L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1478
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Et j'ai eu l'idée que si l'on apprend au NS à deviner les "bonnes" périodes d'agitation en mode temps réel pour attraper les inversions aussi précisément que possible.
L'astuce est que les MAs n'ont pas besoin d'être sélectionnées du tout. Cela n'entraînera aucun changement dans les résultats de la stratégie. Au sens figuré, si vous utilisez une échelle en centimètres ou en pouces pour mesurer, le résultat ne changera pas.
L'astuce est que les MAs n'ont pas besoin d'être sélectionnées du tout. Même au sein d'une même stratégie, vous pouvez utiliser des MA dans une plage de valeurs suffisamment large, et cela n'entraînera aucun changement dans les résultats de la stratégie. Au sens figuré, si vous utilisez une règle en centimètres ou une règle en pouces, le résultat ne changera pas.
Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire, vous voulez utiliser des milliers de jauges avec des périodes différentes au lieu de deux jauges avec des périodes adaptées ?
Je ne vous comprends pas bien, suggérez-vous d'utiliser des milliers de mannequins avec des périodes différentes en une seule fois au lieu d'en trouver un au lieu d'utiliser deux mannequins avec des périodes adaptatives ?
Non. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas besoin de trouver quoi que ce soit. Le choix de la période MA n'a pas grand-chose à voir avec la stratégie. Vous pouvez prendre des périodes arbitraires dans une fourchette suffisamment large pour la stratégie, et cela n'affectera rien. C'est-à-dire que si vous choisissez MA 12 et 16 ou 10 et 14, cela ne fait aucune différence pour la stratégie elle-même, tout restera à sa place, les paramètres d'entrée seront différents, mais c'est comme mesurer une règle en pouces ou en centimètres - les chiffres sont différents, mais le résultat est équivalent.
Si vous voulez utiliser une large gamme de fréquences, vous avez besoin de plusieurs MA à période fixe, et elles couvriront toute la gamme.
Il en va de même pour les autres indicateurs.
Non. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas besoin de ramasser quoi que ce soit. Le choix de la période MA a peu d'effet sur la stratégie. La stratégie peut utiliser des périodes arbitraires dans une large gamme, et cela n'affectera rien. C'est-à-dire que si vous choisissez MA 12 et 16 ou 10 et 14, cela ne fait aucune différence pour la stratégie elle-même, tout restera à sa place, les paramètres d'entrée seront différents, mais c'est comme mesurer une règle en pouces ou en centimètres - les chiffres sont différents, mais le résultat est équivalent.
Si vous voulez utiliser une large gamme de fréquences, vous avez besoin de plusieurs MA à période fixe, et elles couvriront toute la gamme.
Il en va de même pour les autres indicateurs.
Yura, je pense que tu en as trop pris sur ta poitrine.
Ce que vous dites n'est vrai que pour un processus aléatoire auto-similaire comme le mouvement brownien. Il n'y a pas vraiment de périodes ou de cycles.
Je vous assure que ce n'est pas le cas sur le marché. Eh bien, 90 % d'entre elles sont aléatoires, mais il y a certaines périodes (session, jour, semaine, etc.) et certains modèles.
Yura, je pense que tu en as trop pris sur ta poitrine.
Ce que vous dites maintenant n'est vrai que pour un processus aléatoire auto-similaire comme le mouvement brownien. Il n'y a pas vraiment de périodes ou de cycles.
Je vous assure que ce n'est pas le cas sur le marché. Eh bien, c'est à 90% aléatoire, mais il y a aussi des périodes (session, jour, semaine, ...) et des modèles.
Cela signifie simplement que vous ne comprenez pas quelque chose.)) Par exemple, vous ne comprenez pas les séries orthogonales, les fonctions et les transformations.
Au fait, je ne me soucie pas des jours et des semaines. J'ai de 5 à 10 transactions ou plus par jour, et toutes dans des directions différentes.))
L'essentiel ici n'est pas une question de période. Encore une fois, un signal est considéré comme un croisement et ces croisements doivent être assortis de prix extrêmes en modifiant la période de croisement.
Pourquoi ai-je besoin que ce soit un crossover ? Je ne comprends pas.
Voici un exemple simple (à ne pas imiter). Les MAE se rapprochent déjà les unes des autres et vont bientôt se croiser ; il n'y a pas d'échappatoire - c'est le meilleur moment pour entrer. Qu'est-ce qu'on doit attendre ? S'ils se croisent, nous obtiendrons quelque chose. Ou plutôt, il ira là-bas).
Kill, je ne comprends pas.
Vous devriez boire moins.
Tu dois boire moins, tu dois boire plus.
Buvez moins, buvez plus. Mais tout le monde s'accorde à dire qu'il faut boire moins.
Vous devriez boire moins, vous devriez boire plus. Mais tout le monde est d'accord pour dire que vous devez boire.
:)) Lana. C'est des conneries.
Ce qui n'est pas absurde, c'est que vous avez tort. Le marché a une certaine fréquence cyclique et la sélection de la moyenne (au sens figuré) est très importante.