Martin est-il si mauvais ? Ou faut-il savoir comment le cuisiner ? - page 8
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Tout le monde dit que c'est un Klondike, mais il n'y a pas de description claire. Qui dit quoi.
Bien sûr que ça marche. Mais vous avez besoin de beaucoup d'argent. Très bien. Nous avons besoin de beaucoup d'argent. Il n'y a pas encore assez d'argent dans le monde.
Un compte de 10k cent et une stratégie plus ou moins décente (pour que tout ne soit pas lié à martin) est suffisant.
Bien entendu, vous devez également disposer d'un mécanisme adéquat de gestion des risques.
Mais je suis d'accord, la capitale n'est pas assez habituelle...
Nah, ce n'est pas assez. J'ai besoin de cent livres pour travailler. Je travaille au Belarus depuis longtemps et j'en ai marre.
Avec une centaine de livres, un minimum de 0,01 lot sur un compte standard n'est même pas un rêve.
Cependant, pour être honnête, même le micro-réel 0,1 est trop.
Je suis étonné de la part de comptes à partir de 10 $ ;)))
Martin augmente la mise lorsque vous perdez, anti-martin augmente la mise lorsque vous gagnez.
C'est un Klondike.
Ce n'est pas un fait, loin de là. L'essentiel ici est de gérer les risques afin de ne pas perdre plus que prévu (lire moins que gagné).
Dans l'ensemble, c'est un art entier comme Martin, prsoto ici si directement ne pas approcher.
Anti-Martin a la même histoire avec des séries de transactions. En d'autres termes, lorsque les indices sont faibles, il est clair que le système ne tient déjà plus qu'à un fil, tandis que l'utilisation de l'anti-martin, l'opération non rentable (lorsque après la dernière gagnante le volume de la position a été augmenté) arrive comme toujours de manière inattendue. Si je ne me trompe pas, la variante classique de martin et anti-martin implique le doublement du volume après une perte ou un gain. Mais vous pouvez aussi utiliser les cotes, comme pour réduire le risque. Mais il est peu utile avec des chiffres nets flous. :)
À mon avis, l'ANTI-MARTIN est aussi mauvais que le MARTIN lui-même. Mais si l'on considère qu'il s'agit d'un cas particulier de pyramide et que l'on ne fait pas de stratégie sur cette seule base, on a une chance de gagner beaucoup d'argent.
En tout cas, si vous le voulez, vous pouvez gagner plus d'argent sur ANDIMARTIN que sur MARTIN.
Et surtout, il est plus fiable et justifié en termes de prise en charge de vos nerfs.Ce n'est pas un fait, loin de là....
Lisez-vous en diagonale ou avez-vous besoin d'une clarification pour savoir que ces trois raisons s'appliquent par défaut à antimartin ?
=> l'antimartin est un "Klondike". Fait.
Martin "en esprit" Dans sa version classique, il s'agit simplement d'une règle consistant à augmenter une mise (en termes de Forex - une position) de sorte que la mise suivante après une mise infructueuse, en cas de gain, chevauche la perte de la précédente. Et il n'est dit nulle part que suivre "l'esprit de Martin" est une condition préalable pour perdre. C'est l'approche personnelle du MM qui décide de la limite de risque à atteindre - c'est une approche personnelle du MM(après tout, le SL est utilisé par les traders adéquats pour limiter les pertes? En ce qui concerne les mêmes casinos, où les pieds de Martin ont grandi, est-ce que ce sont seulement ses partisans (de Martin) qui perdent leur argent ? Mais au casino (s'il n'y a pas de mise en place), la chance théorique d'une mise "correcte" est inférieure à 50%.
Mais en jouant au casino, une personne ne cherche qu'à tromper la théorie des probabilités, à tenter sa chance, en comptant sur la chance (Avos russes). Dans le cas du Forex, lorsque j'ai abordé la question de savoir si l'on devait utiliser Martin dans un système de trading, je ne parlais pas initialement du jeu "Eagle-Reshka" supporté par MQL.
Bien sûr, si l'efficacité du système de trading ne dépasse pas 50% d'entrées correctes sur le marché, alors il n'y a rien à faire avec Martin (sauf pour les pertes), et probablement la même chose sans lui... (J.T.D.).
Au troisième essai, j'ai trouvé, je pense, la phrase clé.
Aucun commentaire. C'est une affaire personnelle.
Bien sûr que ça marche. Mais vous avez besoin de beaucoup d'argent. Très bien. Nous avons besoin de beaucoup d'argent. Il n'y a pas encore d'argent dans le monde.
Maintenant si vous croisez Martin et les anti-Martin .... C'est une Eldorado !
