L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2034
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Puisque vous avez de l'expérience dans les réseaux conventionnels, vous avez dû essayer d'enseigner avec MQL et du code C++ pur, si non, essayez et vous aurez un aperçu immédiat.
L'influence d'un trader ordinaire sur le marché étant négligeable, on obtient ce que l'on appelle en théorie des jeux "jouer avec la nature". Il s'agit des mêmes problèmes de matstat, d'apprentissage automatique et de non-stationnarité.
Un modèle formel approximatif est facile à construire. Vous pouvez approximer un temps discret - personne ne changera de position trop souvent. Nous obtenons un jeu répétitif (c'est un terme de la théorie des jeux) des mêmes tours, avec une minorité qui gagne chaque tour - cela ressemble à un jeu pair ou impair, mais ce n'est pas le cas. Ensuite, je fais l'hypothèse (que je ne suis pas prêt à prouver mathématiquement) que le jeu répétitif résultant a également un équilibre symétrique, qui est construit comme une séquence d'équilibres pour les jeux-rondes. C'est-à-dire que tous les joueurs de chaque tour jouent à pile ou face et ne gagnent que s'ils sont en infériorité numérique.
Salutations !
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1682#comment_15839188
J'ai du mal à trouver cette formalisation du problème, je n'en ai pas encore vu de meilleure.
Autre question : - qu'est-ce qu'une stratégie commerciale ?
Si vous le voulez bien, j'aimerais connaître la définition d'un système de négociation abstrait.
Je crois me souvenir d'une promesse d'ajouter WinML avec ONNX).
a été écrit quelque part, oui.
Vous avez un réseau avec différents types de couches, c'est-à-dire que vous les empilez séquentiellement, par exemple CNN, puis LSTM, puis couche linéaire, etc. Et vous les formez tous en même temps, pas individuellement.
l'exemple que je vous ai donné - il y a 2 couches LSTM, puis la fonction softmax pour convertir les sorties LSTM dans l'intervalle 0;1 (sinon elle donne -1;1), puis la couche ligne (pour combiner toutes les sorties LSTM en une seule), puis la sigmoïde à la fin. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant essayer CNN branché avant le lstm encore.
Pour trouver les bons moyens, vous devez avoir de l'expérience et lire des livres.
https://machinelearningmastery.com/sequence-classification-lstm-recurrent-neural-networks-python-keras/Salutations !
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1682#comment_15839188
Cette formalisation du problème, je n'en ai pas encore vu de meilleure.
autre question : qu'est-ce qu'une stratégie de trading ?
Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais entendre une définition de certains TS abstraits de trading.
La question est valable, car cette approche appartient aux méthodes de modélisation basées sur les agents et les règles de comportement individuel des agents doivent nécessairement être décrites. Les règles du "jeu de la minorité" ne décrivent que la "récompense" reçue par un agent de la part de l'environnement.
Les articles scientifiques sur le sujet ne posent généralement pas la question "comment créer un système rentable ?") mais plutôt "comment exactement ces agents idiots créent-ils des crises sur le marché ?") Par conséquent, ce qu'ils appellent "stratégies de trading" semble plutôt ringard.
Si l'on prend au sérieux la question de savoir ce qu'est le TS et que l'on essaie de combiner l'approche du trader et l'approche scientifique, la formalisation de ce concept m'échappe. La définition évidente par le concept d'algorithme s'impose d'elle-même. Mais si vous regardez attentivement l'ensemble du cycle de vie du TS, des idées apparaissent comme "un algorithme de sur-optimisation de l'algorithme du TS" et ainsi de suite jusqu'à l'infini).
Les articles scientifiques sur ce sujet ne posent généralement pas la question " comment créer un système rentable ? ") Il s'agit plutôt de savoir " comment exactement ces agents idiots créent-ils des crises sur le marché ? ") Par conséquent, ce qu'ils appellent " stratégies de trading " semble plutôt ringard.
nous examinerons à l'avenir la situation de la recherche d'informations sur la base de la fiabilité et de l'utilité,
la principale raison en est l'absence de compréhension claire des "articles scientifiques".
