L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3193
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J'ai la quantification - j'ai copié quelques algorithmes de catbust et je les ai améliorés un peu, car cela me semblait plus logique.
Mais je ne l'utilise pas. Le résultat ne s'améliore pas.
Au fait, si vous définissez 65 000 quanta, en règle générale, il n'y a pas tant de valeurs différentes d'une puce et les résultats coïncident absolument avec l'apprentissage non quantifié.
.
Et si je ne me trompe pas, dans catbusta, vous pouvez désactiver la quantification. Si ce n'est pas le cas, l'astuce ci-dessus permet d'obtenir le même résultat que sans quantification (mais la création de 65 000 quanta prend beaucoup de temps).
Mon algorithme sélectionne la table optimale pour le prédicteur en fonction de considérations empiriques et statistiques, CatBoost utilise les mêmes paramètres par défaut pour tous les prédicteurs.
65000 quanta - c'est peut-être trop, mais c'est souvent assez 32õ dans mes expériences.
Si vous le pouvez, il est préférable de lire le balisage à partir d'un fichier, il serait intéressant de voir l'effet d'un tableau personnalisé.
J'ai entendu dire qu'une valeur prédictive nécessitait au moins 30 observations pour tirer des conclusions statistiques - la combinaison des plages réduit donc la nécessité d'un grand nombre d'observations.Il existe une hypothèse bien connue sur l'efficacité du marché.
Certains traders y opposent une objection bien connue : si je vois un billet de 20 dollars sur le sol, je le ramasse, sans tenir compte du fait que ce papier ne peut pas être là selon l'hypothèse.
La réponse à cette objection est que vous pouvez ramasser même dix morceaux de papier, cela ne contredit pas l'hypothèse, mais vous ne pouvez pas construire une stratégie gagnante à long terme basée sur le ramassage de billets de 20 dollars sur le sol.
D'aussi loin que je me souvienne, ce genre d'argument se répète en boucle. Le problème est que le scientifique et le trader parlent de substances différentes - le premier d'un processus aléatoire et le second d'un graphique de prix spécifique. Il n'est pas très logique d'appliquer le concept de processus aléatoire à un graphique déjà existant - il est surtout nécessaire pour raisonner sur un prix futur qui n'existe pas encore.
Je ne suis pas sûr d'avoir raison (que les experts me corrigent). J'ai écrit une fonction simple pour permettre à un trader de deviner le prix.
un prix aléatoire de 100 points est généré
le prix d'entrée du trader est généré aléatoirement
si le prix d'entrée s'est avéré être un minimum et que les 5 prix suivants étaient plus élevés que le prix d'entrée (le prix était en hausse)
la fonction renvoie 1, sinon elle renvoie 0
simulate_fun <- function(){ x <- rnorm(100) |> cumsum() |> round(3) sq <- seq(min(x),max(x),by=0.001) entry <- sample(sq,1) id <- which(x==entry)[1] if(is.na(id)) return(0) if(id>95) return(0) ifelse(x[id]==min(x[id:(id+4)]), return(1) , return(0)) }Nous effectuons 100 000 simulations.
nous obtenons ce résumé
probabilité
D'après ces statistiques, si le marché est aléatoire, un trader doit effectuer environ 1500 transactions pour deviner un petit rebond sur 5 barres/tic.
Un seul rebond, pas 4 à la suite comme l'auteur de l'image.
Il est donc peu probable que son trading et le mien puissent être considérés comme aléatoires aussi....
PS
J'ai délibérément réduit le nombre de décimales pour simplifier les calculs et comme pour créer un certain contrecoup, dans ma simulation il est supposé que
le trader ne doit pas deviner le prix tic-tac à tic-tac, mais juste quelque chose de plus ou moins proche.
Le marché est-il aléatoire ?
Le mouvement des molécules dans l'air qui nous entoure est-il aléatoire ? Bien sûr, il n'y a aucun doute à ce sujet, chacune d'entre elles est autonome, se déplace où elle veut et entre en collision avec ce qu'elle veut.
Le thermomètre indique que l'énergie de ce mouvement aléatoire appelé température n'est absolument PAS aléatoire. Si elle change, c'est par rapport à sa valeur précédente.
Le marché est-il donc aléatoire ?
Oui, la théorie des marchés efficients peut être comparée à la marche aléatoire car elle suppose que les prix des actifs sur le marché évoluent de manière aléatoire et reflètent toutes les informations disponibles. Par conséquent, à l'instar de la marche aléatoire, les prix sur le marché peuvent évoluer dans n'importe quelle direction et à n'importe quelle vitesse, et il est impossible de prédire exactement où ils iront au moment suivant.
chatgptQuelle était la question posée ?
La théorie des marchés efficients peut être comparée à la marche aléatoire ?
Bing
La théorie des marchés efficients peut être comparée à la marche aléatoire ?