Tout ce dont vous avez besoin, c'est de 10 sur un compte en cents et d'une stratégie plus ou moins décente (pour que tout ne soit pas lié à un martin).
Bien sûr, nous avons besoin d'un mécanisme adéquat de gestion des risques.
Mais je suis d'accord, la capitale n'est pas assez normale...
Tout fonctionne lorsqu'il est utilisé correctement. Aussi bien Martin nu, que Martin animé, et juste TA et leurs combinaisons. Et sans gros dépôts. Avec une impossibilité (même théorique) de perte. Et avec un pourcentage plus élevé que celui de la banque. :) Je pense.
Tous les gens normaux en fin de semaine aiment les loisirs (au moins faire des trucs à la maison), et j'ai été accroché au thème de l'antimartin pour une raison quelconque, j'ai décidé de le "sentir". Le week-end s'est déroulé tranquillement.
Mais pas sans résultats. J'ai emprunté un peu d'antimartin, je l'ai croisé avec du martin et, sur la base de mes expériences, je voudrais être en désaccord avec plusieurs points des déclarations citées ci-dessus :
1- Je ne serais pas aussi catégorique en niant l'impossibilité du plumage (même théoriquement) - l'hypothèse purement hypothétique de l'impossibilité du plumage implique une somme très décente, une stratégie sans risque, qui rendrait le trading non rentable et donc peu attractif ;
2- Je ne voudrais pas comparer l'application de ces méthodes (Martin et anti-Martin) avec l'Eldorado, bien que les méthodes se soient avérées (à mon avis) assez prometteuses, en termes de : "une personne créative a quelque chose à apprendre" ;
3- Je ne suis pas d'accord avec les affirmations selon lesquelles des sommes folles sont nécessaires pour appliquer ces méthodes (si ce n'est pour le faire sans réfléchir).
Et maintenant, une petite argumentation à ce qui a été dit sous la forme des résultats de mes expériences. Les illustrations figurent dans les rapports des testeurs ci-joints. Les données initiales sont les mêmes que précédemment, le même Expert Advisor, le même lot de départ - minimum.
Je dois dire tout de suite que l'anti-martin dans sa forme classique ne m'a pas fait bonne impression car il s'agit d'une stratégie trop risquée et qui n'a pas de base théorique claire de rentabilité. J'ai donc dû mettre un peu de cervelle et modifier légèrement Anti-Martin (pas dans le sens d'une recherche stupide de ratios pour obtenir un résultat acceptable). J'ai ordonné à mon Expert Advisor de conserver des statistiques sur l'historique de trading en termes de comptage des séries de positions rentables et perdantes et, sur la base de ces données, de différencier les ratios pour chaque position ouverte. Et en fonction de la probabilité estimée de perte ou de rentabilité de la position à ouvrir, le multiplicateur du lot d'ouverture change : plus la probabilité statistique d'une ouverture réussie est élevée - plus le lot est grand, plus le lot est petit. Le résultat m'a semblé optimiste, voir le rapport EasyTrend minlot+AntiMartinU. Inspiré, j'ai décidé de modifier également le Martin conventionnel, c'est-à-dire de faire dépendre le coefficient de la probabilité de succès/échec ici aussi. L'effet est positif, comme le montre le rapport EasyTrend minlot+MartinU.
J'ai décidé d'essayer de croiser Martin et Anti-Martin. Mais je n'ai pas vu le Klondike, peut-être l'ai-je dépassé au galop dans le feu de l'action ! Mais l'effet positif de la "sélection" a sa place et est illustré par le rapport EasyTrend minlot +AntiMartinU+MartinU.
Le drawdown obtenu à la suite des tests suggère que l'on peut difficilement jouer avec 50$ Marty-AntiMarty en trading réel, mais pour se sentir en confiance en travaillant avec des petits lots, il ne s'agit pas forcément de dizaines de milliers, quelques milliers, je pense qu'il suffit + que quelques MM non extrêmes pour augmenter le payoff et tout est tip-top (je veux dire pas si mal).
Juste au cas où, pour la comparaison et les rapports avec Martin ordinaire et EA généralement nu également ajouté.
Il y a un présage populaire - Martin pour l'été, Lock pour la pluie, Championship pour la neige.
Concernant l'anti-martingale - elle est utile s'il y a une alternance de séries de transactions perdantes/profondes. Mais ensuite, le test des séries (Z-score) nous montrera la régularité déjà pendant le test/optimisation et des méthodes plus efficaces de money management pourront être utilisées (par exemple, en cas de perte nous ouvrirons la prochaine transaction "sur le papier", alors qu'en cas de profit nous définirons la taille du "pari" en utilisant les données statistiques sur la longueur des séries gagnantes). En général, pour l'antimartingale je n'ai pas trouvé d'application (mais cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas :))