League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 59
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Pourquoi je ferais ça ?
Très bien - dans MQL5, et dans le testeur, j'ai du code multiplateforme.
Et j'ai besoin des comptes de démonstration juste pour tester les systèmes automatiquement. Ils travaillent pour moi, et je peux choisir parmi eux ce que je vais mettre dans le commerce réel. Si je ne les avais pas, comment choisirais-je ? Je prendrais le système, je le testerais, je le soumettrais à un tirage au sort... que dois-je faire ensuite ? Si je n'ai pas de comptes de démonstration, je dois tester de nombreux systèmes jusqu'à ce que je trouve un système rentable. Mais en l'état actuel des choses, je me contente de regarder les meilleurs qui fonctionnent depuis un certain temps...
C'est l'objectif de la ligue des TS - créer un "pool de TS", qui ont travaillé sur la démo pendant un certain temps, et ont montré de bons résultats.
Je faisais référence à la sélection automatique des meilleurs systèmes et à leur utilisation. Dans le testeur aussi.
Tradez virtuellement sur tous les systèmes XXX, évaluez les indicateurs, sélectionnez-en plusieurs pour les retirer en réel, et leurs trades sont ouverts en réel.
Si vous ne voulez pas vous embêter avec l'environnement virtuel (bien qu'il existe un fxsaber prêt à l'emploi), vous pouvez négocier 0,01 lot pour les statistiques et 1,00 pour les résultats.
Et il n'y aura pas besoin de s'asseoir et de regarder la démo, tout deviendra clair immédiatement.
Je ne veux pas gâcher ma relation avec qui que ce soit. Il m'a suggéré d'utiliser les projets partagés. C'est ce que j'explore en ce moment.
Oui, win10, Skype, et les projets partagés. Tout est sous licence. Et pas de zoo de terminaux, travaillez exclusivement dans un seul.
C'est à vous de voir, ne jurez pas)
Je voulais dire sélectionner automatiquement les meilleurs systèmes et trader dessus. Dans le testeur, aussi.
Faites des transactions virtuelles sur tous les systèmes XXX, évaluez les indicateurs, sélectionnez-en quelques-uns pour les transférer dans le système réel, et leurs transactions sont ouvertes pour de vrai.
Si vous ne voulez pas vous embêter avec l'environnement virtuel (bien qu'il existe un fxsaber prêt à l'emploi), vous pouvez négocier 0,01 lot pour les statistiques et 1,00 pour les résultats.
Et il ne sera pas nécessaire de s'asseoir et de regarder la démo, tout deviendra clair immédiatement.
Oh, Andrei.... Pourquoi vous marchez sur mon point sensible...
Le choix des meilleurs systèmes est la dernière question non résolue. Prendre "purement le meilleur" - il s'avère que c'est impossible. Vous prenez le système le plus performant et bang, il arrête de fonctionner. Bien qu'il semble avoir été testé et qu'il ait déjà montré plus d'une douzaine d'affaires réussies sur la démo... Mais, la durabilité, il s'avère qu'il n'y a pas... Quand je regarde des tableaux, je les compare, j'estime leur capacité de travail... Et du coup, l'installation des systèmes sur le réel, je l'ai jusqu'ici plus intuitive que formelle. Comment le coder ?
Et à propos de l'environnement virtuel - quel est l'intérêt d'utiliser un ordinateur puissant (je n'en ai qu'un), si je peux mettre tous les systèmes en démo, et, comme vous le suggérez à juste titre - "négocier 0,01 lot pour les statistiques" ? C'est ce que je fais. J'ai un vieil ordinateur dans le grenier avec deux terminaux, et il gère les divisions moyenne et inférieure de la TC League. La division supérieure - se tient sur l'UPU (nous avons souvent des coupures de courant, je dois donc l'utiliser pour la division supérieure).
En fait, ma ligue de CT est un "environnement virtuel" où je teste constamment des systèmes en mode automatique. Ici - tout est déjà établi, et la procédure de réinstallation en cas de paramètres de contrôle - également déjà standard et routinière.
C'est le choix des plus stables qui reste une question. J'aime beaucoup le paramètre "qualité" et j'ai pu le formaliser. Mais le paramètre "durabilité" ne se prête pas à moi. C'est principalement ce sur quoi je travaille en ce moment.
Oh, Andrei.... Pourquoi vous marchez sur mon point sensible...
Le choix des meilleurs systèmes est la dernière question non résolue. Prendre "purement le meilleur" - il s'avère que c'est impossible. Vous prenez le système le plus performant et bang, il arrête de fonctionner. Bien qu'il semble avoir été testé et qu'il ait déjà montré plus d'une douzaine d'affaires réussies sur la démo... Mais, la durabilité, il s'avère qu'il n'y a pas... Quand je regarde des tableaux, je les compare, j'estime leur capacité de travail... Et du coup, l'installation des systèmes sur le réel, je l'ai jusqu'ici plus intuitive que formelle. Comment le coder ?
Et à propos de l'environnement virtuel - quel est l'intérêt d'utiliser un ordinateur puissant (je n'en ai qu'un), si je peux mettre tous les systèmes en démo, et, comme vous le suggérez à juste titre - "trader 0,01 lot pour les statistiques" ? C'est ce que je fais. J'ai un vieil ordinateur dans le grenier avec deux terminaux, et il gère les divisions moyenne et inférieure de la TC League. La division supérieure - se tient sur l'UPU (nous avons souvent des coupures de courant, je dois donc l'utiliser pour la division supérieure).
En fait, ma ligue de CT est un "environnement virtuel" où je teste constamment des systèmes en mode automatique. Tout est déjà installé ici et la procédure de réinstallation en cas de paramètres de test est également standard et routinière.
La question reste précisément de choisir les plus durables. J'aime beaucoup le paramètre "qualité", j'ai réussi à le formaliser. Mais le paramètre "durabilité" ne se prête pas à moi. C'est ce sur quoi je travaille principalement en ce moment.
C'était la seule question qui valait la peine d'être posée. C'est en y répondant que le système fonctionnera. Vous pouvez exécuter 100500 makd_semples avec différents paramètres partout mais cela ne vous apportera rien de bon.
Eh bien, tu ne le dis pas. Les systèmes de la ligue sont fondamentalement différents. En outre, un certain nombre de systèmes ont donné de bons résultats au fil du temps. Le problème est que, le plus souvent, ce sont des systèmes qui ne sortent pas vainqueurs. Mais je constate régulièrement qu'en cas de sur-optimisation, le système qui a montré un "coup d'essai" s'avère avoir déjà fonctionné pendant plus de six mois. Ce n'était pas un coup d'éclat, mais à l'époque, c'était bien parti.
Et à propos de "l'unique question" - eh bien, je suis en train de la résoudre, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Je partage simplement avec les participants au forum "le processus de solution", pour ainsi dire... En tenant compte de leurs suggestions....
Eh bien, tu ne le dis pas. Les systèmes de la ligue sont fondamentalement différents. De plus, un certain nombre de systèmes ont donné de bons résultats au fil du temps. Le problème est que, le plus souvent, ce sont des systèmes qui ne sortent pas vainqueurs. Mais je constate régulièrement qu'en cas de sur-optimisation, le système qui a montré un "coup d'essai" s'avère avoir déjà fonctionné pendant plus de six mois. Ce n'était pas vraiment un coup d'éclat, mais pendant cette période, ça a plutôt bien marché.
Et à propos de la "seule question" - eh bien, il s'agit de la résoudre, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Je partage simplement "le processus de résolution", pour ainsi dire, avec les participants au forum... En tenant compte de leurs suggestions....
Eh bien, ceci (la suroptimisation) est probablement la clé pour évaluer l'utilité réelle d'un algorithme de conseillers experts.
Ce qui nous empêche d'évaluer les systèmes-algorithmes, ce n'est pas un ou plusieurs raccords réussis sur l'histoire,
mais par toute la variance probable des ajustements ?
Il est clair qu'un ajustement étroit, même sur un grand échantillon, finira tôt ou tard par s'envoler.
Quel est le sens de la mettre à l'épreuve et d'attendre, que l'événement se produise demain, après-demain ou dans un mois ?
Alors qu'une analyse de variance sur le même échantillon peut immédiatement montrer toute la gamme probable de résultats.
S'il reste un ou deux algorithmes fonctionnels avec une espérance positive, c'est déjà bien...
---
Vous avez probablement déjà fait le tour de la question et conclu que de tels algorithmes (utiles) n'existent pas dans la nature.
la motivation à chercher une autre technique pour obtenir un résultat positif par principe :
Puisqu'il n'y a pas d'algorithmes absolument utiles, mais chaque algorithme a séparément des zones d'effet utile et d'effet nuisible,
alors comment puis-je apprendre à les allumer et les éteindre à temps ?
George, c'est votre raisonnement ?
Si je me trompe, corrigez-moi.
Cette sur-optimisation est probablement la clé pour évaluer l'utilité réelle d'un algorithme d'évaluation environnementale particulier.
Et ce qui nous empêche d'évaluer les systèmes-algorithmes non pas par un ou plusieurs succès sur l'histoire,
mais par toute la variance probable des ajustements ?
Il est clair qu'un ajustement étroit, même sur un grand échantillon, finira tôt ou tard par s'envoler.
Quel est le sens de la mettre à l'épreuve et d'attendre, que l'événement se produise demain, après-demain ou dans un mois ?
Alors qu'une analyse de variance sur le même échantillon, peut immédiatement montrer toute la gamme probable des résultats.
S'il reste un ou deux algorithmes fonctionnels avec une espérance positive, c'est déjà bien...
---
Vous avez probablement déjà fait le tour de la question et conclu que de tels algorithmes (utiles) n'existent pas dans la nature.
la motivation à chercher une autre technique pour obtenir un résultat positif par principe :
Puisqu'il n'y a pas d'algorithmes absolument utiles, mais chaque algorithme a séparément des zones d'effet utile et d'effet nuisible,
alors comment puis-je apprendre à les allumer et les éteindre à temps ?
George, c'est votre raisonnement ?
Si je n'ai pas raison, corrigez-moi.
Restons sur une base de prénom. C'est idiot qu'un collègue utilise le mot "tu".
En ce qui concerne les tests de démonstration, tout TS peut cesser de fonctionner à tout moment. Néanmoins, pour le trading réel, je préférerais prendre un système qui n'a pas seulement été optimisé sur l'historique, mais qui a également montré un certain profit sur un compte de démonstration. En fait, j'ai déjà déclaré à plusieurs reprises que la tâche de la ligue TS est de créer un "pool TS" à partir duquel nous pouvons toujours trouver de tels systèmes - déjà optimisés et montrant de bons résultats sur le compte de démonstration.
A propos de la "dispersion des ajustements". Je ne comprends pas bien ce dont nous parlons. J'ai 3 types d'entrées, 2 directions et 4 escortes. Un total de 24 variantes de TS. Chacune de ces variantes est exécutée par l'optimiseur et le meilleur ensemble de paramètres est "emballé" dans un conseiller expert qui est défini sur un compte de démonstration. Si cet ensemble était un "artefact statistique" - TS ne montrera pas de bons résultats. Et si cet ensemble utilise réellement une particularité du marché, il est fort probable que le système affichera le même comportement qu'avant pendant un certain temps. La tâche consiste à sélectionner les systèmes qui présentent la plus forte probabilité d'un tel comportement.
À propos de la "mise en marche et de l'arrêt". C'est vrai. J'ai déjà écrit de nombreuses fois, je suis convaincu que tout TS a des périodes de profit et des périodes de perte, de plus, les périodes de perte sont plus longues que les périodes de profit. Et la seule façon de faire du profit tout le temps est de passer constamment à un ensemble de systèmes. Et l'ensemble lui-même devrait couvrir autant de variantes du comportement du marché que possible.
Quant à "l'unique question", je suis en train de la résoudre, comme je l'ai déjà dit à maintes reprises. Je partage simplement le "processus de solution", pour ainsi dire, avec les participants du forum... En tenant compte de leurs suggestions....
Alors pourquoi ne pas le résoudre sur l'histoire ?
Pourquoi une démo ? Pourquoi observer ? Appuyez sur "start" et vous verrez immédiatement si l'algorithme de sélection fonctionne ou non.
Ou avez-vous peur de découvrir la réponse ? )
A propos de "on/off". (Tout est correct. J'ai écrit de nombreuses fois, je suis convaincu que tout TS a des périodes de profit et des périodes de perte, de plus, les périodes de perte sont plus longues que les périodes de profit. Et la seule façon de faire du profit tout le temps est de passer constamment à un ensemble de systèmes. Et l'ensemble doit couvrir autant de variantes du comportement du marché que possible.
