une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 36
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Что же касается расчета показателя Херста, то мне совершенно непонятно Ваше нежелание высказаться по этому вопросу.
Так уже не раз говорил, что после идентификации выборки расчитываю показатель Херста для выбранного канала для того, чтобы сделать заключение о способе его (канала) участия в прогнозе.
Vladislav,
Vous devez plaisanter, répéter ce que vous avez déjà dit plus d'une fois.
Mais si ce n'est pas le cas et que j'ai eu tort, alors je vais répéter pour la troisième fois la question autour de laquelle la discussion se déroule actuellement.
solandr, lorsqu'il calcule l'indice de Hurst, utilise les échelles d'erreurs d'approximation et compte l'écart comme des prix Haut - Bas (et non des erreurs). Est-ce correct ?
Gagnez votre temps. Juste oui ou non ?
Bonne chance.
Vladislav 02.06.06 20:12
Yuri, vous vous énervez pour rien. Je n'ai vraiment pas compris votre question. Je réponds comme vous l'avez demandé : pour le problème que vous voulez résoudre - c'est exactement l'estimation dont vous avez besoin.
Bonne chance et bonne chance avec les tendances.
Un point intéressant. Et pas compréhensible pour moi sur le plan purement psychologique :) Il y a 5 minutes J'ai fait un test sous forme analytique qui a confirmé mes soupçons :
1) Soit une série aléatoire Xi, où Xi = Close[i]-Close[i+1].
La variance de cette série est Dx=X^2-X^2
2) Un canal de régression linéaire qui approxime la série par la formule Yi=A*Xi+B, de sorte que les points de la ligne sur des barres adjacentes diffèrent par delta_t.
Nous pouvons alors écrire que Xi=Mi+ delta_t, c'est-à-dire que nous avons une nouvelle série aléatoire Mi des différences entre Close[i] et les lignes de régression linéaire.
La variance de cette série Dm=M^2-M^2
3) La transformation prouve que Dx est identiquement égal à Dm.
Cela prouve une fois de plus que le calcul de l'indice de Hurst utilisé dans le fichier Excel coïncide avec le calcul utilisé par Vladislav. Seulement, pourquoi ne l'a-t-il pas dit tout de suite, pour ne pas demander en rond ? Soit il était trop paresseux pour expliquer, soit il l'a trouvé de manière purement empirique...
De telles astuces dans notre ville :)
J'ai téléchargé le fichier, j'ai vu le schéma de calcul. Maintenant, je dois le digérer.
Le fichier est ici - https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/Hurst2.zip
Le fait que la pente et l'écart calculés par rapport à l'erreur (c'est-à-dire par rapport au canal de régression linéaire) conduisent à H<0,5 est très compréhensible.
Comme je l'ai écrit plus haut, la transformation y=a*x+b signifie une rotation du système de coordonnées dans laquelle la ligne de régression devient le nouvel axe Oh. Il n'y a pas de tendance dans ce nouveau système de coordonnées. Il ne reste que les fluctuations du marché autour de l'axe temporel. Et puisque le marché n'est pas soumis à la distribution normale, alors après avoir éliminé la composante de tendance, il ne reste qu'une composante antipersistante, qui correspond à H<0,5.
Par ailleurs, il découle de ce qui précède que seules 2 des 4 versions de calcul données par Rosh ont un sens : bleu (où H est calculé de la manière habituelle) et bleu (où H est calculé par rapport à LR). Les vertes et brunes, où le sko est calculé par rapport à LR, et l'écart est normal, ou vice versa, n'ont pas de sens.
Je me demande comment on peut les utiliser pour tirer des conclusions sur le comportement du marché ?
Le premier. J'ai décidé de vérifier l'histoire à l'endroit où il y a une sorte de "renversement" de la tendance.
Eh bien, la probabilité d'un retournement de situation a porté ses fruits. Il a progressé de plus de 150 pips.
Il y a juste une chose que je n'arrive pas à comprendre. Sur le dernier graphique, Hurst=0.5127 et il n'y a pas de tendance.
Cela signifie-t-il qu'en l'absence de tendance, le marché tend toujours vers la distribution normale ?
ou est-ce seulement pour cet intervalle ?