League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 56
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Non, ça ne l'est pas. Je ne vois pas où est le problème.
"Quelqu'un utilise un système complexe, et le modifie une fois par mois - j'utilise un système simple, et le modifie une fois par mois. Le résultat est exactement le même !"
Ce n'est pas la même chose. Vous l'avez localement - c'est la même chose et ça ne veut pas dire que ça doit l'être.
Ce n'est pas le cas.
Si un système complexe fonctionne avec profit depuis des années sans être ajusté, il serait possible de dire qu'"un système complexe est meilleur qu'un système simple".
Mais il nécessite des ajustements à la même fréquence qu'un modèle simple. Et puis, quel est l'intérêt d'un système complexe qui nécessite davantage de ressources de développement ?
Je l'ai déjà dit - dans la Ligue, le système de ventilation des prix le plus simple, avec un TP-SL fixe sur le pounddollar - a donné des résultats très décents pendant plus de six mois, sans aucun ajustement. Beaucoup de systèmes compliqués ont besoin d'être ajustés plus souvent ! Et ici - un système simple, et avec de tels résultats...
En ce qui concerne tous les signaux rentables, il s'agit presque toujours de systèmes qui ont simplement " touché le courant ", et qui ont jusqu'à présent donné de bons résultats. Quelle que soit leur complexité.
C'est pourquoi j'ai décidé de n'avoir que des systèmes simples, et de concentrer mes efforts sur la sélection, sur le fait de "se mettre dans le bain" aussi souvent que possible.
Ce n'est pas le cas.
Mais en fait, je vois que c'est la même chose. Si un système complexe fonctionnait pendant des années avec un bénéfice sans être modifié - oui, alors on pourrait dire qu'"un système complexe est meilleur qu'un système simple".
Mais il nécessite des ajustements à la même fréquence qu'un modèle simple. Et puis, quel est l'intérêt d'un système complexe qui nécessite davantage de ressources de développement ?
Je l'ai déjà dit - dans la Ligue, le système de ventilation des prix le plus simple, avec un TP-SL fixe sur le pounddollar - a donné des résultats très décents pendant plus de six mois, sans aucun ajustement. Beaucoup de systèmes compliqués ont besoin d'être ajustés plus souvent ! Et ici - un système simple, et avec de tels résultats...
En ce qui concerne tous les signaux rentables, il s'agit presque toujours de systèmes qui ont simplement " touché le courant ", et qui ont jusqu'à présent donné de bons résultats. Quelle que soit leur complexité.
C'est pourquoi j'ai décidé de n'avoir que des systèmes simples, et de concentrer mes efforts sur la sélection, sur le fait de "toucher le courant" aussi souvent que possible.
Je vois, merci. C'est juste qu'avec cette approche, IMHO, il y a plus de tracas et pas le fait d'avoir un résultat.
Ha-ha-ha... Ceux qui sont compliqués se perdent exactement de la même manière.
Je vous l'ai déjà dit : j'ai commencé mon activité de trading en écrivant un conseiller expert très complexe, basé sur des modèles de chandeliers et des lignes de tendance. La personne qui a développé le conseiller expert a travaillé dessus pendant plusieurs années, puis six mois supplémentaires de codage. Le système a négocié sur l'historique de 15 ans.
Mais, lorsque j'ai commencé à négocier, il a d'abord fait des bénéfices, puis s'est "arrêté" au bout d'un mois, et a ensuite commencé à drainer tous mes gains. Maintenant, j'ai des centaines de systèmes ayant le même comportement dans ma ligue.
Maintenant, la question est la suivante : pourquoi travailler pendant plusieurs années sur un système complexe, si le plus simple donne le même résultat ?
Un certain nombre d'adeptes des systèmes complexes ont déclaré qu'"un système complexe fonctionne pendant longtemps, mais il faut le modifier régulièrement". Mais c'est pareil pour moi et la Ligue, je peaufine régulièrement les systèmes dont les principes sont les plus simples ! Alors quel est le but ? Quelqu'un utilise un système compliqué et le modifie une fois par mois. J'utilise des systèmes simples et je les modifie une fois par mois. Le résultat est exactement le même !
Ça ne peut pas être comme ça. Je ne passe pas bien les tests.
