une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 32
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Ce n'est pas tout à fait vrai ! Lisez attentivement tout le fil de discussion ! En fait, j'ai écrit plus loin dans mes posts que j'effectue le calcul exactement comme recommandé par Vladislav et non comme il l'était dans mon dernier script, c'est-à-dire que le RMS est calculé par les erreurs obtenues en utilisant la différence entre le prix actuel et la projection du canal de régression linéaire construit sur l'échantillon jusqu'à cette barre, c'est-à-dire sans inclure cette barre. Le dernier texte a été publié sous la forme d'une question à Vladislav à laquelle il a déjà pleinement répondu. J'ai clairement écrit que la méthode recommandée par Vladislav donne des informations plus précises et constitue un complément VARIÉ à la méthode de calcul du paramètre de Hurst, qui est décrite dans tous les livres ! Voici à nouveau mon message, que je veux dire, juste au cas où.
Donc, d'après ce que je comprends, l'algorithme de calcul du paramètre de Hurst par votre méthodologie devrait être le suivant :
1. Nous prenons un échantillon de points pour lesquels nous voulons obtenir le chiffre de Hearst. Par exemple, pour plus de clarté, prenons un échantillon de 0 à N.
2. Prenons successivement une partie de l'échantillon de 0 à M où 0<M<=N. C'est-à-dire que théoriquement nous avons N échantillons ayant les plages suivantes : 0-1, 0-2, 0-3, 0-4,...0-(N-1), 0-N.
3. Pour chaque échantillon, nous construisons une chaîne de régression linéaire. Nous obtenons un éventail de chaînes et leurs projections dans l'avenir.
4. Calculer la différence entre le prix de clôture de la barre M et la projection sur cette barre du canal de régression linéaire, construit pour l'échantillon 0-(M-1). C'est-à-dire que l'on prend les données de la projection de régression linéaire tracée pour le PASSÉ, sans inclure la barre actuelle, pour calculer la différence ? N'est-ce pas ?
5. Nous disposons alors d'un tel tableau de différences à partir duquel nous déterminons la valeur RMS (S)
6. Nous trouvons R comme une différence entre les valeurs maximale et minimale de l'échantillon
7. Calculer le paramètre de Hearst.
Ai-je bien compris comment calculer le paramètre de Hearst ou non ?
Si je comprends bien votre idée, il me semble qu'il s'agit d'un complément TRÈS IMPORTANT à la méthode de calcul du paramètre de Hearst donnée par la formule du livre. Aucun accent n'est mis sur cette circonstance du calcul.
Je voudrais également apporter une précision sur le coefficient de Hurst. A en juger par les questions déjà posées à son sujet, il y a une incompréhension totale de l'essence physique de ce paramètre ! Je vais essayer de l'expliquer du mieux que je peux. En termes simples, nous essayons de comparer la fourchette maximale de l'ensemble de l'échantillon, c'est-à-dire la fourchette des prix de l'échantillon avec l'écart type des prix de la fonction d'approximation (selon les recommandations de Vladislav, nous prenons la valeur prévisionnelle). En d'autres termes, c'est à partir d'ici que nous devons prendre la différence entre le haut et le bas de l'échantillon lors du calcul de la fourchette maximale, puisque le prix a visité ces extrêmes pendant la période de temps mentionnée dans l'échantillon. Quant à l'erreur RMS, vous pouvez prendre n'importe quelle variante de prix. Je pense personnellement qu'il est plus raisonnable d'effectuer tous les calculs pour un échantillon dans lequel chaque barre est représentée par sa valeur moyenne (O+H+L+C)/4. Et c'est avec ces valeurs que j'effectue tous les calculs de la chaîne. Je pense que c'est raisonnable car cela donne une estimation plus centrée des paramètres dans les canaux. Et maintenant, le paramètre le plus important. Elle montre conventionnellement le rapport entre la taille des dents de l'échantillon et l'envergure maximale de l'échantillon. Dans ce fil de discussion, j'ai joint des photos de différentes variantes du coefficient de Hearst (même si elles ont été calculées à l'aide du canal de régression linéaire pour l'ensemble de l'échantillon en une seule fois, et non par Vladislav, mais elles sont tout à fait adaptées à une explication sur les doigts). D'une manière générale, lorsque le coefficient de Hearst est nettement inférieur à 0,5, les dents de l'échantillon sont très visibles, c'est-à-dire que les gens commencent à tressaillir comme si nous allions dans la direction opposée et sur l'une des dents suivantes, de plus en plus de gens commencent à penser de la même manière et le canal tourne dans la direction opposée. Lorsque le coefficient est sensiblement supérieur à 0,5, il n'y a pratiquement pas de folie à aller à l'encontre de la tendance et le prix évolue de manière assez régulière sans aucune bosse notable dans la direction de la tendance. Et si Hurst a réduit le coefficient à ces paramètres que nous avions, c'est juste une convention ! Il aurait pu tout aussi bien le conduire à n'importe quel autre numéro pratique. Par exemple, je peux simplement recommander de soustraire 0,5 du chiffre de Hearst et vous aurez alors une fourchette de chiffres négatifs pour une contre-tendance et de chiffres positifs pour une tendance continue.
