Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration

Sergey Chalyshev 2019.12.18 22:53 #411

fxsaber:

Des instructions pour la lecture de n'importe quel personnage sont disponibles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.

Non, je préfère que vous, le temps que je comprenne vos codes, j'aurai oublié pourquoi j'ai commencé...)

Pouvez-vous tester sur une action à terme, par exemple Si ? Voulez-vous un compte d'échange pour le test ?

[Archive] Apprenez à gagner Est-ce que les résultats Ordre en attente EA

Dmitiry Ananiev 2019.12.18 23:28 #412

Sergey Chalyshev:

Non, je vous préfère, le temps que je comprenne vos codes, j'aurai oublié pourquoi j'ai commencé))

Pouvez-vous le tester sur un marché à terme, par exemple Si ? Voulez-vous un compte d'échange pour le test ?

La bourse a un problème de faible liquidité et de files d'attente pour les ordres. Par conséquent, le testeur de la Bourse de Moscou n'est pas correct. Un tel phénomène n'existe pratiquement pas avec les petits lots sur le Forex. Bien que cela se produise parfois.

Question sur les devis De la théorie à [Manuel du trader] Projets

fxsaber 2019.12.18 23:30 #413

Sergey Chalyshev:

Dois-je vous donner un compte d'actions à tester ?

Oui. Mais je dois préciser tout de suite que toute exécution au dernier prix dans le Testeur est une erreur.

fxsaber 2019.12.18 23:34 #414

Vérifiez l'exactitude du code du testeur.

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define  Bid SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID)
#define  Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

void CloseAll()
{
  for (int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS))
    {
      if (OrderType() <= OP_SELL)
        OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0);
      else
        OrderDelete(OrderTicket());
    }    
}

bool Check1()
{
  bool Res = true;
  
  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, Bid, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, Bid) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Bid, 0, Ask, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Bid, 0, 0, Ask) && !OrdersTotal();
  CloseAll();
  
  return(Res);
}

bool Check2()
{
  bool Res = true;
  
  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, 0), Ask, Bid, 0, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, 0), Ask, 0, Bid, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Bid, 0, 0, 0), Bid, Ask, 0, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Bid, 0, 0, 0), Bid, 0, Ask  , 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();
  
  return(Res);
}

bool Check3()
{
  bool Res = true;
  
  Res &= OrderSelect(OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 1, Ask, 0, 0, 0), SELECT_BY_TICKET) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();

  Res &= OrderSelect(OrderSend(_Symbol, OP_SELLLIMIT, 1, Bid, 0, 0, 0), SELECT_BY_TICKET) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();

  Res &= OrderSelect(OrderSend(_Symbol, OP_BUYSTOP, 1, Ask, 0, 0, 0), SELECT_BY_TICKET) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();

  Res &= OrderSelect(OrderSend(_Symbol, OP_SELLSTOP, 1, Bid, 0, 0, 0), SELECT_BY_TICKET) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();
  
  return(Res);
}

bool Check4()
{
  bool Res = true;
  
  const double TickSize = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
  
  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 1, Ask - TickSize, 0, 0, 0), Ask, 0, 0, 0) && (OrdersTotal() == 1) && (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS)) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();  

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_BUYSTOP, 1, Ask + TickSize, 0, 0, 0), Ask, 0, 0, 0) && (OrdersTotal() == 1) && (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS)) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_SELLLIMIT, 1, Bid + TickSize, 0, 0, 0), Bid, 0, 0, 0) && (OrdersTotal() == 1) && (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS)) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_SELLSTOP, 1, Bid - TickSize, 0, 0, 0), Bid, 0, 0, 0) && (OrdersTotal() == 1) && (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS)) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();

  return(Res);
}

bool Check5()
{
  bool Res = true;

  const double TickSize = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
  
  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 1, Ask - TickSize, 0, 0, 0), Ask, Bid, 0, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();  

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_BUYSTOP, 1, Ask + TickSize, 0, 0, 0), Ask, Bid, 0, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();  

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_SELLLIMIT, 1, Bid + TickSize, 0, 0, 0), Bid, Ask, 0, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();  

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_SELLSTOP, 1, Bid - TickSize, 0, 0, 0), Bid, Ask, 0, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();  

  return(Res);
}

bool Check6()
{
  bool Res = true;
  
  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 1, Ask, 0, Bid, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_BUYSTOP, 1, Ask, 0, Bid, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_SELLLIMIT, 1, Bid, 0, Ask, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_SELLSTOP, 1, Bid, 0, Ask, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();
  
  return(Res);
}


#define  TOSTRING(A) #A + " = " + (string)(A) + "\n"

void OnTick()
{
  Print(TOSTRING(Check1()) + TOSTRING(Check2()) + TOSTRING(Check3()) +
        TOSTRING(Check4()) + TOSTRING(Check5()) + TOSTRING(Check6()));

  ExpertRemove();
}

Si tout fonctionne correctement, il devrait y avoir

2019.12.19 00:27:59.263 2019.12.13 00:00:00   Check1() = true
2019.12.19 00:27:59.263 2019.12.13 00:00:00   Check2() = true
2019.12.19 00:27:59.263 2019.12.13 00:00:00   Check3() = true
2019.12.19 00:27:59.263 2019.12.13 00:00:00   Check4() = true
2019.12.19 00:27:59.263 2019.12.13 00:00:00   Check5() = true
2019.12.19 00:27:59.263 2019.12.13 00:00:00   Check6() = true

Sergey Chalyshev 2019.12.18 23:51 #415

fxsaber:

Vas-y. Mais je dois préciser d'emblée que toute exécution au dernier prix dans le Testeur est une erreur.

Je vous ai écrit en personne.

Naturellement, une exécution au dernier prix n'a pas de sens (nonsense).

fxsaber 2019.12.19 00:34 #416

Sergey Chalyshev:

Pouvez-vous tester sur un stock à terme, par exemple Si ?

Mieux. Sur de vrais ticks, mais le TP est exécuté sur des ailerons.

Sergey Chalyshev 2019.12.19 00:42 #417

fxsaber:

Pas bon.

Nan, il y a quelque chose qui ne va pas avec ton testeur. Comment faites-vous le test sur toutes les tiques ou sur les vraies tiques ?

Essayez-le sur Si.

À 9 h 45, le marché est encore fermé, il n'y a rien à faire à cette heure-là, il faut ouvrir après 10 h 01.

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fxsaber 2019.12.19 01:07 #418

Sergey Chalyshev:

S'il s'agit d'un symbole d'échange et d'un compte de compensation, ce n'est qu'alors que la limite au prix actuel sera acceptée.

Malheureusement, toutes les marques (y compris TP) sont exécutées sur des flippers. Par conséquent, il est préférable de ne pas utiliser les marchés dans le Testeur.

Faites glisser et déposez Acceptation des ordres SL/TP Caractéristiques du langage mql5,

Alexey Kravchenko 2019.12.23 04:20 #419

Qu'en est-il de l'accès à toutes les barres chargées par le testeur ? Répondez moi s'il vous plait. Ou expliquez pourquoi cette restriction artificielle est nécessaire.

Andrey Khatimlianskii 2019.12.23 04:32 #420

Alexey Kravchenko:
Qu'en est-il de l'accès à toutes les barres chargées du testeur ? Répondez moi s'il vous plait. Ou expliquez pourquoi cette limitation artificielle est nécessaire.

Pour accélérer le test de 99% des EAs.

Pour les 1% restants, une béquille peut être insérée.

Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 42