Si mon système affiche un bénéfice sur l'historique de 15 ans, il continue à afficher les mêmes résultats sur le compte réel. Je vérifie d'abord après trois mois, puis après six mois. Si le système est dans le rouge et que je vois les mêmes résultats sur l'historique pour la même période, alors je continue à trader. Je serai toujours dans le noir.
Vous avez le choix entre trois possibilités :
1. Le système n'est pas correctement robotisé.
2. Mauvais test. Ça n'exclut pas le premier point.
3. Vous ne mettez pas encore le doigt dessus. Le fait qu'il se soit arrêté au bout d'un mois ne signifie pas que dans trois mois il ne recommencera pas à retirer de l'argent du marché. Regardez l'histoire. Ces périodes sont inévitables si le système a été correctement codé et si les tests ont été effectués correctement.
Ce n'est pas possible. Cela signifie que mes tests étaient mauvais.
Si j'ai un système qui a été rentable pendant 15 ans, il continuera à l'être dans le réel. Je vérifie d'abord après trois mois, puis après six mois. Si le système est dans le rouge et que je vois les mêmes résultats sur l'historique pour la même période, alors je continue à trader. Je serai toujours dans le noir.
Vous avez le choix entre trois possibilités :
1. Le système n'est pas correctement robotisé.
2. Mauvais test. N'exclut pas le premier point.
3. Tu as misé ton argent trop tôt. Le fait qu'il se soit arrêté au bout d'un mois ne signifie pas que dans trois mois il ne recommencera pas à retirer de l'argent du marché. Regardez l'histoire. Ces périodes sont inévitables si le système a été correctement codé et si les tests ont été effectués correctement.
1-2. Les tests ont été effectués par la personne qui a conçu le système. Il a beaucoup d'expérience, et beaucoup de méticulosité. Il a vérifié manuellement chaque transaction sur l'historique de 15 ans, et dans des dizaines de cas, il s'est demandé pourquoi sa transaction manuelle était différente de celle de l'historique. Il était très contrarié lorsque certains échanges se faisaient (ou ne se faisaient pas) à cause d'un point de différence.
3. Le système a simplement été retiré des comptes réels, je l'ai arrêté dès qu'elle a perdu tout ce qu'elle avait gagné, sa collègue - quand elle a également perdu cinq pour cent supplémentaires. Mon amie a arrêté le système dès qu'elle a vidé tous ses bénéfices, et ma collègue l'a repris lorsqu'elle a perdu encore cinq pour cent. Mon collègue n'a cessé d'attendre qu'elle commence à gagner de l'argent. Elle ne l'a jamais fait. Je pense qu'il le fait encore de temps en temps maintenant. On ne m'a pas proposé de le relancer, donc je pense que le système continue à afficher des pertes.
L'essence du système - les lignes de tendance sont construites (en utilisant le modèle 1-2-3), les entrées sont faites dans la direction de la tendance, le signal est des modèles - en partie modifié "bougies japonaises", en partie de type occidental de "barres de retournement" Williams, sous la pré-tendance (pour entrer était sur le pullback).
Ce système avait beaucoup de degrés de liberté. Il n'avait pas de paramètres réglables, mais chaque modèle était soigneusement sélectionné et sa taille était vérifiée. L'optimiseur du testeur de stratégie n'a pas été utilisé du tout. Mon collègue ne lui faisait pas confiance et testait tout manuellement. Il lui a fallu plusieurs années pour le développer, comme je l'ai déjà dit. Et puis on a codé pendant six mois. En conséquence, j'ai fait un mois de profit et un mois de ni, puis j'ai fait des pertes régulières avec de petites augmentations.
Je répète donc la question : à quoi bon dépenser autant de travail quand on peut obtenir la même chose avec les systèmes les plus simples et les plus "ennuyeux" ?
1-2. Le contrôle a été effectué par la personne qui a conçu le système. Il est très expérimenté et très méticuleux. Il a vérifié manuellement chaque transaction sur l'historique de 15 ans, et dans des douzaines de cas, il a été très surpris de voir pourquoi sa transaction manuelle et celle de l'historique étaient différentes. Il était très contrarié lorsque certains échanges se faisaient (ou ne se faisaient pas) à cause d'un point de différence.
