League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 262
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Pourquoi l'optimisation a-t-elle pris deux ans ?
Ce chiffre est pris plus par intuition qu'autre chose. Pour être sûr que le système fonctionne, il faut remonter aux 50 à 200 dernières transactions. En règle générale, cela se produit en un an et demi. Après cela - encore trois mois de période d'avance. Au total, nous avons environ deux ans.
Si vous avez des idées sur les raisons pour lesquelles un autre moment est préférable, je suis prêt à écouter.
И... gardons le tutoiement... nous sommes des collègues sur ce forum...
Ce chiffre est pris de manière plus intuitive. Pour être sûr que le système fonctionne, vous devez le suivre sur les 50 à 200 dernières transactions. Cela se passe généralement sur un an à un an et demi. Après cela - encore trois mois de période d'avance. Au total, nous avons environ deux ans.
Si vous avez des idées sur les raisons pour lesquelles un autre moment est préférable, je suis prêt à écouter.
И... Gardons le tutoiement... nous sommes des collègues sur ce forum...
OK, passons à vous). Si les échanges sont si rares, c'est justifié. Il faudra beaucoup de temps pour vérifier sur la démo, c'est pourquoi j'essaie d'éviter de tels systèmes.
Pour la CU League - cela n'a pas d'importance.
Deux ans est la période historique pour l'optimisation. Sur cette période, les paramètres d'optimisation les plus rentables sont trouvés, sur la base de ces deux années.
Plus loin - nous découvrons les paramètres "maximums autorisés" - drawdown maximum, queue de stoploss maximum dans une rangée, temps d'attente maximum pour la mise à jour du maximum, nombre maximum de transactions nécessaires pour mettre à jour le maximum, temps d'attente maximum pour une transaction. Tous ces paramètres sont saisis dans le code système et le système est réglé pour le trading de démonstration.
Après chaque transaction, tous ces paramètres sont à nouveau vérifiés. (Le paramètre de temps d'attente est vérifié après chaque barre). Dès qu'au moins un paramètre est dépassé, le système arrête les transactions et émet un avertissement.
Il est immédiatement envoyé en réoptimisation, un nouvel ensemble de paramètres d'entrée et un nouvel ensemble de paramètres de limite sont trouvés, après quoi le système recommence à trader comme une démo.
En outre, tous les systèmes sont divisés en trois "divisions" - haute, moyenne et basse. Après chaque transaction, le paramètre "qualité de la transaction" est vérifié. Si le paramètre de qualité ne correspond pas à la division dans laquelle le système se trouve actuellement, il se déplace vers une autre division et y effectue des transactions.
Pour la CU League - cela n'a pas d'importance.
Deux ans est la période historique pour l'optimisation. Sur cette période, les paramètres d'optimisation les plus rentables sont trouvés, sur la base de ces deux années.
Plus loin - nous découvrons les paramètres "maximums autorisés" - drawdown maximum, queue de stoploss maximum dans une rangée, temps d'attente maximum pour la mise à jour du maximum, nombre maximum de transactions nécessaires pour mettre à jour le maximum, temps d'attente maximum pour une transaction. Tous ces paramètres sont saisis dans le code système et le système est réglé pour le trading de démonstration.
Après chaque transaction, tous ces paramètres sont vérifiés à nouveau. (Le paramètre de temps d'attente est vérifié après chaque barre). Dès qu'au moins un paramètre est dépassé, le système arrête les transactions et émet un avertissement.
Il est immédiatement envoyé en réoptimisation, un nouvel ensemble de paramètres d'entrée et un nouvel ensemble de paramètres de limite sont trouvés, après quoi le système recommence à trader comme une démo.
En outre, tous les systèmes sont divisés en trois "divisions" - haute, moyenne et basse. Après chaque transaction, le paramètre "qualité de la transaction" est vérifié. Si le paramètre de qualité ne correspond pas à la division dans laquelle le système se trouve actuellement, il se déplace vers une autre division et y effectue des transactions.
C'est cool, bien sûr !
