Où se situe la limite entre l'ajustement et les modèles réels ? - page 43
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...yat !
avec toutes ces recherches, on ne se souvient plus de ce qu'on a trouvé et de ce qu'il faut encore chercher - désolé, mais pour le coup : le forum est diabolique !
)))
SZS : Artem, merci pour ce stimulus intellectuel, maintenant je n'ai pas le temps de chanter tes louanges (à la maison, vanité traditionnelle précoce))). ), mais pour ne pas oublier, j'ai dessiné ton auréole sur ton avatar avec un marqueur ! )))))))))))))))))))))))
Igor, arrête... Il semble qu'une bonne régularité ou une méthode de trading ( ? ??) ait été trouvée, qui permet de tracer les lignes d'un graphique s'étirant vers le haut au cours des 10 dernières années. А ?
ZS. Effacer tous les gribouillis de l'écran... :) Je n'ai rien à voir avec ça. C'est juste une penseuse... :) Vous êtes un maître de Photoshop ? :)))))))
Il est préférable de diviser les systèmes par méthodes : suivi de tendance, suivi de modèle, swing trading, spread trading, etc. Les restrictions nécessaires sur le moment du positionnement, la gestion des positions et les moyens de formaliser l'entrée et la sortie sont déterminés par le type de système, et en fait par le type de régularité sous-jacente. Et ce qu'il est judicieux d'ajuster/optimiser pour la méthode appropriée et ce qui ne l'est pas - est également caractéristique de chaque méthode.
Pouvez-vous faire un tableau comparatif des CTs selon votre typage pour faire apparaître clairement ceux qui sont susceptibles d'être adaptés et ceux qui ne le sont pas ? C'est possible sans explications.
La même question s'adresse à MetaDriver.
Pouvez-vous faire un tableau comparatif des CTs selon votre typage pour faire apparaître clairement ceux qui sont susceptibles d'être adaptés et ceux qui ne le sont pas ? C'est possible sans explications.
La même question s'adresse à MetaDriver.
ils peuvent tous être adaptés. Pour chaque type de système, il existe différents dangers d'adaptation et ce qui peut être optimisé de manière relativement inoffensive. Écrire beaucoup, c'est paresseux, mais pas assez, ça ne suffit pas :) Chaque type de système et la discussion de ce qu'il doit contenir, ce qu'il faut rechercher/optimiser et comment le faire font l'objet d'une branche décente. Prenez par exemple le fil de discussion "Let's talk about patterns" sur l'araignée.
Il ne doit y avoir aucun paramètre dédié dans le système pour qu'il n'y ait pas d'adaptation. Tout système qui le fait (par exemple, une ondulation avec des périodes de 8 et 33 : pourquoi 8, pourquoi 33 ? !) est susceptible d'être adapté.
pour H1 à des devis en continu sont des chiffres compréhensibles
Igor, arrête... Il semble que nous ayons trouvé une bonne régularité ou une méthode de trading ( ? ??) qui nous permet de tirer uniformément vers le haut les lignes du graphique au cours des 10 dernières années. А ?
J'ai trouvé le modèle et il ne va pas aller n'importe où - c'était un croisement entre le conseiller de tendance)))) et un casier basé sur Avalanche, j'ai amélioré Avalanche un peu, mais il n'a pas perdu et en fait le code dans le testeur a toujours fonctionné dans le profit en raison du fait que j'ai optimisé les risques - j'ai limité la sortie du casier par le nombre de flips, c.-à-d. En d'autres termes, au cours du troisième tour réel, l'objectif n'était pas l'équilibre, et en atteignant une petite perte, j'ai fermé tous les ordres - à la fois les premiers de la partie tendance du code et d'Avalanche lui-même. Le système de flips lui-même a été esquissé en termes généraux dans le sujet Avalanche et j'ai laissé la recherche parce que la stratégie de tendance principale s'est avérée être complètement inefficace, même sur un compte de démonstration - en une semaine de trading, ce qui avait été gagné aurait été perdu sans le locker. Maintenant, le problème est de trouver une stratégie de base efficace, comme discuté dans ce fil de discussion - sans paramètres qui ont besoin d'optimisation, mais lors du développement de votre stratégie d'abord besoin de le tester à la main de négociation, de sorte qu'ensuite être en mesure de formaliser le problème pour la programmation. Je pense que le problème de beaucoup de gens est que "jouer" avec le testeur de stratégie prend tout le temps et qu'ils n'ont pas le temps de trader ou même de regarder les graphiques en ligne.
Il ne doit pas y avoir de paramètres dédiés dans le système pour qu'il n'y ait pas de raccord. Tout système qui le fait (par exemple, une ondulation avec des périodes de 8 et 33 : pourquoi 8, pourquoi 33 ? !) est susceptible d'être adapté.
Par exemple, une forme d'onde de 120 heures. Par le nombre d'heures dans une semaine.
Et pourquoi la présence de cette montre-bracelet signifierait-elle soudainement qu'elle est soumise à l'essayage ? Dans une semaine, les horaires changent-ils de temps en temps ?
Dans une semaine, les horaires changent-ils parfois ?