3. Le système a simplement été retiré des comptes réels, je l'ai arrêté dès qu'elle a perdu tout ce qu'elle avait gagné, sa collègue - quand elle a également perdu cinq pour cent supplémentaires. Mon amie a arrêté le système dès qu'elle a vidé tous ses bénéfices, et ma collègue l'a repris lorsqu'elle a perdu encore cinq pour cent. Mon collègue n'a cessé d'attendre qu'elle commence à gagner de l'argent. Elle ne l'a jamais fait. Je pense qu'il le fait encore de temps en temps maintenant. On ne m'a pas proposé de le relancer, donc je pense que le système continue à afficher des pertes.
L'essence du système - les lignes de tendance sont construites (en utilisant le modèle 1-2-3), les entrées sont faites dans la direction de la tendance, le signal est des modèles - en partie modifié "bougies japonaises", en partie de type occidental de "barres de retournement" Williams, sous la pré-tendance (pour entrer était sur le pullback).
Ce système avait beaucoup de degrés de liberté. Il n'avait pas de paramètres réglables, mais chaque modèle était soigneusement sélectionné et sa taille était vérifiée. L'optimiseur du testeur de stratégie n'a pas été utilisé du tout. Mon collègue ne lui faisait pas confiance et testait tout manuellement. Il lui a fallu plusieurs années pour le développer, comme je l'ai déjà dit. Et puis on a codé pendant six mois. En conséquence, j'ai fait un mois de profit et un mois de ni, puis j'ai fait des pertes régulières avec de petites augmentations.
Je répète donc la question : à quoi bon dépenser autant de travail quand on peut obtenir la même chose avec les systèmes les plus simples et les plus "idiots" ?
Il existe un exemple de signaux provenant d'un système "simple et muet". Elena, de Grèce, fait du commerce.
Je ne dis pas que les modèles doivent être compliqués. Moi aussi, j'ai tendance à simplifier les choses. Mais le but n'est pas de tout simplifier, parce que je perds de cette façon et de cette autre. Il s'agit d'ajouter quelques conditions à un système simple pour qu'il ne coule pas. Il arrive qu'un seul filtre dans le temps suffise à transformer un plumitif complet en un graal absolu.
Je n'ai pas non plus eu de chance avec les modèles de chandeliers au fil des ans, d'ailleurs.
Il y a ici un exemple de signaux avec un système de "dub simple". Elena, de Grèce, fait du commerce.
Je ne dis pas que les modèles doivent être compliqués. Moi aussi, j'ai tendance à simplifier les choses. Mais le but n'est pas de tout simplifier, parce que je perds de cette façon et de cette autre. Il s'agit d'ajouter quelques conditions à un système simple pour qu'il ne coule pas. Il arrive qu'un seul filtre suffise à transformer une vidange complète en un graal absolu.
D'accord. Il y a également une limite à la simplification. En particulier, seul le filtre temporel - dans les systèmes avec EMA - peut être utilisé. Et par le deuxième chiffre du magicien - vous pouvez voir les systèmes où il est utilisé. Le chiffre est celui de six heures lorsque le système fonctionne. 0 - nuit, 1 - matin, 2 - après-midi, 3 - soir, 4 - illimité. Cependant, la pratique montre qu'il est préférable de ne pas mettre cette restriction. Ou alors, faites en sorte qu'elle soit plus "étroite" que "une période de six heures".
Je suis d'accord. Il y a aussi une limite à la simplification. En particulier, le filtre temporel - dans les systèmes avec EMA - peut être utilisé. Et par le deuxième chiffre du magicien - vous pouvez voir les systèmes où il est utilisé. Le chiffre est celui de six heures lorsque le système fonctionne. 0 - nuit, 1 - matin, 2 - après-midi, 3 - soir, 4 - illimité. Cependant, la pratique montre qu'il est préférable de ne pas mettre cette restriction. Ou alors, faites en sorte qu'elle soit plus "étroite" que "une période de six heures".
Tous les systèmes de tendance sont a priori condamnés
Dites-le à ceux qui ont gagné beaucoup d'argent avec des systèmes de tendances en 2014.
Tous les systèmes de tendances sont condamnés a priori
Plus on s'enfonce dans les bois, plus les partisans sont nombreux.)
Le monde est en pleine redistribution, il faut donc s'attendre à des marchés à tendance
Plus on s'enfonce dans les bois, plus les partisans sont nombreux.)
Le monde est dans une phase de redistribution, alors attendez-vous à des marchés à tendance