La seule chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi tu en as besoin ?
Pour la CU League - cela n'a pas d'importance.
Deux ans est la période historique pour l'optimisation. Sur cette période, les paramètres d'optimisation les plus rentables sont trouvés, sur la base de ces deux années.
Plus loin - nous découvrons les paramètres "maximums autorisés" - drawdown maximum, queue de stoploss maximum dans une rangée, temps d'attente maximum pour la mise à jour du maximum, nombre maximum de transactions nécessaires pour mettre à jour le maximum, temps d'attente maximum pour une transaction. Tous ces paramètres sont saisis dans le code système et le système est réglé pour le trading de démonstration.
Après chaque transaction, tous ces paramètres sont à nouveau vérifiés. (Le paramètre de temps d'attente est vérifié après chaque barre). Dès qu'au moins un paramètre est dépassé, le système arrête les transactions et émet un avertissement.
Il est immédiatement envoyé en réoptimisation, un nouvel ensemble de paramètres d'entrée et un nouvel ensemble de paramètres de limite sont trouvés, après quoi le système recommence à trader comme une démo.
En outre, tous les systèmes sont divisés en trois "divisions" - haute, moyenne et basse. Après chaque transaction, le paramètre "qualité de la transaction" est vérifié. Si le paramètre de qualité ne correspond pas à la division dans laquelle le système se trouve actuellement, il se déplace vers une autre division et y effectue des transactions.
sans blague, mais de l'argent sérieux est effrayant à mettre sur LIGA...
Vous avez fait un excellent travail !
La seule chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi tu en as besoin ?
Gardons ça sur une base de besoin de savoir.
Question conceptuelle.
D'après mon expérience, le développement d'un système se déroule comme suit. D'abord, je trouve quelque chose qui fonctionne dans le testeur. Ensuite, si ça marche, je le mets dans la démo. Et ensuite, si cela fonctionne - je réfléchis si cela vaut la peine de l'installer sur le site réel.
J'ai donc résolu les deux premières questions. La ligue TC est un ensemble de systèmes qui ont TOUJOURS un certain nombre de systèmes qui montrent un bon trading de démonstration. Attention, pas un testeur, mais une démo !
En conséquence, la seule dernière question que je me pose est de savoir lesquels des systèmes sélectionnés doivent être utilisés dans le cadre d'une activité réelle et lesquels doivent être abandonnés. J'ai toujours des systèmes qui ont des échanges de démonstration assez longs.
En fait, il s'agit de "méta-trading". Si, dans le trading, nous ouvrons et fermons des positions, j'ai pour principe de "ranger le TS pour de bon". Et à mon avis, le comportement du TS est plus stable que celui des paires de devises.
Hmm, pourquoi le temps d'attente pour un échange est fait ? Peut-être n'y a-t-il pas de situation de trading conforme à la stratégie ? Et pouvez-vous préciser les critères de qualité du commerce ?
Exactement. C'est une autre question conceptuelle.
Si, sur un historique de deux ans (où les trois derniers mois constituent une période à terme), le temps d'attente le plus long pour une transaction était d'une semaine, si nous constatons soudainement que le système, sur une transaction de démonstration, affiche des temps d'attente supérieurs à une semaine, cela montre que le comportement du système a changé et qu'il doit être retiré de la négociation et ré-optimisé immédiatement.
Tous les autres "paramètres limitatifs" ont la même signification. Par exemple, la queue maximale du SL ou le drawdown maximal est estimé non seulement pour "limiter les pertes", mais surtout pour voir que le TS se comporte de la même manière qu'avant. Si la file d'attente maximale de SL sur l'historique de deux ans était, disons, de cinq, alors jusqu'à ce que nous obtenions cinq arrêts d'affilée - nous considérons que le TS se comporte comme avant. Dès que le sixième SL d'affilée est détecté - tout. Le système se comporte différemment.
D'ailleurs, il y a une petite chance que le système se comporte encore mieux et commence à gagner... mais une chance infime. Il est beaucoup plus probable qu'elle commence à perdre de l'argent.