonnes tendances.
Je regarde votre Expert Advisor depuis quelques semaines maintenant, dès que vous avez fourni des liens vers les posts sur White Collar. Je suis surtout l'EURUSD. Mais j'ai commencé à surveiller l'USDCHF aussi, parce que je vois que vous négociez activement sur cette paire aussi. Je suppose que c'est aussi assez "technique". Ou peut-être est-ce parce que l'EUR et le CHF sont plus proches d'esprit que l'EUR et le GBP ?
Par rapport à mes estimations, vous utilisez probablement plus d'informations pour entrer sur le marché que je ne le fais en utilisant uniquement les canaux de régression linéaire et les niveaux de Murray. Peut-être que les fonctions quadratiques aident beaucoup, mais je ne maîtrise pas leur programmation ? Ou d'autres sources d'information supplémentaires ?
A propos, hier, lorsque j'ai vu que votre Expert Advisor était entré sur le marché à 1.2773 (543636 2006.05.19 21:00 buy 7.20 eurusd 1.2773), j'ai d'abord pensé qu'il était en retard ou en avance, car le meilleur prix était avant et après (j'ai placé mon ordre d'achat limite à 1.2695, le prix était 2 pips avant). Mais il s'est avéré que le potentiel du champ de prix a fait son travail ;o), bien qu'au départ l'ordre ne semblait pas très rentable. Peut-être avez-vous fait quelque chose de différent sur le compte réel ? Peut-être, vous n'aviez pas cette commande sur le réel ?
J'ai dû chercher dans beaucoup de livres. Cependant, il s'est avéré que tout ce dont j'ai besoin est suffisamment disponible dans le livre de Bulashev, que vous avez recommandé. Certes, en mettant un algorithme tout fait, cela m'aurait fait gagner du temps, mais avec le même résultat. Mais je pense que vous l'avez passé BEAUCOUP plus longtemps que moi à vous torturer avec des questions sans fin, et même pas toujours raisonnables. Mais comme le dit l'adage, c'était quand même un plaisir de me rappeler mon statut d'étudiant et de me creuser les méninges, car mon vrai travail ne me donne pas l'occasion de m'épanouir autant que j'en suis capable et que j'ai étudié. Peut-être qu'un revenu stable sur le forex, ce que je n'ai pas encore eu en un an d'activité, me permettra de choisir le travail dont je rêve au lieu de travailler pour l'argent lui-même, qui la plupart du temps ne fait que m'abrutir plus qu'il ne m'apporte réellement la somme d'argent dont j'ai besoin.
PS : Après votre stratégie, tout ce que j'ai essayé auparavant ressemble à un jeu de "rattrapage du train perdu", qui était un perdant assuré, même avec la dernière version du testeur de stratégie dans MT4, qui aura maintenant des algorithmes génétiques !) Quel est l'intérêt de tous ces tests historiques utilisant des algorithmes linéaires, si les futurs échantillons seront complètement différents ? Et le nombre de métiers historiques testés n'est absolument pas pertinent. J'ai eu 3600 transactions absolument optimisées en 1,5 an de tests qui ne m'ont pas aidé dans le trading réel. La seule chose qui soit utile sur le marché des changes est l'estimation des probabilités basée sur les statistiques. C'est l'outil qui est largement utilisé dans le monde entier pour estimer tous les processus aléatoires, mais pour une raison inconnue, pas sur Forks !) Et il me semble que la principale raison de cette situation est uniquement le manque d'éducation du trader forex moyen. C'est-à-dire qu'en théorie, l'image globale du marché Forex est la suivante. Il existe une masse générale de traders qui gagnent/perdent de l'argent sur le Forex, avec plus ou moins de succès, sur la base de toutes les méthodes de trading imaginables et inconcevables, à l'exception des statistiques. Il existe un très faible pourcentage de traders qui sont parvenus à une compréhension simple du marché du Forex, comme dans le concept que vous décrivez ou qui ont des méthodes de travail similaires, qui ne peuvent pas être distribuées à un large éventail de traders en raison de leur complexité en termes de compréhension. Et si une personne ne comprend pas l'essence (en raison de son manque d'éducation), elle ne l'appliquera pas ! Ils liront simplement quelque chose de plus compréhensible à leur niveau de développement et l'utiliseront pour gagner ou perdre de l'argent, créant ainsi une masse de traders, qui se contentent de déplacer le prix avec leur argent dans la direction nécessaire pour un petit cercle de traders qui savent exactement où le prix doit aller. Et cette situation va probablement perdurer pendant longtemps, car cet état est le reflet du monde réel, qui est ce qu'il est et il n'y en aura pas d'autre. C'est-à-dire, comme on dit, tout le monde étudie dans les mêmes écoles et universités et au début les conditions sont les mêmes, mais à la fin, comme tout évolue et je pense que cela ne peut pas être changé même si vous mettez votre algorithme complet sur votre site et envoyez des liens vers celui-ci à tous les traders du monde ! :o))))))) L'intérêt qui lui sera porté sera exactement le même que celui qui a été porté à cette branche du forum, qui, en principe, s'est transformée depuis longtemps en un salon de discussion entre deux personnes ;o), ce qui est très inhabituel pour un forum.