PS : En général, je recommande de relire tout ce qui a été écrit dans ce fil. Après tout, Vladislav a déjà répondu à presque toutes les questions principales et nous ne faisons que les répéter. L'ensemble des mathématiques derrière tout cela se trouve dans le livre de Bulashev "Statistics for Trader", disponible sur le site de Spider. Pourquoi réinventer la roue et analyser les variantes des calculs SKR alors que tout est déjà décrit dans le livre ?
Il est absolument insensé de faire passer le conseiller expert par l'historique en calculant le coefficient de Hearst avec une fenêtre d'échantillonnage fixe !
Le coefficient de Hearst n'a de sens que pour les échantillons qui satisfont aux conditions d'optimalité de la manière la plus extrême. La méthode de calcul est donnée dans le post précédent. Les canaux approximés par des fonctions d'ordre différent doivent être calculés en utilisant les mêmes fonctions, respectivement. Il faut bien comprendre que l'indice de Hurst n'est pas un outil, sur la base duquel vous pouvez tirer des conclusions sur l'entrée ou la sortie du marché! Il permet simplement de répondre à la question de savoir ce qu'il peut advenir du canal pour lequel le paramètre de Hearst a été calculé à court terme - devons-nous espérer sa poursuite ou un renversement du canal ?
Vladislav a écrit au tout début qu'elle n'est pas moins efficace même sans le paramètre Hearst. C'est-à-dire que le paramètre lui-même est, si l'on veut, une propriété mathématique de l'échantillon, montrant le rapport entre le bavardage de l'échantillon dans le canal et le chemin que le canal a pris sur ce même échantillon et rien d'autre ! Réglez ça, s'il vous plaît.
En fait, il n'y a rien à ajouter :). Je suis juste trop paresseux pour tout répéter plusieurs fois.
Bonne chance et bonnes tendances.
C'est dommage. On aurait pu répondre à la question que j'ai posée en une phrase précise. Il n'était pas du tout nécessaire de répéter ce qui a déjà été dit.
En tant que physicien, j'ai l'habitude de comprendre la signification des formules que j'utilise. Si l'on compte les crampes par erreurs, et l'écart comme élevé - faible, alors, de mon point de vue, cela n'a aucun sens. De plus, elle contredit le schéma de calcul donné, par exemple, par Peters. Cependant, le fait que je ne comprenne pas quelque chose est certainement mon problème.
solandr, vous avez parfaitement raison de comprendre la signification de l'indice de Hurst. Il existe même un terme spécial pour cela sur le marché : la volatilité. Il n'y a qu'une seule nuance. Le ratio de Hearst peut être une mesure de la volatilité si la pente et l'écart sont calculés pour les erreurs. Et dans ce cas, l'angle de passage du canal de régression linéaire importe peu, peut-être même à zéro (c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tendance).
Et en fait, l'unité de régression linéaire p=a*t+b n'est qu'une transformation linéaire du système de coordonnées (t,p), qui le fait tourner de telle sorte que l'axe t coïncide avec la ligne de régression. Ainsi, prendre les erreurs d'approximation pour calculer la pente à partir du nouveau système de coordonnées et les prix pour calculer l'écart à partir de l'ancien est un geste fort, mais personnellement incompréhensible.
Vladislav, explique-moi ça en tant que mathématicien. Je suis bête, je ne comprends pas ! Cela n'a rien à voir avec les subtilités de la mise en œuvre de votre stratégie. Juste une question générale.
Et en fait, l'unité de régression linéaire p=a*t+b n'est qu'une transformation linéaire du système de coordonnées (t,p), qui le fait tourner de telle sorte que l'axe t coïncide avec la ligne de régression. Donc, en prenant les erreurs d'approximation des prix pour calculer la pente à partir du nouveau système de coordonnées, et des prix pour calculer l'écart à partir de l'ancien - c'est fort, mais personnellement, je ne le comprends pas.
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Ici, je suis d'accord avec Yuri. Mais seulement de manière purement théorique, car en pratique je n'ai encore rien fait dans ce sens. J'ai lu ce cours (au département d'astronomie je crois), et j'ai compris l'exposant de Hurst exactement comme un écart normalisé (normalisé par RMS) sur l'exemple d'un barrage .
