L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2086
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Eh bien... le zircon est amusant... beaucoup d'agitation, bien sûr, mais c'est ce que j'ai obtenu la dernière fois.
Ça vaut le coup de fouiller.
Mais si vous ajoutez une pâte à tartiner...
Qu'est-ce que le zircon ?
Qu'est-ce que le zircon ?
https://pyts.readthedocs.io/en/latest/auto_examples/transformation/plot_rocket.html
Au début, j'ai pensé que cette chose pourrait combattre le surentraînement.
mais ensuite j'ai réalisé que c'était juste un transformateur de traits... un bon transformateur. Mais je veux moins de surentraînement.
Regardez, la MA(moyenne mobile) est un filtre simple, pour la MA(4) son IX (0.25, 0.25, 0.25, 0.25), pour la MA(5) (0.2, 0.2, 0.2, 0.2).
Pour la MA(5), nous prenons les 5 derniers prix, nous multiplions chaque prix par 0,2, nous les additionnons et ce sera la valeur de la MA(5) sur la dernière barre.
Vous n'en avez pas besoin maintenant, la première partie de l'article traitant des types de filtres.
Merci, vous l'avez bien expliqué, je ne comprends pas les formules(((
J'ai lu sur les types de filtres il y a longtemps, je les comprends en principe.
Je vais vous montrer une chose intéressante, si je peux la reproduire.
J'ai cherché dans mes archives, je l'ai trouvé, je m'en suis souvenu, je l'ai compris, mais c'est quand même intéressant.
La cible est une série approximative. Je l'ai approximée avec ssa, mais elle pourrait aussi être de Fourier, le principal étant de la lisser joliment.
Comme ça.
Ensuite, dans la fenêtre glissante
on fait la transformée de Fourier, on enlève l'harmonique de fréquence nulle, on trouve l'harmonique de plus grande amplitude (comme vous l'avez dit).
et le donner à la MSUA pour la formation.
après l'apprentissage nous obtenons quelque chose d'incompréhensible mais un signal très clair, vous pouvez clairement voir que l'harmonique
Et sur les mêmes données, Forrest n'a rien trouvé.
Je pense que c'est ainsi que l'on peut distinguer des signaux aussi clairs et utiles dans le spectre... Très intéressante, cette analyse spectrale... et les filtres qui s'y trouvent...
D'ailleurs, il y a quelques pages, on disait que Forest ne pouvait pas interpoler les données en interne, mais le maillage le peut.
vous pouvezhttps://www.mql5.com/ru/forum/244716#comment_7451342
le code a fonctionné auparavant sans problèmehttps://www.mql5.com/ru/forum/123222/page4#comment_3229236
Cela dépend de ce que vous recherchez, si vous confirmez qu'un pic de valotilité se produit pendant les nouvelles (le code du lien le recherche), alors oui, car le communiqué de presse est une sorte de rituel pendant lequel il est interdit de passer des ordres uniques et... la légende ? les gros joueurs forts retirent leurs ordres pendant cette action, ce qui entraîne un pic de valutilité, la source de la légende - les ressources Internet de différents courtiers forex
si pour confirmer que les nouvelles tournent le marché - je doute qu'il est possible, puis ZigZag avec un grand pas pour aider, souvent les tendances ont été inversées la nuit quand aucune nouvelle importante est sorti pour tout le monde
J'ai récemment posté un code similaire ici - avec le calcul de la volatilité en fonction de l'heure de la journée.
C'est le problème, le simple fait de changer la volatilité ne donne pas la possibilité de gagner de l'argent (sauf avec les options). Vous avez besoin de mouvements prévisibles.
J'ai récemment publié un code similaire ici - avec le calcul de la volatilité en fonction de l'heure de la journée.
C'est le problème, le simple fait de changer la volatilité ne vous donne pas la possibilité de gagner de l'argent (sauf avec les options). Vous avez besoin d'une sorte de mouvements prévisibles.
Du point de vue de la physique, nous devons rechercher l'action d'impulsion. La volatilité ne dépend pas d'une seule impulsion. Il ne changera pas. D'autre part, vous pouvez regarder et voir ce qui arrive au prix, et pour combien de temps. Je ne crois pas que rien ne se passe au moment des nouvelles ).
La date, l'heure, la vitesse et la plage de variation du prix de la paire dans le cadre temporel d'une demi-heure avant et de 3 heures après la nouvelle. Les nouvelles sont données pour le pays. La première archive est ventilée par pays et par type de nouvelles. Mettez le pays en évidence et voyez l'impact de chaque nouvelle sur le prix. Je ne peux pas penser à autre chose.
En outre, il existe une prévision de l'importance de la nouvelle M L. Il sera possible de comparer. Je ne sais pas ce que signifient les chiffres après les lettres de signification.
C'est l'heure de New York) et nous devons tenir compte de l'heure d'été). Ou sauter le jour de la transition.
Les transitions sont là - parmi les nouvelles marquées par N
Puisqu'il analyse le calendrier FF, les trois premiers nombres sont la valeur, la prévision, la révision précédente ; le quatrième - je ne sais pas, peut-être la révision précédente ; le dernier nombre entier - l'adresse du graphique.
Lemacd est un filtre passe-bande + un filtre passe-bas à partir de celui-ci. A partir du spectre, nous obtenons la fréquence de coupure - 2 paramètres, nous prenons la ligne du signal de manière arbitraire, cela ajoute un lissage et un retard.
Et si vous y réfléchissez ?
Un filtre passe-bande est un filtre qui laisse passer une gamme spécifiée de fréquences (bande passante).
pour ce faire, vous devez d'abord au moins effectuer une transformée de Fourier
la signification physique de MACD est un delta entre deux moyennes de prix, chacune d'entre elles étant orientée sur un intervalle de temps différent, et elles sont comparées maintenant
D'un point de vue physique, il faut chercher l'action impulsive. La volatilité ne dépend pas d'une seule impulsion. Il ne changera pas. D'autre part, vous pouvez regarder et voir ce qui arrive au prix, et pour combien de temps. Je ne crois pas vraiment que rien ne se passe pendant les communiqués de presse ).
Il est évident qu'il y a un changement, mais la possibilité d'en profiter doit être établie. Il s'agit de la méthode standard de raisonnement mathématique (test d'hypothèse) - proposer une hypothèse nulle et ses alternatives, puis les tester avec les données.
Karoch )) n'a besoin de rien, ni de la fréquence ni de la phase, il suffit d'alimenter une harmonique avec l'amplitude la plus élevée, juste un signe.
Si vous ajoutez quelque chose, il y a beaucoup de bruit.
et vous obtenez un signal très clair, c'est une autre question de savoir ce que ce signal contient))
Le changement est manifestement là, mais la possibilité de le mettre à profit doit être établie. C'est la manière standard de raisonner dans un matstat (test d'hypothèse) - nous avançons l'hypothèse nulle et ses alternatives, puis nous les testons avec les données.
Je considère que la tâche est plus difficile. Il est nécessaire de surveiller l'évolution du prix, mais je rechercherais des changements significatifs du prix à partir des nouvelles pour trouver ce qui a influencé le prix. Regardez les nouvelles qui circulent. Et peut-être le mélanger avec des indices boursiers ou tout ce qui est dans la figure.
En outre, la description des nouvelles uniquement en termes d'importance est erronée. Il y a une valeur attendue des nouvelles, il y a une valeur réelle et il y a une direction d'influence sur le prix.