Théorème sur la présence de mémoire dans les séquences aléatoires - page 29
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Une fois encore, il faut un non-déterminisme tel que, pour tout i et j : p(Xi > Xj) = p(Xi < Xj). C'est-à-dire que dans une série (ou un flux) aléatoire, aucune valeur précédente n'affecte la suivante (il n'y a pas de conséquence de profondeur de premier niveau).
Dans un tel cas, si nous ajoutons un autre indice, par exemple k (un autre niveau), ou même plusieurs autres, le non-déterminisme diminuera et la conséquence sur la profondeur du deuxième niveau devient évidente, puisque :
p(Xi > Xk | Xi < Xj) ≥ p(Xi < Xj)
Où :
p(A) est la probabilité inconditionnelle de l'occurrence de l'événement A sans tenir compte de facteurs supplémentaires ;
p(B | A) est la probabilité conditionnelle que l'événement A se produise, en supposant que l'événement B s'est déjà produit, c'est-à-dire en prenant en compte un facteur supplémentaire, l'événement B.
Je pense qu'il n'est pas correct de classer le marché Forex comme un processus aléatoire, pour la simple raison qu'il est lié à des processus économiques qui ont une manifestation régulière. Nous devons rechercher les régularités, qui sont caractéristiques du marché du Forex, mais essayer de le classer comme un hasard, je considère que c'est une attitude défaitiste, pour ne pas dire encore plus dure.
Le débit d'une rivière a naturellement pour objectif d'atteindre le niveau des océans du monde, mais le lit de la rivière a tout aussi naturellement de nombreux virages aléatoires et inattendus, tant à gauche qu'à droite.
Il est naturel que le débit d'une rivière atteigne le niveau de l'océan, mais il est également naturel que le lit d'une rivière prenne de nombreux virages aléatoires et inattendus, à gauche comme à droite.
L'eau trouve toujours un trou © Proverbe populaire
Le débit des rivières n'est pas du tout aléatoire, mais obéit à la loi de la moindre résistance.
Il fut un temps où je m'intéressais aux mines d'or. Pour beaucoup, ce n'est probablement pas un secret que la prospection géologique des filons aurifères est plus efficace par l'examen du sable dans les rivières, c'est-à-dire qu'un géologue ou un prospecteur se déplace le long de la rivière à contre-courant. Le plus intéressant est donc que l'or se déplace dans le lit de la rivière en suivant le chemin de moindre résistance, c'est-à-dire en zigzags, en raison de sa forte densité. C'est pourquoi le sable pour la présence de grains d'or est pris pour un échantillon avant que la rivière ne tourne dans le sens du courant - là où il peut le plus probablement être coincé dans le sol de la rivière. Chercher ailleurs est tout simplement inutile.
De plus, l'écoulement de l'eau dépend de nombreuses influences, qui sont étudiées et ne sont pas réduites au silence, alors que dans le Forex les influences ne sont pas moindres, et beaucoup de sous-jacents, qui ne peuvent être analysés ou logiquement, ainsi que le bon sens, sont réduits au silence !
Là encore, les mouvements de l'eau sont observables de manière subjective et les mouvements du marché sont dissimulés sous le voile du secret commercial. Ainsi, les détenteurs d'informations privilégiées, comme les tricheurs dans les jeux d'argent, ont un net avantage sur tous les autres.
Dans le signal, deux positions se sont fermées en négatif, une s'est inversée en positif :
Dans ce cas, si nous ajoutons un autre indice tel que k (un autre niveau), ou même plusieurs autres, le nondéterminisme diminuera et la conséquence sur la profondeur du deuxième niveau devient évidente, puisque :
p(Xi > Xk | Xi < Xj) ≥ p(Xi < Xj)
Où :
p(A) est la probabilité inconditionnelle de l'occurrence de l'événement A sans tenir compte des facteurs supplémentaires ;
p(B | A) est la probabilité conditionnelle que l'événement A se produise, en supposant que l'événement B s'est déjà produit, c'est-à-dire en tenant compte d'un facteur supplémentaire, l'événement B.
Yuri, pourquoi cette inégalité fonctionne-t-elle ? Je n'arrive pas à comprendre, je pense que c'est une question de caractéristiques de la série que vous avez en tête.
Une fois encore, il faut un non-déterminisme tel que, pour tout i et j : p(Xi > Xj) = p(Xi < Xj). C'est-à-dire que dans une série (ou un flux) aléatoire, aucune valeur précédente n'affecte la suivante (il n'y a pas de conséquence de premier niveau de profondeur).
C'est assez explicite. Par exemple, une série avec mu = 0, sd = 1 et aucune dépendance sur les décalages adjacents fonctionnerait-elle comme exemple ?
Yuri, pourquoi cette inégalité fonctionne-t-elle ?
La bande-annonce est une nouvelle révision du théorème. Au début, il y a un problème supplémentaire lorsqu'un dé est lancé deux fois, et le joueur doit alors jouer pour la hausse ou la baisse, c'est-à-dire pour obtenir la différence entre le dernier résultat du lancer de dé et le futur résultat. Pour plus de clarté, le problème est accompagné d'un tableau contenant les 216 résultats possibles de trois lancers de dés, ce qui permet de calculer facilement la valeur attendue positive pour le joueur.
Bien, et après le problème, il y a une analyse détaillée avec une preuve de l'inégalité même que vous demandez ?
Il y a des tables plus petites - seulement six lignes chacune. Il ne sera donc pas difficile de le comprendre, si vous avez les connaissances mathématiques appropriées, bien sûr.
La bande-annonce contient une nouvelle révision du théorème. Au début, il y a un problème lorsqu'un dé est lancé deux fois, et le joueur doit alors jouer pour la hausse ou la baisse, c'est-à-dire pour obtenir la différence entre le dernier résultat du lancer de dé et le résultat futur. Pour plus de clarté, le problème est accompagné d'un tableau contenant les 216 résultats possibles de trois lancers de dés, ce qui permet de calculer facilement la valeur attendue positive pour le joueur.
Bien, et après le problème, il y a une analyse détaillée avec une preuve de l'inégalité même que vous demandez ?
Il y a des tables plus petites - seulement six lignes chacune. Il ne sera donc pas difficile de le comprendre, si vous avez les connaissances mathématiques appropriées, bien sûr.