Discussion sur le trading à haute fréquence sur MT5 - page 28
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Sur le pac, ou en théorie ?
Qu'est-ce qu'une API compatible avec le hft ?
C'est juste une API qui a un minimum de délais. Évidemment, le meilleur scénario est celui où l'API est écrite par un courtier :
Par le terme de courtier en FOREX, j'entends un concept plus large que celui qui est classiquement admis. Il s'agit d'un système évolutif unique, où, outre le service à la clientèle (la pointe de l'iceberg), il existe une mise en œuvre indépendante transparente (propre) de l'agrégation STP + une liquidité propre (ECN). Pour faire une analogie grossière avec les marchés boursiers, il s'agit d'une bourse (ECN) avec agrégation (STP) d'autres bourses et darkpools. Un courtier classique est un intermédiaire de ces systèmes unifiés, il est donc généralement moins rentable de travailler avec un tel courtier à long terme que directement.
Plus les retards sont faibles, plus l'accentuation est forte pour le HFT.
J'ai également vu un texte étrange dans votre lien, disant que MT n'a pas le temps de recevoir des ticks... c'est trop :)
On ne peut le constater qu'en comparant les volumes de ticks correspondants par le biais de différents systèmes : l'API du courtier et MT4. De plus, avec MQL4/5, vous n'êtes même pas en mesure de collecter TOUS les ticks, et encore moins de les analyser. Parce que les tiques viennent en packs, et seul le dernier pack est disponible dans MQL.
C'est notamment la raison pour laquelle une bibliothèque (DLL) permettant de demander via MQL l'historique des ticks extrêmes pour une analyse plus approfondie est disponible depuis longtemps (périmée). Ou au moins faire un simple collecteur de tics sans omissions.
P.S. Vous ne lisez pas attentivement :
Si nous parlons des spécifications Home-FX-HFT, c'est quelque chose de l'ordre de ~50ms.
Il s'agit de la durée entre l'émission du tick à la source et l'arrivée d'un ordre de transaction à la source.
P.P.S. C'était il y a plusieurs années sur JForex API. Là, à chaque appel de la partie analytique du robot, l'heure actuelle de la demande d'historique était mémorisée. Et l'historique a été demandé depuis l'heure précédente mémorisée jusqu'à l'heure actuelle. Bien sûr, avec cette approche, il n'y a pas eu d'omissions.
Il s'agit simplement d'une API qui comporte un minimum de délais. Évidemment, le meilleur scénario est celui où l'API est écrite par un courtier :
Plus les retards sont faibles, plus l'accentuation est forte pour le HFT.
nah, tu n'as pas répondu à ça.
classement
Donc à travers une API aiguisée pour le HFT...
Vous n'avez pas précisé ce que je demandais, à savoir quelle technologie est utilisée pour transmettre les informations. Vous regardez la situation du côté du client, qui envoie des demandes aux LP/DC/etc). Je suppose que vous parlez du client ? Rien ne s'oppose à ce que le courtier traite votre demande comme il l'entend.
Peut-être que je ne suis pas tout à fait au point, mais le trading hft - est-il hft pour qui ? le client ou le courtier ? j'ai tendance à penser que vous, en tant que client, devriez avoir un temps d'exécution de moins de 10ms. Et vous ne devriez pas vous soucier d'autre chose. quels tampons d'anneau dans le flux de demande votre courtier utilise. Et ce que fait son traitement et son agrégation.
Donc, pour en revenir à notre thème, " API développée pour hft " - est-elle même entre les mains du client ?
Je suis vraiment curieux - est-ce que cette mythique API hft utilise quelque chose de complètement nouveau au lieu de FIX ?
Si c'est le cas, pourquoi poudrer ses rides, un nom fort comme "API aiguisée pour HFT" - ce n'est pas si aiguisé, si c'est aiguisé et usé cent fois :))
Vous pouvez le constater uniquement en comparant les volumes de ticks correspondants par le biais de différents systèmes : l'API du courtier et MT4. De plus, avec MQL4/5, vous ne pouvez même pas collecter TOUS les ticks, et encore moins les analyser. Parce que les tiques viennent en packs, et seuls les derniers packs sont disponibles dans MQL.
Eh bien, c'est absurde... Je suis un peu surpris par votre fausse confiance dans ce domaine. (Je ne demande même plus de tests, comment avez-vous vu ça...)
Je pense que je vais m'abstenir de tout commentaire. Ils semblent être trop obtus pour moi.
P.S. Il est plus facile d'expliquer à quelqu'un qui ne sait rien du tout. qu'à une personne qui a des idées erronées et superficielles...
Je pense que je vais m'abstenir de tout commentaire. Je suppose que je suis un peu trop maladroit avec mes mots.
Eh bien, ce n'est pas juste...
D'abord vous faites une déclaration et ensuite vous n'expliquez pas ce qu'elle signifie. Que suis-je censé penser des questions que j'ai posées ? Que rien ne s'est jamais passé ?
Au fait, notez que je ne posais pas de question sur les circuits mondiaux. Je voulais juste connaître la microchirurgie des technologies que vous abordez.
Après tout, un octet = 8 bits. Et il n'y a pas moyen d'y échapper. On ne peut pas obtenir plus d'informations que ce qui est transmis.
L'essentiel est donc de ne pas cacher l'essence derrière des mots nobles comme Desruptor, qui est essentiellement un ancien tampon en anneau avec des états verrouillés.
....
C'est complètement absurde... Je suis un peu surpris par votre fausse confiance dans ce domaine. (Je ne demande même plus de tests, comment avez-vous vu ça...)
qu'est-ce qu'une API compatible avec le hft ?
Je voulais dire Rumus.
Rumus sous le HFT ?
C'est la même chose avec les plateformes ! Quelle est la différence fondamentale entre MT4 et Rumus - le trading automatique, rien d'autre ! Mais tout acteur normal du marché (pas un joueur) vous dira que le trading automatique est un jeu d'enfant ! Si vous voulez gagner de l'argent, vous devez savoir tout faire, des niveaux primitifs à la théorie des ondes.
Je travaille sur Rumus depuis plus de 5 ans, parallèlement à MT.
J'avais l'habitude d'avoir des plus inégalés de MT4 étaient les cotations en continu, maintenant ils sont dans Rumus aussi.
Oubliez donc vos logiciels, le transfert d'informations d'une plate-forme à l'autre - à quoi cela sert-il ?
Faites-vous du commerce sur les marchés ou vous disputez-vous entre vous pour savoir qui en a le plus ?