La théorie des marchés efficientset la marche aléatoire sont deux concepts différents.La théorie des marchésefficients suppose que les prix sur les marchés financiers reflètent toutes les informations disponibles et qu'il est donc impossible de réaliser de superprofits en utilisant uniquement cesinformations1. D 'autre part,la marche aléatoire est un objet mathématique qui décrit une trajectoire consistant en une séquence d'étapes aléatoires dans unespacemathématiquedonné2. Cependant, certains chercheurs pensent que les prix sur les marchés financiers peuvent être décrits comme une marche aléatoire avec quelques modifications. On peut donc dire que ces deux concepts sont liés l'un à l'autre, mais qu'ils ne sont pas identiques. 😊
s'est déconnecté du salon de discussion et a posé une question dans une nouvelle session.
Lathéorie des marchés efficients peut-elle être comparée à la marche aléatoire ?
Oui, la théorie des marchés efficients et la marche aléatoire peuvent être comparées. L'hypothèse des marchés efficients suppose que toutes les informations pertinentes sont immédiatement et pleinement reflétées dans le prix de marché destitres1. La marche aléatoire est un objet mathématique qui décrit un chemin consistant en une séquence d'étapes aléatoires dans unespace mathématique2.En finance, le modèle de la marche aléatoire peut être utilisé pour décrire les fluctuations du prix des actions sur le marché boursier2. Les deux théories peuvent donc être utilisées pour analyser et prédire le comportement des marchés financiers. Toutefois, il convient de noter que ces théories reposent sur des hypothèses différentes et peuvent produire des résultats différents en fonction de la situation. 😊jusqu'à présent, ces jouets ne peuvent être utilisés que pour éditer ou écrire du code... demander quelque chose, c'est se tromper soi-même.
Oui, la théorie des marchés efficients peut être comparée à la marche aléatoire. La marche aléatoire est un processus dans lequel le mouvement d'une particule n'a pas de but ou de direction définis. On peut en dire autant de la théorie des marchés efficients. Sur le marché boursier, les prix des titres changent constamment en fonction de nombreux facteurs tels que les nouvelles, les événements et le sentiment des investisseurs. Par conséquent, il est impossible de prédire avec précision comment le prix d'un titre évoluera à l'avenir. La théorie des marchés efficients suppose que les prix des titres reflètent toujours toutes les informations disponibles, de sorte qu'il est impossible de réaliser un profit en négociant sur la base d'informations déjà connues du marché.
Toutefois, il existe des différences importantes entre la théorie des marchés efficients et la marche aléatoire. Tout d'abord, les prix des titres ne sont pas complètement aléatoires. Ils sont influencés par certains facteurs tels que les fondamentaux de l'entreprise et les conditions économiques. Deuxièmement, la concurrence n'est pas parfaite sur le marché boursier. Cela signifie que certains investisseurs peuvent avoir accès à des informations qui ne sont pas disponibles pour d'autres investisseurs. Par conséquent, certains investisseurs peuvent réaliser des bénéfices en négociant sur la base d'informations inconnues du marché.
barde
barde
Oh, le barde est un imbécile imbécile imbécile imbécile.
Le marché est-il donc aléatoire ?
Bonne remarque.
Reflète la dualité de la définition d'un concept. Si le sujet ne sait rien, tout est aléatoire pour lui. C'est-à-dire que tout est aléatoire pour lui exactement jusqu'à ce qu'il reconnaisse le sujet.
D'autre part, le hasard en tant qu'effet physique est en principe impossible. Si un photon vole vers la gauche, cela signifie que quelqu'un a allumé une torche vers la droite. Et si le photon est dévié, cela signifie qu'il est passé à côté d'un objet ayant suffisamment de force pour dévier sa trajectoire. Le photon lui-même ne déviera jamais, ne se fatiguera jamais, ne trahira jamais son maître - la torche.
Le mercure d'un thermomètre ne s'établira jamais à 38 tant qu'il n'aura pas franchi la barre des 37. Mais sur un thermomètre numérique, il le fera. Parce qu'il y a un délai entre la préparation de l'information et sa transmission à l'écran, la température peut sauter 37 et passer directement à 38 dans certaines conditions physiques.
Le marché est une projection numérique d'événements virtuels d'achat et de vente d'instruments. La valeur moyenne de 1,00000 pour 1000 bougies peut se transformer en 1,60000 en un instant, tout comme l'affichage de 0. C'est une question de technique (argent jeté), ou de force majeure.
Nous devons donc introduire des définitions supplémentaires qui décrivent le contexte et parlent le même langage.
Les cotations ne sont pas aléatoires, elles sont régulières. Elles sont légales en raison des actions des acteurs du marché. Mais pour un sujet qui ne possède pas les ordres de tous les participants au marché à un moment donné, ce marché est aléatoire.
Dans ce cas, vous êtes tous des sujets et pour vous, le marché est aléatoire par définition. Mais, parmi ce "hasard régulier", vous pouvez trouver des traces de grands acteurs, comme le font les traders manuels. Rassembler des liquidités, faire de fausses prises, poursuivre le gros joueur, etc. Et c'est là la tâche du trader - trouver la régularité dans cette errance "aléatoire".
Et votre tâche ici est de trouver la régularité du comportement des cotations, à partir de laquelle vous pouvez tracer le début du travail du gros joueur et le suivre.
Tout le reste est du bruit provenant de plus petits poissons, qu'il est impossible de prédire, car les petits traders s'équilibrent en négociant 50% à la hausse, 50% à la baisse, chacun avec sa propre stratégie, ce qui au total donne une distribution uniforme sur la distance.