L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1763

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Aleksey Vyazmikin:

Pourquoi avez-vous décidé qu'une cible publique serait votre cible ?

Je ne pense pas que la cible devrait être en zigzag parce que...

1) ZZ est l'équivalent des décisions idéales concernant l'orientation de la position, c'est l'idéal à atteindre.

2) J'ai anticipé votre question, mais qu'en est-il des autres cibles ? Le fait est que les zéros sont hiérarchiquement supérieurs à toutes les autres cibles, on peut les appeler "locales", alors que les zéros sont "globales".

Qu'est-ce qu'une cible locale ? C'est tout ce à quoi vous pouvez penser : ne pas acheter quand sthastic>0.8 ou ne pas acheter quand 16:00, ZZ combine toutes ces cibles locales en elle-même et l'inverse n'est pas vrai.

Nous pouvons utiliser les objectifs locaux pour améliorer la prévision de l'objectif global, mais nous ne devons pas les confondre, et encore moins les comparer.

J'ai expliqué pourquoi je suis dans une meilleure position. Si vous avez une meilleure solution, je serais heureux de l'entendre.


Aleksey Vyazmikin:

Pouvez-vous lire attentivement ? J'ai écrit précédemment que la cible ne peut pas être prise à chaque barre, ce qui m'empêche d'obtenir des données intermédiaires à partir du fichier CSV.

Vous devez l'enlever au moins une fois par jour.

C'est exactement le signe avec la cible locale.

Vous pouvez envelopper votre solution sous la forme d'un indicateur et l'ajouter à l'ensemble des données globales. Si elle améliore la prévision de l'objectif global, c'est parfait, sinon, c'est nul !

 
mytarmailS:

Je ne pense pas que la cible devrait être un zig-zag parce que -

1) ZZ est l'équivalent des décisions de positionnement idéal, c'est l'idéal à atteindre.

2) Anticipant votre question, qu'en est-il des autres cibles ? Le fait est que les zéros sont hiérarchiquement supérieurs à toutes les autres cibles, on peut les appeler "locales", alors que les zéros sont "globaux".

Qu'est-ce qu'une cible locale ? C'est tout ce à quoi vous pouvez penser -- ne pas acheter lorsque sthastic>0.8 ou ne pas acheter lorsque 16:00, ZZ combine toutes ces cibles locales en elle-même et l'inverse n'est pas vrai.

Nous pouvons utiliser les objectifs locaux pour améliorer la prévision de l'objectif global, mais nous ne devons pasles confondre, et encore moins les comparer.

J'ai donc expliqué pourquoi ZZ, si vous avez une meilleure solution, j'aimerais l'entendre.

Je ne comprends encore rien. Écrivez précisément comment vous définissez l'objectif. Est-ce un vecteur ZZ sur chaque barre ? Est-ce un changement de vecteur sur la barre suivante ? Veuillez être plus précis et discutons si c'est bon ou mauvais.

 
Aleksey Vyazmikin:

Je n'ai encore rien compris. Écrivez précisément comment vous définissez l'objectif. Est-ce un vecteur ZZ à chaque barre ? Est-ce un changement de vecteur sur la barre suivante ? S'il vous plaît, soyez plus précis et ensuite nous discuterons si c'est bon ou mauvais.

layout(1:2)
x <- cumsum(rnorm(100))
plot(x,t="l")

zz <- TTR::ZigZag(x,change = 3,percent = F)
lines(zz,col=4,lwd=2)

zz <- c(diff(zz),0)
zz[zz>=0] <- 1 
zz[zz<0] <- 0
plot(zz,t="h",col=2)

La classification habituelle est "1" achat "0" vente. Je suis sincèrement surpris par votre manque de compréhension. Avez-vous lu les articles de Vladimir Perervenok sur le MO ?

 
mytarmailS:

la classification habituelle "1" acheter "0" vendre. Je suis sincèrement surpris par votre manque de compréhension. Avez-vous lu les articles de Vladimir Perervenok sur le MO ?

Je ne comprends pas le code sur R. Si j'ai bien compris, vous avez construit ZZ sur l'histoire et vous utilisez le vecteur du segment ZZ pour effectuer la classification ? Ou y a-t-il un changement ?

 

Vous poussez en vain, si la série n'était pas aléatoire - mon robot aurait tiré le motif (il tire tous les cycles, s'il y en a).

Sinon - TS avec ajustement à la tendance actuelle, rien de plus.

 
Aleksey Vyazmikin:

Le code sur R n'est pas clair pour moi. Mettons les choses en mots pour le moment - est-ce que je comprends bien, que vous avez construit ZZ sur l'histoire et que vous classez par le vecteur du segment ZZ ? Ou y a-t-il un changement ?

Eh bien, oui, la pente de ZZ est un signe de classification, ZZ est décalé d'un point en arrière, donc, ZZ est prédit avec une longueur d'avance.

 
mytarmailS:

Eh bien oui, la pente de ZZ est un signe de classification, ZZ est décalé d'un point vers l'arrière, il prédit ZZ d'un pas en avant.

Quel type de ZZ utilisez-vous ?

Je suppose que la classification la plus correcte est plus proche du milieu du segment ?

 
Aleksey Vyazmikin:

1) Quel type de ZZ utilisez-vous ?

2) Je suppose que la classification la plus correcte est plus proche du milieu du segment ?

1) Oui, la ZZ habituelle, il n'y a aucune différence du point de vue de l'AMO quant à la ZZ à utiliser.

2) oui exactement, AMO essaie de construire une sorte de filtre qui a un décalage dans le temps, comme tous les filtres, donc au milieu est toujours mieux que sur les bords.

 
Maxim Dmitrievsky:

Vous poussez en vain, si la série n'était pas aléatoire - mon robot aurait tiré le motif (il tire tous les cycles, s'il y en a).

Sinon - TS avec ajustement à la tendance actuelle, pas plus.

(Ce n'est pas le hasard)) Il est difficile de diviser, ou plutôt, si possible, seulement avec un certain degré de précision ou de probabilité.

 
Rorschach:

Par rapport au ratio de volume, le prix ressemble à une fractale.


avez-vous obtenu quelque chose ? et une question, et revenir et comparer les séries, où il y avait un grand changement dans la compression ?

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