Vladislav, je pense que votre EA entre sur le marché sous 2 conditions. La première est que le marché est passé derrière l'un des niveaux de Murray de renversement lorsque l'indicateur est réglé par exemple sur la période H1 dans le trading intraday. La deuxième est lorsque le prix a cassé la frontière autorisée (99,9%) du canal le plus court (peu profond) dans la direction opposée par rapport à ce niveau Murray de renversement. Apparemment, c'est ce qui peut expliquer une partie de l'apparente non-optimalité des prix d'ouverture des commandes. Eh bien, apparemment, vous avez une bonne raison pour cela, comme je le vois. Ainsi, grâce à ces deux conditions, le conseiller expert monte à bord du train dont il a besoin et non du train qui pourrait aller là où l'EA doit aller :o). Un truc classique de l'AT.
Bonne chance et bonne chance avec les tendances.
Vladislav, l'analyse faite par Solandr à l'époque était correcte, mais qualitative.
Vous avez écrit dans votre temps dans ce fil que le principal avantage de votre méthodologie est la possibilité de quantifier les probabilités de panne/réflexion. Pourriez-vous expliquer la base d'une telle évaluation ?
Si je comprends bien, http://ampir.net/ est votre conseiller expert dans lequel cette stratégie est mise en œuvre. Si c'est le cas, il y a une autre question. La taille du lot utilisée par le conseiller expert change considérablement d'une transaction à l'autre. Est-ce que cela dépend du ratio de probabilité de rupture/rebond ou d'autre chose ? Ou pour toute une série de raisons ?
Vous avez écrit dans votre temps dans ce fil que le principal avantage de votre méthodologie est la possibilité de quantifier les probabilités de panne/réflexion. Pourriez-vous expliquer la base d'une telle évaluation ?
Intervalles de confiance.
Si je comprends bien, http://ampir.net/ est votre conseiller expert dans lequel cette stratégie est mise en œuvre. Si c'est le cas, il y a une autre question. La taille du lot utilisée par le conseiller expert change considérablement d'une transaction à l'autre. Est-ce que cela dépend du ratio de probabilité de rupture/rebond ou d'autre chose ? Ou pour toute une série de raisons ?
A partir d'une fourchette donnée de participation au marché + probabilité d'un mouvement dans la direction respective. Les bénéfices sont réinvestis. Les positions sont augmentées soit en fonction de l'accroissement du bénéfice, soit en fonction de la probabilité croissante d'un mouvement dans le sens de l'ordre ouvert. Le stop est mis en œuvre comme suit : le stop peut se déplacer dans les deux directions (mais pas plus loin que les limites les plus éloignées des zones de retournement calculées) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de profit sur la position ouverte. A partir de ce point, seule l'augmentation du bénéfice fixe est possible. Hier, j'ai rencontré un problème - la lumière du bureau était éteinte alors que je devais m'occuper de certaines affaires, les postes n'ont donc pas été pris en charge). Une position potentiellement rentable a été fermée par une perte, qui n'a pas été déplacée. Hélas, sur le réel aussi. Je devrais peut-être réfléchir davantage à la manière de me protéger des risques créés par l'homme :).
Bonne chance et bonne chance avec les tendances.