Un peu exagéré, mais clair : il y a deux systèmes - pour le franchissement d'un niveau de soutien et pour un rebond à partir de ce niveau. C'est-à-dire qu'ils entrent à un moment donné, mais l'un d'eux devient court et l'autre long.
Chacun d'eux travaille pendant un certain temps. Vous devez juste déterminer quand commencer lequel =)
Ajouter des SL/TP et modifier les paramètres de recherche des niveaux de support ne change rien fondamentalement.
Alors pourquoi ne pas le résoudre avec une histoire ?
Pourquoi une démo ? Pourquoi observer ? Appuyez sur "start", et vous verrez immédiatement si l'algorithme de sélection fonctionne ou non.
Ou avez-vous peur de découvrir la réponse ? )
Non, je ne le suis pas. Regardez ici.
Je lance l'optimiseur - il a trouvé un ensemble de paramètres. Ensuite, je place cet ensemble sur la démo et je regarde comment il se négocie. Suggérez-vous que je devrais simplement le lancer périodiquement sur l'historique accumulé ? C'est pratique quand on n'a qu'un seul système, et qu'il faut le régler une fois par mois. Mais lorsque vous avez beaucoup de systèmes, et que chaque jour plusieurs systèmes (parfois jusqu'à dix) nécessitent une réoptimisation, cela devient fastidieux.
C'est exactement la raison pour laquelle j'ai eu l'idée de la Ligue TC, dans laquelle le "cycle des systèmes" est constamment en cours. Après cet Expert Advisor très complexe, qui a cessé de fonctionner à la même vitesse qu'un simple, j'ai décidé de "faire un tas de systèmes simples". C'est ce que j'ai fait, et, comme vous le suggérez, j'ai commencé à les choisir. J'ai mis quelques systèmes sur mon cent. Maintenant, le système a cessé de fonctionner - il doit être remplacé... Je prends le système qui semblait être le meilleur de ceux qui restaient, je le configure une fois, je le démarre... oups.... et il s'avère que ce n'est même plus le meilleur... Je commence le suivant, et ce n'est pas le meilleur... Après avoir essayé plusieurs systèmes, j'en ai finalement trouvé un qui semble encore fonctionner... Je le démarre...
Une semaine plus tard, l'un des systèmes que j'avais sur mon centivic a donné des résultats erronés et a dû être remplacé... J'ouvre ceux qui restent, et maintenant je cherche longtemps pour en trouver un qui fonctionne... Dans ce cas, j'ai accumulé un tas de systèmes qui me semblaient bien fonctionner, mais en fait, ils nécessitent une sur-optimisation.
C'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il devait y avoir un "pool de CT". Il a eu l'idée de la Ligue. Je l'ai partagé avec les membres du forum. J'ai reçu un "ugh, vous ne travaillerez pas comme une merde" de leur part. Alors j'ai commencé à construire la Ligue moi-même. Je vois maintenant qu'il n'y a pas de situation où "j'ai un système qui ne fonctionne pas, un autre qui ne fonctionne pas, et le troisième qui ne fonctionne pas". Il y a toujours une liste de systèmes qui fonctionnent. C'est-à-dire que la tâche est accomplie.
La tâche suivante consiste à sélectionner, parmi celles qui fonctionnent, les plus durables, et c'est ce à quoi je travaille.
C'est un peu exagéré, mais clair : il y a deux systèmes - pour une rupture du support et pour un rebond à partir de celui-ci. C'est-à-dire qu'ils entrent à un moment donné, mais l'un d'entre eux devient court, et l'autre long.
Chacun d'eux travaille pendant un certain temps. Vous devez juste déterminer quand commencer lequel =)
Ajouter SL/TP et modifier les paramètres de recherche des niveaux de support ne change rien fondamentalement.
Pourquoi "exagéré" ? C'est à peu près ce que j'ai fait dans la Ligue.
Et à propos de "l'ajout de TP/SL", je ne suis pas d'accord. Comme le montre ma pratique - les systèmes avec TP-SL fixe, les systèmes avec flips et les systèmes avec trailing - fonctionnent de manière sensiblement différente.