League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 199
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George,
J'ai comparé les paramètres et les performances de EMAFlatRTS et EMAFlatSP sur la même paire et sur la même période.
Les paramètres 640150 ont été pris comme échantillon pour comparer les résultats de négociation.
1. les paramètres d'entrée de EMAFlatSP sont "infaillibles" : dlSLvsDART ne peut pas dépasser 3.0 Pourquoi avez-vous choisi cette limite particulière et non 5.0 ? La question est liée au fait que le Stop de protection d'EMAFlatRTS n'a pas de telles restrictions. Mais en fixant dlSLvsDART au niveau 3.0, vous avez sciemment coupé certains des meilleurs résultats pendant l'optimisation.
2) EMAFlatSP Take est défini en fonction du Stop en utilisant le paramètre ТР vs SL. L'ensemble de ТР vs SL est fixe et commence avec un minimum de 0.210. Je pense qu'il devrait être complété (vers le bas) par quelques autres valeurs : 0.168 ; 0.134 ; 0.107. Cela permettrait également d'obtenir de meilleurs résultats en matière d'optimisation. Mais il serait encore mieux de "détacher" TP de SL.
3) En général, l'idée est que EMAFlatRTS et EMAFlatSP devraient montrer des résultats de trading similaires, ce qui m'a été suggéré par l'observation que 97% des trades EMAFlatRTS (avec un paramètre de 640150) ont clôturé à l'équilibre. Je l'ai réglé sur dlTPvsDART=0 et j'ai obtenu des résultats très similaires. Je n'ai pas pu obtenir de résultats similaires avec EMAFlatSP.
George,
J'ai comparé...
1. A mon avis, et 3 gammes quotidiennes c'est trop. Au départ, je voulais m'arrêter à une seule gamme. Mais les expériences ont montré que la grande majorité des systèmes, même ceux qui fonctionnent sur M15, ont des pullbacks supérieurs à la fourchette quotidienne. Le numéro 3 a donc été choisi. S'il y a de "meilleurs" résultats là-bas (dans le domaine des grandes SL), ils sont très peu nombreux. L'arrêt de protection est dû au fait qu'il s'agit d'un mode d'urgence destiné aux cas de force majeure. Dans certains systèmes, elle dépasse les 12 plages de jours ! Toutefois, des études montrent que, dans l'histoire, une telle SL est justifiée. Toutefois, dans le cadre d'un commerce réel, je me méfierais de l'utilisation de tels systèmes.
2. Les valeurs sont définies de manière à ce que la valeur "moyenne" soit "un pour un", et qu'en s'en éloignant les valeurs diffèrent de 25%, et le rapport TP/SL serait de 1/5 à 5/1, à cela nous avons 15 étapes. À mon avis, même une valeur de 0,21 (1/5) est trop faible. Vous, en revanche, proposez de la réduire encore davantage. Ainsi, vous dirigez les efforts de l'optimiseur vers des stratégies qui ont des décollages minuscules et des pertes énormes. Je crains que ce soit une mauvaise méthode. Personnellement, je n'aime pas que l'optimiseur s'arrête à une valeur inférieure à 0,41. Vous voulez entrer des valeurs encore plus petites.
Je ne suis pas sûr que le système avec les trailing stops inversés soit conçu pour un marché plat. Le système avec des stops fixes - même s'il est conçu pour un marché plat, il présente également une forte tendance "pics". Mais vous, avec vos suggestions, vous essayez de réduire ce système au premier, en réduisant considérablement son TP et en augmentant le SL. Mais quel est le sens de tout cela ? Dans un marché fortement plat, nous devrions utiliser des systèmes RTS, qui fonctionnent parfaitement dans de telles conditions !
En résumé : je peux vous faire une version spéciale de l'EA de test, où vous pouvez définir les paramètres TPvsDATR et SLvsDATR comme vous le souhaitez, sans le paramètre TPvsSL. Vous pourrez faire des expériences.
2. Les valeurs sont choisies de manière à ce qu'il y ait une valeur unique au milieu et qu'en s'en éloignant, les valeurs diffèrent de 25 %, ce qui donne un rapport TP/SL de 1/5 à 5/1, soit 15 étapes.
4. En résumé, je peux vous faire une version spéciale de l'EA de test, où vous pouvez définir les paramètres TPvsDATR et SLvsDATR comme vous le souhaitez, sans le paramètre TPvsSL. Vous pourrez faire des expériences.
2. Existe-t-il un TS réussi se terminant sur SP dont le TP/SL est supérieur ou égal à 1 ?
Existe-t-il un TP avec terminaison SP dont le résultat du ratio TP/SL est supérieur ou égal à 1 ?
4. Merci pour votre suggestion. Je vous demanderai peut-être plus tard.
Vous allez bien ?
Vous allez bien ?
facile, très bien
2. Existe-t-il une seule transaction réussie avec une fin de SP dont le ratio TP/SL est supérieur ou égal à 1 ?
Existe-t-il un seul trade avec la fin sur SP qui, selon les résultats de l'optimisation, a un ratio TP/SL supérieur ou égal à 1 ?
Tous les "triples" sont comme ça.
Tous les "triples" sont exactement comme ça.
Veuillez déchiffrer les CT que vous appelez triples.
J'ai regardé les rapports et j'ai réalisé que les trois sont TrendSP. Je me pencherai sur la question.
Veuillez déchiffrer les CT que vous appelez triples.
Les magiciens commencent par 3.
Tous les 6 sont risqués... :-)
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