Mais d'une certaine façon, d'une certaine façon... hum... ouais. Je n'ai pas de baguette spéciale pour voir où un canal se termine et où un autre commence.
Je perds donc probablement tout intérêt à utiliser le coefficient Hurst pour le moment. Mais il s'agit là de mes conclusions et de mes observations. Je me trompe peut-être et je passe à côté de quelque chose.
Il est fort probable que l'efficacité du système Vladislava soit due à une approche et à des tactiques, des entrées et des sorties plus complètes.
Alexander.
Peut-être que la volatilité et l'indice de Hurst sont des choses "légèrement" différentes ;o). Je vais citer le "Chaos" sur ce lien https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/Xaos.zip
En général, j'adhère exactement à ce qui est dit dans cet extrait du livre. Personne ne peut l'expliquer mieux que dans le livre.
Peut-être que Vladislav peut ajouter quelque chose d'autre pour l'expliquer ?
Je perds donc probablement tout intérêt à utiliser le coefficient Hurst pour le moment. Mais il s'agit là de mes conclusions et de mes observations. Je me trompe peut-être et je passe à côté de quelque chose.
Bien sûr, vous avez tort ! Le fait que ces chaînes sur lesquelles la stratégie est basée, une à une, ne disparaissent pas et ne disparaissent pas du tout dans le sens que vous avez ou que j'aimerais avoir (vous devrez juste attendre longtemps jusqu'à ce que vous voyiez la destruction de la chaîne, mais cela ne vous apportera rien, car c'est déjà de l'histoire ancienne ;o)). Souvent, il y a plusieurs canaux et l'image fournie par Vladislav, le démontre très bien, même si franchement, je pensais que Vladislav ne la montrerait pas, car elle confirme fortement tout ce qui est dit dans ce fil ;o) !
Bien sûr, c'est tout un SYSTÈME, et non un seul indicateur de canal que tous les traders du monde convoitent ! Et il est possible qu'il soit assez difficile de saisir l'essence du système dès le départ. En fait, dans l'un de mes billets, j'ai écrit que même si vous mettez l'algorithme du système sur Internet et que vous envoyez des liens vers celui-ci à tous les traders du monde, seules quelques personnes le programmeront et l'utiliseront. Puisque l'algorithme lui-même a déjà été suffisamment décrit dans ce fil de discussion, je peux en faire un bref résumé, en me basant sur le fait que Vladislav a partagé exactement les informations qu'il jugeait nécessaires, sachant que la publication d'informations sur un forum Internet implique leur libre partage et utilisation par les autres visiteurs du forum.
1. Les canaux qui répondent aux critères de convergence RMS et de non-faillite de l'échantillon en dehors de l'intervalle de 99% sont trouvés. Le canal ayant la valeur RMS la plus basse est sélectionné dans la série de canaux de barre à barre. Dans ce cas, les canaux sont construits à la fois sur la base d'une régression linéaire et sur la base d'une fonction quadratique (de manière relative, une fonction de la forme y=a*x^2+b*x+c, qui lors de la mise en œuvre est divisée en deux fonctions - l'équation de régression linéaire et la parabole, qui nous permet de faire des estimations des erreurs)
2. Pour les canaux sélectionnés, nous calculons le coefficient de Hurst en utilisant les fonctions qui ont été utilisées comme base pour l'approximation de ces canaux.
3. Les intervalles de confiance des canaux sont tracés.
4. Avec les canaux tracés, vous pouvez calculer la probabilité de poursuite/renversement de la tendance à n'importe quel point où se trouve le prix. Jusqu'à présent, je n'ai personnellement rien trouvé de mieux que de faire la moyenne de la probabilité de tous les canaux en utilisant des pondérations, c'est-à-dire que plus le canal est long, plus son influence est forte. En général, je prends la somme des probabilités pour chaque canal avec des poids égaux au nombre de barres de chaque canal divisé par le nombre total de barres de tous les canaux et je trouve ainsi la probabilité totale moyennée.
