Gagner de l'argent avec le forex est impossible - page 54
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Une couverture sur une paire - comment est-ce possible ? Et sur un triangle ou similaire, la force majeure frappera de manière asymétrique.
Qui a dit une paire ? Les conneries de Loki...
qui a dit un à la fois ? loki est une merde totale...
Pourquoi pensez-vous que si la serrure n'est pas sur une paire, la force majeure frappera celles utilisées symétriquement ? Ça va juste casser la symétrie et effacer le dépôt.
C'est vrai, mais pas tout à fait. (pas de locs d'ailleurs, je l'ai écrit plus haut)
et je ne vois aucune solution et aucune réponse à la question que vous avez posée - pourquoi ?
Pensez par vous-même.
c'est le travail - trouver des réponses à ces bonnes questions.
Si vous écrivez tout ici - qui échangerait vos bénéfices sur le forex ?
C'est vrai, mais pas tout à fait. (pas de locs d'ailleurs, je l'ai écrit plus haut)
et je ne vois aucune solution et aucune réponse à la question que vous avez posée - pourquoi ?
Pensez par vous-même.
c'est le travail - trouver des réponses à ces bonnes questions.
si vous décrivez tout ici - qui échangerait vos bénéfices sur le forex ?
Si vous devez tout expliquer ici, alors avec qui échangez-vous vos bénéfices ? Parce que ces types aiment faire la moyenne, lorsque le delta va à l'encontre de leurs intérêts, à un moment donné, un appel de marge (ou un stop de ruine) survient et tout le saiz pas si subtil est versé sur le marché. Ce qui a pour effet de déchirer encore plus le delta. C'est ce qui s'est produit par exemple en 2007 aux États-Unis lors de la crise des prêts hypothécaires, qui a enterré beaucoup de traders appariés. La presse a mentionné un événement de 25 sigma, c'est-à-dire que le delta a divergé de 25 écarts types!
La plus grande crainte des traders de paires est le désalignement des actifs. Parce que ces types aiment vraiment faire la moyenne, lorsque le delta va à l'encontre de leurs intérêts, à un moment donné, un appel de marge (ou un stop de ruine) intervient et tout le saiz pas si subtil est versé sur le marché. Ce qui a pour effet de déchirer encore plus le delta. C'est ce qui s'est produit par exemple en 2007 aux États-Unis lors de la crise des prêts hypothécaires, qui a enterré beaucoup de traders appariés. La presse a mentionné un événement de 25 sigma, c'est-à-dire que le delta a divergé de 25 écarts types !
Bien sûr, c'est un peu une perte. Bien sûr, on ne peut pas ne pas avoir de perte du tout.
Je veux dire, comment c'est ? Il n'y a pas de baisse de régime dans le système. Tu n'as aucun sens.
C'est quoi ton problème ? Je vais te le dire tout de suite.
La plus grande crainte des traders de paires est le désalignement des actifs. Parce que ces types aiment faire la moyenne, lorsque le delta va à l'encontre de leurs intérêts, à un moment donné, un appel de marge (ou un arrêt de ruine) intervient et la totalité de la saiz pas si aigre est déversée sur le marché. Ce qui a pour effet de déchirer encore plus le delta. C'est ce qui s'est produit par exemple en 2007 aux États-Unis lors de la crise des prêts hypothécaires, qui a enterré beaucoup de traders appariés. La presse a mentionné 25 événements sigma, c'est-à-dire que le delta a divergé de 25 écarts types !
Il n'est pas utile de le citer sans le comprendre. La corrélation pour le trading de paires n'est pas du tout importante.
Une autre erreur évidente dans la même source est de ne pas comprendre la différence entre la neutralité bêta et l'autofinancement. En outre, les deux sont appelées neutralité du marché et il est proposé de mettre en œuvre la première approche par les méthodes de la seconde. C'est p@#$%^ en général.
En outre, 2007 a été une mauvaise année, non pas en raison de corrélations parasites, mais en raison de modèles de risque similaires et, par conséquent, des mêmes risques résiduels (qui se sont fait sentir).
p.s. La "moyenne" dans les modèles de portefeuille peut ne pas augmenter le risque, mais plutôt le réduire. De plus, il est limité et a une assez bonne justification.
Pas besoin de citer sans comprendre. La corrélation pour le trading de paires n'est pas du tout importante.
Pourquoi n'est-ce pas important ?
Parce que le trading de paires peut être rentable avec n'importe quelle corrélation croisée. Si, bien sûr, vous le calculez correctement (beaucoup de discussions sur le forum sur la bonne méthode de calcul).
La volatilité des spreads, oui, sera importante. Et cela dépend de la corrélation croisée (correctement calculée). Mais une stratégie à volatilité nulle ne devient pas non rentable, elle arrête simplement de gagner (ce qui n'est pas la même chose que de commencer à perdre sur la "corrélation croisée").