Discussion sur le trading à haute fréquence sur MT5 - page 53
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
p.p.s. Messieurs, c'est bon, pourquoi vous énervez vous autant ? ;)
Renat a son mot à dire sur les points techniques, car il est très versé dans ce domaine. Ma bourde terminologique peut être jouée par lui, comme une preuve de mensonge-accusation, que seul Renat a saisi dans mes posts sur les problèmes décrits sur VPS et DDS....
En ce qui concerne le HFT, il n'y a pas et il n'y aura pas un seul argument de Renat, car il est au mieux un théoricien sur ce sujet et au pire ne veut pas apprendre.
Renat a beaucoup à dire sur les questions techniques, car il est très versé dans ce domaine. Ma gaffe terminologique peut être jouée par lui comme une preuve de l'accusation de mensonge, que seul Renat a détecté dans mes posts sur les problèmes décrits sur VPS et DDS...
En ce qui concerne le HFT, il n'y a pas et il n'y aura pas un seul argument de Renat, car il est au mieux un théoricien sur ce sujet et au pire ne veut pas apprendre.
Mon opinion, si cela intéresse quelqu'un, est que le trading à haute fréquence a droit à la vie. Et la différence entre démo et réel est clairement visible. Dans ce dernier cas, il faut se tordre comme une poêle à frire pour obtenir un avantage de vitesse - j'en ai fait l'expérience moi-même.
En ce qui concerne l'adéquation de votre perception d'au moins mes mots, je me suis déjà adressé deux fois à la communauté du forum :
En toute équité, je demande au public d'évaluer également la pertinence de ma perception de vos propos.
Je ne le ferai pas. J'ai décrit deux cas (l'un avec VPS et l'autre avec DDS (je me trompe peut-être dans la terminologie, mais j'ai écrit précisément ce que je voulais dire)) qui me sont arrivés et que j'observe de temps en temps.C'est dommage, mais je ne me considère pas comme un expert en matériel et en logiciels au point d'être qualifié pour en juger.
Il semble que dans le feu de l'action, vous(hrenfx et Renat) ne vous êtes pas compris.
J'ai besoin de temps pour évaluer l'objectivité des jugements portés dans ce fil.
En ce qui concerne le HFT, il n'y a pas et il n'y aura pas un seul argument de Renat, car il est au mieux un théoricien sur ce sujet, et au pire, il ne veut pas apprendre.
Regardez dans les yeux de votre fournisseur de liquidités et demandez-lui :
J'ai posé ces questions à de nombreuses reprises (c'est mon travail, peu importe qui veut présenter le contraire) et je connais les vraies réponses. Nous parlons de forex.
Mon opinion, si cela intéresse quelqu'un, est que le trading à haute fréquence a le droit de vivre. Et la différence entre démo et réel est clairement visible. Dans ce dernier cas, il faut se tortiller comme une poêle à frire pour obtenir un avantage de vitesse - j'en ai fait l'expérience moi-même.
Si nous parlons d'arbitrage, il s'agit également d'une stratégie, tout comme la stratégie "classique". Contrairement au "classique", la stratégie d'arbitrage est simplement plus exigeante en termes de qualité d'exécution. Plus la qualité de l'exécution est élevée, plus le bénéfice de tout TS (pas seulement l'arbitrage) est élevé.
Plus la qualité d'exécution est élevée, plus la latence est faible. Les stratégies HFT sont les TS les plus exigeantes en termes de qualité d'exécution. C'est-à-dire que la stratégie d'arbitrage appartient au type HFT.
Toutefois, là encore, toute TS dépend dans une certaine mesure de la qualité de l'exécution. Le degré de dépendance est mesuré par l'espérance mathématique de l'échange.
Par exemple, si vous exécutez des transactions avec des objectifs de 100 pips (4 chiffres), alors que vous avez des MO très faibles sur des centaines de transactions, alors votre stratégie est très critique sur la qualité d'exécution et peut formellement être attribuée, assez paradoxalement, au HFT.
Par exemple, l'arbitrage synthétique a des objectifs par symbole qui se chiffrent parfois en centaines de pips. La durée d'occupation d'un poste est parfois de plusieurs heures. Mais c'est une stratégie HFT.
... Il existe plusieurs terminaux fonctionnant sur DDS. Tous les terminaux effectuent des calculs simples, sans charge historique. En général, seulement le commerce. Pas de DLL, juste le MQL4 nu. Les ordres commerciaux volent. Cependant, les terminaux (GUI) sont terriblement lents - l'ouverture de la fenêtre du terminal prend des secondes. Dès qu'il s'ouvre, il fonctionne rapidement. Passez à un autre terminal - encore quelques secondes. Cependant, d'autres applications tierces fonctionnent rapidement et commutent sans aucun problème. Plus vous lancez de terminaux, plus il y a de lenteur entre leurs commutations...
Regardez dans les yeux de votre fournisseur de liquidités et demandez-lui :
J'ai posé ces questions à de nombreuses reprises (c'est mon travail, peu importe qui veut présenter le contraire) et je connais les vraies réponses.
Toute personne saine d'esprit, qui est au courant, se les pose au moins à elle-même. Il est vraiment intéressant de connaître les réponses. Je pense que chaque cas sera différent.
Renat, si cela ne vous dérange pas et si c'est acceptable, pouvez-vous nous dire leurs réponses à ce sujet (car ils ont répondu quelque chose) ?
Le problème a-t-il été observé sur des DDS ou des serveurs dédiés ?
C'est paradoxal, mais j'ai vraiment aimé ça.
C'est aussi paradoxal que de qualifier le noir de blanc et d'observer la réaction du public.
Et une partie de cette société est assurée de le croire.