5. Cette valeur de probabilité moyenne permet d'estimer le risque d'ouvrir une position dans le point actuel, et je suppose que Vladislav utilise cette valeur pour calculer le volume de lot pour ouvrir une position. Il est donc clair que si le prix vient de sortir de la limite des 60%, le lot sera d'un centime, mais si le prix atteint quelque part près de la limite des 95%, pourquoi ne pas mettre 20% du dépôt sur la mise ? Après tout, même si cette transaction vous prive de 20 % de votre dépôt, vous pouvez, avec le reste de l'argent, effectuer deux ou trois autres transactions de cette ampleur, qui vous rapporteront un bénéfice couvrant sciemment les pertes de la précédente opération infructueuse. Dans le même temps, la probabilité d'obtenir 2 ou 3 transactions infructueuses de cette ampleur est extrêmement faible, ce qui permet de les réaliser malgré la contradiction avec la loi de gestion de l'argent !:o)
6. Ensuite, tout est très simple. Il y a des niveaux de Murray. Nous regardons les niveaux atteints par le prix et pensons à ce que le prix peut faire de plus. Si nous croyons (sur la base de la probabilité, calculée en 4 points) que le renversement de prix est possible, alors nous attendons simplement la confirmation que le prix a changé et ouvrons une position dans la direction correspondante par la taille du lot, calculée en 5 points. Stop Loss 50-100 pips, déterminé en fonction de la situation ou à la limite de 99,9% de l'intervalle, étant donné les forts niveaux de Murray, situés près de cette limite (c'est-à-dire qu'il est probablement préférable de mettre un stop à un fort niveau de Murray). Le Takeprofit devrait probablement être fixé à des niveaux situés de l'autre côté de l'intervalle de confiance (la moyenne) en regardant simplement les niveaux de Murray de ce côté et en réfléchissant à celui qui arrêterait le prix. La confirmation d'un renversement de prix se fait sur la base du canal le plus bas qui satisfait aux critères d'optimalité décrits au point 1. Nous utilisons également l'AT classique dans ce cas. Par exemple, je prévois d'utiliser un croisement trivial de deux MAs pour la confirmation. Vous pouvez probablement aussi regarder les oscillateurs. Personnellement, j'aime beaucoup l'indicateur OsMA.
7. Ensuite, nous suivons l'évolution des prix. Sortir lorsque le TP est atteint, ou lorsque les conditions de retournement de l'autre moitié de l'intervalle de confiance décrit ci-dessus sont formées, ou que le coefficient de Hearst du canal indique la destruction de la tendance (la transformant en contrend), etc. Tout ce que je n'ai pas encore considéré, mais qui devrait être pris en compte lors du trading. Le stop devrait probablement être déplacé vers le seuil de rentabilité ou vers un petit profit lorsque le prix a atteint la limite de 50%, c'est-à-dire lorsque la situation est complètement indéterminée.
En général, j'ai essayé de résumer le système Vladislava. Et il me semble que c'est DÉJÀ suffisant pour commencer à faire des bénéfices sur le Forex. Donc, en accord avec cette direction, j'essaie de faire du commerce. Jusqu'à présent, je peux noter que j'ai constaté une augmentation notable du pourcentage de transactions réussies. Dès que je m'y serai habitué et que j'aurai accumulé un certain nombre d'affaires susceptibles d'avoir une certaine validité statistique, je pourrai les poster ici sur le forum. Je négocie sur un compte réel mais avec des lots en centimes pour le moment. Comme j'ai compris depuis longtemps qu'il vaut mieux trader un kopeck sur un compte réel que des millions sur un compte de démonstration. Il me semble que c'est juste plus pratique. Et je pense que ça forme la force morale, qui est si nécessaire dans ce métier. En d'autres termes, vous devez cultiver le désir d'aller là où vous devez aller et où tout le monde ira ensuite, plutôt que de céder aux désirs momentanés de la foule du journal télévisé, qui a soudainement craqué et couru tête baissée sans savoir où ni pourquoi.
Bonjour, Solandr!
Bien que nous ayons généralement des opinions similaires, je ne suis pas d'accord avec vous sur cette citation. "Mieux que dans le livre lui-même" peut être expliqué par beaucoup de choses. Moi, par exemple, ou vous. Il y a des livres et des livres et des livres. Surtout maintenant que quiconque peut payer pour un tirage peut publier ses favoris. Alors, ne faites pas un livre de prières épuisé. :-)
Et le point qui est fait dans ce passage a des côtés vrais et faux. A laquelle adhérez-vous ?
Vous avez tout à fait raison sur ce point
Et je n'ai pas prétendu le contraire. "Peut être une mesure" et "est" sont également des choses différentes, après tout. Le fait est que l'approche traditionnelle, qui suppose que le mouvement des prix est un processus aléatoire et normalement distribué, utilise le sko comme mesure de la volatilité (et dans votre citation, ils sont tous identifiés). Cependant, comme nous le savons, la distribution normale ne s'applique pas au marché et le sko ne peut donc pas être une mesure de la volatilité. L'indice de Hurst non plus, puisqu'il "mesure" l'écart de la distribution d'un système par rapport à la normale. Par conséquent, bien que personne n'ait trouvé comment combiner ces deux éléments, lors de l'estimation de la volatilité, il faut tenir compte à la fois des valeurs de sko et de Hurst.
Je pense que c'est ce que Vladislav est en train de faire.