Si l'on aborde sérieusement la question de ce qu'est un TS et que l'on essaie de combiner l'approche du trader et l'approche scientifique, la formalisation de ce concept m'échappe.
Je pense que c'est ça "l'astuce" - un savant mélange de folklore (approche du trader + paraboles du Graal) et de méthodes scientifiques d'analyse des séries temporelles qui ne tiennent pas compte de la nature du marché - concurrence + pics de volatilité causés par les communiqués de presse - (moins) les informations d'initiés (ceci ne peut pas être formalisé avec des méthodes mathématiques ! ..... vous souvenez-vous qui a fait ses devoirs de maths à l'école et qui les a fait lui-même))) )
Une définition évidente à travers le concept d'algorithme s'impose. Mais si nous examinons attentivement l'ensemble du cycle de vie de la CT, des idées comme "algorithme de reconfiguration de l'algorithme de la CT sur-optimisation" et ainsi de suite à l'infini).
OK, oui.
pas grand-chose, mais c'est la description la plus plausible d'un TS abstrait ou cela correspond plus correctement à l'énoncé du problème de trouver un TS.
Et puis, les questions se posent :
- quelle est la durée du cycle de vie d'un TS ? (le folklore du trader qui consiste à tester pendant 10 ans et 10 nuits, "aspiré" du doigt d'un trader qui se tourne les pouces avec tout le monde autour de lui - il ne faut pas en tenir compte)
- quelles sont les tâches d'optimisation/de reconfiguration ?
L'écriture de réseaux neuronaux dans le terminal n'est pas du tout une option. Là, n'importe quelle fonction peut soudainement ne pas fonctionner comme prévu. Utilisation prête et testée.
En général, une expérience différente, tout dans le terminal et dans un seul code/fichier, les fonctions sont simplifiées au maximum. La coïncidence des calculs de l'indicateur et du conseiller expert est vérifiée. Bien que vous ayez raison à certains égards et que vous suscitiez maintenant des pensées déprimantes (
Eh bien, j'ai appris par expérience que les fixations ont aussi des problèmes et ralentissent (
Nous allons nous en sortir)
Une expérience généralement différente, tout dans le terminal et dans un seul code/fichier, les fonctions sont simplifiées au maximum. Il s'agit de vérifier la coïncidence des calculs dans l'indicateur et dans l'Expert Advisor. Bien que vous ayez raison à certains égards et que vous suscitiez maintenant des pensées déprimantes (
Eh bien, j'ai appris par expérience que les fixations ont aussi des problèmes et ralentissent (
Nous allons nous en sortir).
Je ne devrais pas écrire un réseau neuronal à partir de zéro juste pour observer comment il apprend - ce n'est pas une très bonne idée). Alors que vous pouviez le tester sur un modèle prêt à l'emploi et ne pas souffrir d'absurdités.
Il faut aussi écrire la parallélisation, un optimiseur de qualité, le support GPU et le rendre évolutif. Tout cela pour comprendre que les NS ne travaillent pas dans le forex.
et ensuite de découvrir que ns apprend pendant 24 heures (comme dans les articles récents) et qu'aucune recherche ne peut être faite sur une telle architecture (à cause de mql ou Dieu sait quoi d'autre)
Écrire un réseau de neurones à partir de zéro juste pour voir comment il apprend est un amusement douteux ;)) Lorsque vous pouvez le tester sur des modèles prêts à l'emploi et ne pas souffrir d'absurdités.
Il faut aussi écrire la parallélisation, un optimiseur de qualité, le support GPU et le rendre évolutif. Tout cela pour comprendre que les NS ne travaillent pas dans le forex.
et ensuite de découvrir que ns apprend pendant 24 heures (comme dans les derniers articles) et qu'aucune recherche ne peut être faite sur une telle architecture (à cause des particularités de mql ou de Dieu sait quoi).
Maxim, vas-y et apporte-le.
Si mes systèmes de travail ne fonctionnent pas, je devrai me tourner vers l'intelligence artificielle. Si vous êtes le meilleur, j'ai de la chance.