L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1654
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J'ai finalement réalisé la sortie vers le programme TA de mon AMO.
Je tiens à dire tout de suite que c'est juste une ébauche, qui manque beaucoup, par exemple le manque de réglage adaptatif, qui devrait être sur chaque barre (je ne l'ai pas encore mis en œuvre dans la sortie), c'est-à-dire que l'algorithme échange la connaissance du marché d'hier matin, et ce n'est certainement pas optimal, mais nous allons le terminer.
L'algorithme doit également être considéré comme le premier bloc de trois :
bloc 1 : direction du marché
bloc 2 : meilleur point d'entrée
Bloc 3 : filtrer les fausses entrées.
C'est-à-dire que les points d'entrée ne sont pas clairs, pas agréables, mais ce n'est pas la tâche de ce bloc, la tâche du bloc est d'être en adéquation avec la direction du marché.
En fait, il n'y a pas de paramètres pour le trading, juste une règle logique pour entrer en position.
C'est l'Euro 5 min. si quoi que ce soit) (l'instrument le plus imprévisible et le plus aimé par tous)
Je me demande ce qui va lui arriver à la fin de la journée, puisqu'il utilise déjà des connaissances non pertinentes sur le marché ... Voyons voir...
C'est vendredi, le marché devrait bouger fortement, juste pour le test de résistance.
Cela semble intéressant dans l'ensemble. Vous voyez, ce qui arrive quand on a une approche adéquate de l'affaire, qu'on ne vole pas dans les nuages. L'essentiel est de ne pas se tromper soi-même en croyant à des absurdités sans rapport avec le sujet traité. Contrairement à votre autre adversaire, qui fait une prédiction sur le bitcoin, mais ne sait même pas comment l'utiliser. Dans votre cas, tout est clair et local. La flèche vers le haut pour acheter, vers le bas pour vendre. Pas de questions.
Dans l'ensemble, cela semble intéressant. Vous voyez ce qui se passe lorsque vous avez une approche adéquate de la question, plutôt que de voler dans les nuages. L'essentiel est de ne pas se tromper soi-même en croyant à des absurdités sans rapport avec le sujet traité. Contrairement à votre autre adversaire, qui fait une prédiction sur le bitcoin, mais ne sait même pas comment l'utiliser. Dans votre cas, tout est clair et local. La flèche vers le haut pour acheter, vers le bas pour vendre. Pas de questions.
Eh bien, eh bien, eh bien.
.
Oui, oui, oui.
Encore une fois, je ne connais pas l'essence de votre TS, mais je me demande toujours pourquoi personne n'utilise VTRIT pour P, qui filtre les entrées et les présélectionne. Il y a une option pour la régression prédictive en plus de celle pour la classification. Mais pour cela, vous devez disposer d'un ensemble d'entrées à éliminer. Par exemple, dans mon cas, il ne reste que 150 entrées sur 7000 après avoir rejeté P. Et le modèle résultant ne contient jamais plus de 11 entrées. Un ensemble aussi étrange, alors qu'il n'y a que 10 indicateurs à la base..... Surprenant pour être honnête...
Je ne sais pas de quoi tu parles.
Eh bien, P a un addon appelé vtreat. Ainsi, il améliore férocement les performances du système. En général, sur lui. Mais seulement si vous avez beaucoup de variables d'entrée et que vous avez besoin de les réduire, en ne laissant que le nécessaire. So.... D'ailleurs...
Il y a beaucoup de choses dans R
P.1.2 est intéressant, tendance.
n'a pas compris)
n'a pas compris)
En un mot :
Période d'étude
OOS ou période d'essai.
Conditions d'entrée.... Pour que vous sachiez de quoi nous parlons, nous allons peut-être vous donner quelques conseils précieux... Bref, je suis un professeur... :-)
En un mot :
Période d'étude
OOS ou période d'essai.
Conditions d'entrée.... Pour que vous sachiez de quoi nous parlons, nous allons peut-être vous donner quelques conseils précieux... Je suis un enseignant de toute façon... :-)
Mon professeur -
Un passé oublié - des flèches...
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